Praktische optiegids
Alle gidsen · Pagina 28
Duidelijke gidsen over resultaten, impliciete volatiliteit, optiestrategieën, koersdoelen en tijdswaardeverval
847 gidsen
Boxspread als optiestrategie uitgelegd
Leer over de boxspread met vier legs, de vaste uitbetaling ter grootte van de spreadbreedte, kasstromen van long en short, Europese versus Amerikaanse uitoefening, uitvoering, margin en fiscale risico's
Gids lezenBroken-wing-butterfly als optiestrategie uitgelegd
Leer over de broken-wing- of skip-strike-butterfly, de 1-2-1-legs, ongelijke vleugelbreedtes, instap met krediet of debet, piekuitbetaling, staartverlies, assignment en uitvoeringsrisico's
Gids lezenCall versus put broken-wing butterfly
Vergelijk call- en put-broken-wing butterflies op legvolgorde, richting van de brede wing, tails bij expiratie, credit, liquiditeit, vroege toewijzing, dividenden en settlementuitkomsten
Gids lezenCo-integratie versus correlatie in Pairs Trading
Vergelijk de korte-termijn correlatie met de langetermijnco-integratie, inclusief integratieorder, co-integreren van vectoren, foutcorrectie, Engle.Granger- en Johansen-tests, hedgeratio's, spreadstabiliteit, breuken en paren-tradingrisico
Gids lezenComplete vs Onvolledige Markten Uitgelegd
Leer wat marktincompleetheid betekent, waarom niet-gesaneerde risico's niet-unieke prijzen creëren en hoe onvolledig marktindekking verschilt van exacte replicatie
Gids lezenConcordantietabel vs. causaliteit in de financiën
Aparte statistische associatie van causale effecten, waaronder verwarring, omgekeerde causaliteit, selectie, interventies, Granger causaliteit, nonstationarity, ongewenste regressie en financieel onderzoek ontwerp
Gids lezenCopulas en staartafhankelijkheid in de financiën
Leer hoe copulas marginale verdelingen van afhankelijkheid scheiden, waarom correlatie gezamenlijke extremen mist, hoe de afhankelijkheid van staarten verschilt tussen copula families, en hoe risicoaggregatie te valideren
Gids lezenCOS-methode voor optieprijs uitgelegd
Ontdek hoe de COS-methode een afgeknotte dichtheid, Fourier-cosinuscoëfficiënten, uitbetalingscoëfficiënten en convergentiecontroles combineert met prijsopties
Gids lezenDe call calendar spread als optiestrategie
Leer de long call calendar spread, de keuze van expiraties met dezelfde strike, toewijzing van de near call, onzekere maximale winst, theta, vega, dividenden, doorrollen en uitstapplanning
Gids lezenDe call diagonal spread als optiestrategie
Begrijp de long call diagonal, de keuze van strikes en expiraties, toewijzing op korte termijn, tijdswaarde van de far call, doorrollen, PMCC-verschillen, Greeks, margin en uitstapplanning
Gids lezenDe call ratio spread als optiestrategie
Leer de payoff van de 1-op-2-call ratio spread, maximale winst, break-evens bij debit en credit, onbeperkt opwaarts verlies, Greeks, margin en toewijzingsrisico
Gids lezenDe centrale Limit Theoreem in Financiën
Begrijp wat de Centrale Limit Theoreem zegt over gestandaardiseerde bedragen, welke veronderstellingen financiële opbrengsten kunnen schenden, waarom convergentie niet exact is, en wanneer vierkante-wortel-van-tijd schalen mislukt
Gids lezenDe Cornish .Fisher uitbreiding voor risico Quantiles
Begrijpen hoe Cornish .Fisher past normale hoeveelheden met cumulenten, hoe het verschilt van Edgeworth, en waarom staartrisico schattingen moeten monotone en stabiliteit controles
Gids lezenDe Esscher-transformatie bij optiewaardering uitgelegd
Begrijp exponentieel kantelen, verschuivingen van cumulanten, veranderingen van de Lévy-maat, de keuze van de martingaalparameter, onvolledige markten en bestaanscontroles
Gids lezenDe Feller-voorwaarde in CIR- en Heston-modellen uitgelegd
Begrijp de Feller-voorwaarde, gedrag aan de nulgrens, niet-negativiteit versus strikt positieve waarden en numerieke gevolgen voor CIR- en Heston-modellen
Gids lezenDe Feynman–Kac-formule voor optiewaardering uitgelegd
Leer hoe Feynman–Kac lineaire prijs-PDE's koppelt aan verdisconteerde voorwaardelijke verwachtingen, inclusief generatoren, kasstromen, numeriek rekenen en beperkingen
Gids lezenDe fundamentele stelling van activaprijsstelling uitgelegd
Leer hoe afwezigheid van arbitrage, equivalente martingaalmaten en volledigheid van de markt samenhangen in de fundamentele stelling van activaprijsstelling
Gids lezenDe stelling van Cameron–Martin in de financiële wereld: toelaatbare padverschuivingen
Leer waarom alleen deterministische verschuivingen met eindige energie equivalent zijn onder de Wiener-maat en hoe deze grens maatveranderingen in financiële modellen beïnvloedt
Gids lezenDe synthetische controlemethode
Begrijp donorgewichten, voorbehandeling fit, convexe-romplimieten, placebo-invloeden, spillovers, en hoe synthetische controles een beleid evalueren dat één markt of bedrijf beïnvloedt.
Gids lezenDiagonale verspreidingsopties Strategie uitgelegd
Leer hoe diagonale spreads verticale en kalenderblootstellingen combineren, waaronder lange en korte structuren, twee-vervalste Grieken, toewijzing, rollen, maximaal verlies, en uitvoeringsrisico.
Gids lezenDoob–Meyer-decompositie in finance uitgelegd
Ontdek hoe Doob–Meyer een submartingaal scheidt in martingaalinnovatie en voorspelbare accumulatie, met toepassingen in intensiteit en Amerikaanse opties
Gids lezenDuur en risico op toewijzing van ijzercondor
Begrijp ijzer condor verlopen, vroegtijdige toewijzing, speld risico, automatische oefening, na-uren verhuizingen, voorraad levering, lange-vleugel bescherming, cash afwikkeling, en het sluiten van beslissingen.
Gids lezenDuur en toewijzingsrisico van de ijzervlinder
Begrijp ijzeren vlinder verlopen, zelfde-strike call en plaats toewijzing, speld risico, automatische oefening, lange-vleugel handling, na-uren verhuizingen, fysieke of cash afwikkeling, en uitgangen.
Gids lezenDynamische hedgingfout bij opties uitgelegd
Ontdek waarom deltahedges resterende P&L laten, hoe gamma, discrete herbalancering, sprongen, transactiekosten en modeldynamiek hedgingfouten veroorzaken
Gids lezen