Opsiyonlar ve vadeli işlemler için pratik rehber
Tüm rehberler · Sayfa 27
Opsiyonlar, vadeli işlemler, zımni volatilite, fiyatlama, stratejiler ve uygulama riskleri hakkında açık rehberler
830 rehber
Binom Opsiyon Fiyatlama Modeli Açıklaması
Bir binom ağacının opsiyonları değerlemek için tek adımlı replikasyonu, risk-nötr olasılıkları, geriye doğru türetmeyi ve erken kullanım kontrollerini nasıl kullandığını öğrenin
Rehberi okuBir hisse borsadan çıkarılırsa opsiyonlara ne olur?
Hisse borsadan çıkarıldığında opsiyonların yalnızca kapatma işlemlerine nasıl dönebileceğini, hisselerin OTC piyasasına geçmesini, kullanım ve atamayı ve OCC vade talimatlarını öğrenin
Rehberi okuBir şirket iflas ederse opsiyonlara ne olur?
İflas başvurusunun opsiyonları neden hemen iptal etmediğini, yalnızca kapatma ve OTC işlemlerinin nasıl çalıştığını ve hisse iptalinin call ile put için ne anlama gelebileceğini öğrenin
Rehberi okuBir şirket satın alınırsa opsiyonlara ne olur?
Nakit, hisse ve karma birleşmelerin opsiyon teslimatını nasıl değiştirebileceğini, zaman değerini nasıl kaldırabileceğini, vadeyi nasıl öne çekebileceğini ve kullanım ile atamayı nasıl etkileyebileceğini öğrenin
Rehberi okuBlack–Scholes d1 ve d2 Açıklaması
d1 ve d2 formüllerini, N(d1)'in call deltayla neden ilişkili olduğunu, N(d2)'nin risk-nötr vade sonu para içi olasılığıyla neden ilişkili olduğunu ve sınırlarını anlayın
Rehberi okuBlack–Scholes Modeli: Varsayımlar ve Sınırlar Açıklaması
Black–Scholes'un Avrupa tipi opsiyonları replikasyon yoluyla nasıl fiyatladığını, girdilerinin ve varsayımlarının ne anlama geldiğini ve piyasa gerçekliğinin modelden nerelerde ayrıldığını öğrenin
Rehberi okuBoğa satım spreadi maksimum kâr, zarar ve başabaş
Boğa satım spreadinin maksimum kârını, maksimum zararını, vade sonu başabaşını, satın alma gücünü, ücretlerini ve atama sonuçlarını gerçek kredi üzerinden hesaplayın
Rehberi okuBox Spread Opsiyon Stratejisi Açıklaması
Dört bacaklı box spreadi, sabit kullanım fiyatı genişliği ödemesini, uzun ve kısa nakit akışlarını, Avrupa ve Amerikan tipi kullanımı, uygulama, teminat ve vergi risklerini öğrenin
Rehberi okuBroken-Wing Butterfly Maksimum Kâr ve Zarar Hesabı
Broken-wing butterfly maksimum kârını, kuyruk zararlarını, başa başları, işaretli giriş kredisini, call ve put formüllerini, sözleşme çarpanını, ücretleri ve temlik senaryolarını hesaplayın.
Rehberi okuBroken-Wing Butterfly Opsiyon Stratejisi Açıklandı
Broken-wing veya skip-strike butterfly yapısını; 1-2-1 bacakları, eşit olmayan kanat genişlikleri, kredi ve borç girişlerini, zirve ödemeyi, kuyruk zararını, temliği ve uygulama risklerini öğrenin.
Rehberi okuBull Call Spread Maksimum Kâr, Zarar ve Başa Baş
Bull call spread maksimum kârını, maksimum zararını, vade sonu başa başını, sözleşme değerini, ücretleri ve vade öncesi ile vade sonu sonuçlarını hesaplayın.
