Praktische optiegids
Alle gidsen · Pagina 5
Duidelijke gidsen over resultaten, impliciete volatiliteit, optiestrategieën, koersdoelen en tijdswaardeverval
847 gidsen
Kalenderspread versus intercommodityspread bij futures uitgelegd
Leer het verschil tussen een kalenderspread en een intercommodityspread bij futures, hoe de legs worden opgebouwd, hoe relatievewaardepositie-P&L werkt en waarom multipliers en verhoudingen van belang zijn.
Gids lezenKan een futures-limietorder beter dan de limietprijs worden uitgevoerd?
Leer waarom een futures-limietorder tegen een betere prijs dan de limiet kan worden uitgevoerd, hoe je prijsverbetering in ticks en cash meet en waarom een limiet geen uitvoering garandeert.
Gids lezenKan een toekomst verspreiden een andere typgrootte hebben dan het Outright Contract?
Ontdek waarom futureskalender spreads een andere minimumprijs kunnen gebruiken dan rechtstreekse contracten, hoe dat verandert tick telt en cash waarden, en wat te controleren voordat het plaatsen van bestellingen.
Gids lezenKun je cash-secured puts verkopen in een IRA?
Ontdek hoe goedkeuring voor cash-secured puts, gereserveerde cash, toewijzing, brokerbeleid en verboden transacties volgens de IRS samenhangen in een IRA
Gids lezenKun je een covered call verkopen op margin?
Ontdek hoe een covered call werkt in een marginrekening, waarom de short call mogelijk geen afzonderlijke margin vereist wanneer aandelen haar dekken en hoe lenen, maintenance margin, toewijzing en liquidatie het risico veranderen.
Gids lezenKun je een optie uitoefenen zonder voldoende cash?
Leer welke cash, aandelen of margin nodig kunnen zijn om een long call of put uit te oefenen, hoe risicocontroles van de broker expiratie kunnen beïnvloeden en waarin cash-settled opties verschillen.
Gids lezenKun je een optieuitoefening na indiening annuleren?
Leer wanneer een uitoefeningsinstructie voor een optie nog kan worden gewijzigd, wanneer ze onherroepelijk wordt, hoe tegenstrijdige instructies bij expiratie verschillen en wat je met je broker moet bevestigen.
Gids lezenKun je meer verliezen dan het saldo van je futuresrekening?
Ontdek hoe een futuresrekening onder nul kan komen, waarom margin geen verliesplafond is, hoe koerssprongen en gedwongen liquidatie een tekort kunnen veroorzaken en welke administratie je daarna moet controleren.
Gids lezenKunnen futures worden toegewezen zoals opties? Assignment versus settlement
Leer waarom outright futures niet worden toegewezen zoals opties, hoe expiratie en settlement van futures werken en wanneer een optie op futures een futurespositie kan creëren.
Gids lezenKunnen futuresprijzen negatief worden? Wat een negatieve quote betekent
Leer wanneer futures onder nul kunnen handelen, waarom fysieke levering een negatieve prijs rationeel kan maken en hoe je P/L- en marginrisico met een WTI-voorbeeld berekent.
Gids lezenKunnen optiesverliezen aandelenwinsten compenseren?
Leer wanneer een gerealiseerd optiesverlies in de Amerikaanse berekening van vermogenswinsten kan vallen, hoe wash-sale- en straddleregels de timing veranderen en welke administratie je moet bewaren
Gids lezenMaximale afname en terugvordering: waarom een verlies van 20% 25% nodig heeft
Bereken de maximale afwaardering en de winst die nodig is om te herstellen. Vergelijk eerdere pieken, huidige verliezen, deposito's in contanten, en optie versus rekeningrendement met gewerkte voorbeelden.
Gids lezenMoet je een gesprek eerder afsluiten?
Gebruik een praktisch kader om te beslissen of een gedekte call voor het verstrijken van de looptijd wordt teruggekocht, inclusief winstbeneming, toewijzing, dividenden, kosten en rollen.
Gids lezenNominale versus reële rendementen: heeft uw investering de inflatie verslagen?
Bereken inflatie-aangepaste rendementen van investeringen met behulp van matching prijsindexen. Vergelijk een 8% winst met 5% inflatie, samengestelde meerdere jaren, en aparte belastingen, vergoedingen en kasstromen.
Gids lezenOpties op Toekomst Geldigheid: Toekomst Prijs vs. Spot Prijs
Ontdek waarom opties op futures zijn geclassificeerd ITG, ATM of OTM van de onderliggende futuresprijs, geen afzonderlijke spot quote, met vervaldatum en vaststelling voorbeelden.
Gids lezenOpties op Toekomst Premium Quote vs. Cash Value Uitgelegd
Leer hoe u een futures optie premium offerte om te zetten in contant geld met behulp van de puntwaarde van het contract, teken grootte en hoeveelheid, en waarom de multiplier is product-specifiek.
Gids lezenOpties over Toekomst Oefening Prijs vs. Marktprijs Uitgelegd
Leer waarom het gebruik van een optie op futures creëert een futures positie tegen de staking prijs, hoe dat verschilt van de huidige futures marktprijs, en hoe mark-to-market begint.
Gids lezenOpties voor futures Delta Uitgelicht: futures-gelijkwaardige blootstelling
Leer hoe delta op een optie op futures kaarten naar futures-equivalent blootstelling, hoe de gevoeligheid van het geld met een gewerkt voorbeeld te verifiëren, en waarom gamma verandert de hedge.
Gids lezenPremium-Style vs. Futures-Style Opties uitgelegd
Ontdek hoe premium-stijl en futures-stijl opties verschillen in vooraf premium cash flow, dagelijkse variatie marge, afwikkeling timing, en marge mechanica.
Gids lezenPrijsopbrengst vs. totale rendement: waarom een dalende prijs nog steeds een winst kan betekenen
Vergelijk het prijsrendement met het totale rendement met behulp van cash-distributies, herinvestering en een goed voorbeeld. Leer dubbeltellingsdividenden en mismatched benchmarks te vermijden.
Gids lezenRekenkundig versus geometrisch rendement: waarom 10% gemiddeld geen 10% groei is
Vergelijk rekenkundige gemiddelde rendementen, geometrische rendementen en CAGR met uitgewerkte voorbeelden. Leer wanneer je moet samengestellen, wanneer je posities moet wegen en waarom kasstromen de berekening veranderen
Gids lezenSPX vs. SPY opties: afwikkeling, toewijzing, grootte en belastingen
Vergelijk SPX en SPY opties door contract grootte, cash versus aandelenafwikkeling, oefening stijl, vervaldatum risico, dividenden, en Amerikaanse federale fiscale behandeling.
Gids lezenSynthetische futures met opties uitgelegd
Leer hoe een lange oproep plus een korte put in dezelfde staking en afloop kan leiden tot synthetische lange futures blootstelling, met pariteit wiskunde, risico's, en oefeningen resultaten.
Gids lezenTijdgewogen versus geldgewogen rendementen: waarom uw resultaten verschillen
Vergelijk tijdgewogen en geldgewogen rendementen met één cash-flow voorbeeld. Bereken TWR, geannaliseerde IRR en XIRR zonder de stortingen voor beleggingswinsten te vergissen.
Gids lezen