Praktische optiegids
Alle gidsen · Pagina 36
Duidelijke gidsen over resultaten, impliciete volatiliteit, optiestrategieën, koersdoelen en tijdswaardeverval
847 gidsen
Volatiliteitsrisicopremie uitgelegd: impliciete versus gerealiseerde volatiliteit
Leer welke volatiliteitsrisicopremiemaatregelen, waarom impliciete volatiliteit de daaropvolgende gerealiseerde volatiliteit kan overschrijden en waarom verkoopopties geen vrij inkomen is
Gids lezenVolatility Clustering en GARCH uitgelegd
Ontdek waarom kalm en turbulent cluster teruggeeft, hoe GARCH voorwaardelijke variantie update, wat persistentie betekent, en waarom een voorspelling geen optiesignaal is
Gids lezenVolatility Cone Uitleg: Plaats huidige IV in Historische context
Leer hoe een volatiliteitskegel de huidige impliciete volatiliteit vergelijkt met rolling gerealiseerd-volatiliteitsverdelingen over horizonten, en waar die vergelijking kan misleiden
Gids lezenVolatility of Volatility and VVIX Legged
Ontdek welke vol-of-vol meet, hoe VVIX is opgebouwd uit VIX-opties, waarom het verschilt van VIX, en hoe tweede-orde volatiliteitsrisico verandert optie P&L
Gids lezenVolatility Schew Carry and Roll-Down Uitleg
Leer hoe een optiepositie zich over het volatiliteitsoppervlak beweegt, wat schuinheid betekent en roll-down, en waarom spotpaden en afdekkingen deze kunnen omkeren
Gids lezenWaarschijnlijkheid van aanraking vs expiring ITG vs winst: drie verschillende gebeurtenissen
Leer waarom het aanraken van een staking, het verstrijken van het geld, en het afronden van een handel winst vereisen verschillende gebeurtenissen, barrières, aannames, en waarschijnlijkheidsberekeningen
Gids lezenWolga of Vomma uitgelegd: Hoe Vega verandert met IV
Leer wat Vomma of Wolga meet, hoe het kromming toevoegt aan een Vega schatting, waarom het teken varieert, en hoe het te aggregeren over een optie positie
Gids lezen