Rehberi okuBüyük Sapmalar ve Opsiyon Gülümsemesi Açıklaması
Oran fonksiyonlarının üstel olarak nadir hareketleri nasıl tanımladığını, opsiyon ve zımni volatilite asimptotiklerine nasıl girdiğini ve yaklaşımın nerede durduğunu öğrenin
Rehberi okuBüyük Sayılar Yasası ve Merkezi Limit Teoremi
Zayıf ve güçlü yasalar, ölçekleme, bağımlılık, ergodiklik ve finansal yorum dahil olmak üzere örneklem ortalamalarının yakınsamasını dalgalanmalarının dağılımıyla karşılaştırın
Rehberi okuÇağrı Çapraz Yayılma Seçenekleri Stratejisi
Uzun çağrı diyagonalini, kullanım ve vade sonu seçimini, kısa vadeli atamayı, uzak çağrı zaman değerini, yuvarlanmayı, PMCC farklarını, Yunanları, marjı ve çıkış planlamasını anlayın.
Rehberi okuCall Calendar Spread Opsiyon Stratejisi
Long call calendar spread yapısını; aynı kullanım fiyatlı vade seçimini, yakın call temliğini, belirsiz maksimum kârı, teta, vegayı, temettüleri, vade geçişini ve çıkış planını öğrenin.
Rehberi okuCall Oranlı Spread Opsiyon Stratejisi
1'e 2 call oranlı spread ödemesini, maksimum kârı, borç ve kredi başa başlarını, sınırsız yükseliş zararını, Yunanlıları, teminatı ve temlik riskini öğrenin
Rehberi okuCall ve Put Broken-Wing Butterfly Karşılaştırması
Call ve put broken-wing butterfly yapılarını bacak sırası, geniş kanat yönü, vade sonu kuyrukları, kredi, likidite, erken temlik, temettüler ve takas sonuçlarıyla karşılaştırın.
Rehberi okuCarr–Madan Fourier Opsiyon Fiyatlama Açıklaması
Carr–Madan sönümünün, karmaşık kaydırılmış karakteristik fonksiyonların, FFT ızgaralarının ve sayısal hata kontrollerinin opsiyon fiyatı üretmesini öğrenin
Rehberi okuÇiftler İşleminde Eşbütünleşme ve Korelasyon
Entegrasyon derecesi, eşbütünleştirici vektörler, hata düzeltme, Engle–Granger ve Johansen testleri, hedge oranları, spread istikrarı, kırılmalar ve çiftler işlemi riski dahil olmak üzere kısa dönem korelasyonu uzun dönem eşbütünleşmeyle karşılaştırın
Rehberi okuCIR ve Heston Modellerinde Feller Koşulu Açıklaması
CIR ve Heston modelleri için Feller koşulunu, sıfır sınırının davranışını, negatif olmama ile kesin pozitiflik farkını ve sayısal sonuçları anlayın
Rehberi okuCollar maksimum kâr, zarar ve başabaş
Collar maksimum kârını, maksimum zararını, başabaşını, işaretli net borç veya kredisini, hisse tabanını ve tavanını, çarpanını, temettülerini ve atama sonuçlarını hesaplayın
Rehberi okuConversion Opsiyon Stratejisi Açıklandı
Conversion arbitrajının long hisseyi, long putu ve short callu nasıl birleştirdiğini; ödeme hesabı, put-call paritesi, temettüler, temlik ve uygulama riskini öğrenin.
Rehberi okuCovered call'u devretmek mi, atamayı kabul etmek mi: sonuçları karşılaştırın
Covered call'u devretmeyi, birikimli K/Z, hisse maliyet temeli, yeni kullanım fiyatı, süre, temettüler, aşağı yön ve işlem riski üzerinden atamayı kabul etmekle karşılaştırın.
Rehberi okuDemir Kelebek Sona Erme ve Atama Riski
Demir kelebeğin vadesinin dolması, aynı vuruşlu alım ve satım ataması, pin riski, otomatik egzersiz, uzun kanat kullanımı, mesai sonrası hareketler, fiziksel veya nakit ödemeler ve çıkışları anlayın.
Rehberi oku