Praktische optiegids
Alle gidsen · Pagina 32
Duidelijke gidsen over resultaten, impliciete volatiliteit, optiestrategieën, koersdoelen en tijdswaardeverval
847 gidsen
Maximale waarschijnlijkheid vs Bayesiaanse invloed in de financiën
Vergelijk waarschijnlijkheid maximalisatie met posterieure updates, waaronder eerderen, MAP, onzekerheid, regularisatie, voorspelling, model foute specificatie, en gevoeligheid van het financiële regime
Gids lezenMaximale winst, verlies en break-even van een bear call spread
Bereken de maximale winst, het maximale verlies, break-even bij expiratie, kosten, koopkracht, dividendrisico en assignmentuitkomsten van een bear call spread
Gids lezenMaximale winst, verlies en break-even van een bear put spread
Bereken de maximale winst, het maximale verlies, break-even bij expiratie, contractmultiplier, kosten en scenario's voor assignment van de shortput van een bear put spread
Gids lezenMaximale winst, verlies en break-even van een bull call spread
Bereken maximale winst, maximaal verlies, expiratie-break-even, contractwaarde, kosten en uitkomsten van een bull call spread vóór en bij expiratie
Gids lezenMaximale winst, verlies en break-even van een bull put spread
Bereken maximale winst, maximaal verlies, expiratie-break-even, buying power, kosten en toewijzingsuitkomsten van een bull put spread op basis van de werkelijke credit
Gids lezenMeerdere tests en valse ontdekkingstochten in de financiën
Begrijp meerdere vergelijkingen, familie-wijs fout, valse ontdekkingscijfer, Bonferroni, Holm, Benjamini . Hochberg, afhankelijkheid, q-waarden, factor mining, backtest selectie, en onderzoek governance
Gids lezenMoment Explosion en Lee. Moment Formule uitgelegd
Begrijp kritieke momenten, eindige tijd moment explosie, Lee... impliciete vluchtigheid vleugel formule, en wat extreme stakingen doen en niet onthullen
Gids lezenMonte Carlo Simulatie voor optie Prijzen uitgelegd
Ontdek hoe Monte Carlo optieprijsstelling gesimuleerde risiconeutrale paden verandert in een waarde, hoe sampling error zich gedraagt, en hoe padafhankelijkheid en vroege oefening worden behandeld
Gids lezenNormale vs Student-t Distributie in Financiën
Vergelijk normale en Student-t verdelingen door staart verval, mate van vrijheid, schaal en variatie, waarschijnlijkheid, multivariate afhankelijkheid, en hun grenzen als modellen van financiële rendement
Gids lezenNotionele waarde van de optie vs. premie: beide berekening
Bereken de onderliggende optie van de notionele blootstelling en de premiummarktwaarde, onderscheid vervolgens de deltablootstelling, maximaal verlies, toewijzingsfinanciering en multiplicatorrisico.
Gids lezenNovikov en Kazamaki Voorwaarden uitgelegd
Leer hoe Novikov en Kazamaki criteria een stochastische exponentieel van een lokale martingale veranderen in een geldige dichtheid voor maatverandering
Gids lezenNumerieke en wijziging van de maatregel uitgelegd
Begrijpen hoe het kiezen van een numeraire verandert de waarschijnlijkheid maatregel, die relatieve prijzen worden martingales, en waarom termijn maatregelen vereenvoudigen prijs
Gids lezenNumerieke Grieken voor optieprijs uitgelegd
Leer hoe bump-and-revalue, padwise, hazard-ratio en aangrenzende methoden de optie Grieken schatten en hoe numerieke fout te diagnosticeren
Gids lezenOLS Regressiecoëfficiënten en Aannames
Begrijp de minst-kwadraten objectieve, voorwaardelijke coëfficiënt interpretatie, reststoffen, exogeneiteit, multicollineairheid, homoskedasticity, en verantwoorde financiële regressie analyse.
Gids lezenOmkeeropties strategie uitgelegd
Begrijp omkering arbitrage met behulp van korte aandelen, een lange call, en een korte put, met uitbetaling wiskunde, voorraad-lener kosten, dividenden, toewijzing, marge, en uitvoeringsrisico.
Gids lezenOmschakelingsopties Strategie uitgelegd
Leer hoe conversie arbitrage lange voorraad, een lange put en een korte call combineert, waaronder payoff wiskunde, put-call pariteit, dividenden, toewijzing en uitvoeringsrisico.
Gids lezenOnderbroken tijdreeks en gesegmenteerde regressie
Leer hoe onderbroken tijdreeksen niveau- en hellingsveranderingen schatten, waarom baseline trends en autocorrelation materie, en hoe gecontroleerde ontwerpen financiële gebeurtenissen analyse versterken.
Gids lezenOptie Elasticiteit, Lambda, Omega en effectieve hefboomwerking
Leer de delta×spot ..option-prijs formule, bel en zet tekens, het veranderen van hefboomwerking over geld en tijd, contract multipliers, en spreads.
Gids lezenOptie Model Risico en Kalibratie Uitgelegd
Leer waar het optiemodelrisico vandaan komt, wat kalibratie eigenlijk bewijst, waarom parameters instabiel kunnen zijn, en hoe prijzen en Grieken kunnen worden gevalideerd
Gids lezenOptie-uitschakeling cutoff time vs markt sluiten: welke termijn belangrijk is
Afzonderlijke optie trading close, broker outcutoff, oefening-voor-uitzondering verwerking, toewijzing en afwikkeling dus een aflopende lange of korte contract wordt niet beheerd door de verkeerde klok.
Gids lezenOpties gerealiseerd vs niet-gerealiseerde P&L: wat telt
Begrijp gerealiseerd versus ongerealiseerde optie winst en verlies, met inbegrip van merken, werkelijke fills, korte premie, gedeeltelijke sluitingen, rollen, oefening, toewijzing, vervaldatum en vergoedingen.
Gids lezenOpties halsband max winst, verlies en break-even
Bereken de maximale winst van de halsband, maximaal verlies, break-even, ondertekende netto debit of credit, aandelen vloer en plafond, multiplier, dividenden, en toewijzing resultaten.
Gids lezenOpties rendementspercentage berekening: kies de basis
Bereken het rendement van de optie met behulp van gerealiseerde P&L en een aangegeven noemer, inclusief premie, maximaal risico, onderpand, voorraadwaarde, vergoedingen, annulatie en open P&L.
Gids lezenOverdekkingsprijs en no-arbitragegrenzen uitgelegd
Leer hoe superhedging de dekking van de claim garandeert, hogere en lagere prijsgrenzen creëert en onvolledige markten verbindt met de dualiteit van de martingale-meting
Gids lezen