Tüm opsiyon ve vadeli işlem rehberleri
Nadir olay geometrisi volatilite gülümsemesine nasıl ulaşır15 dakikalık okuma

Büyük Sapmalar ve Opsiyon Gülümsemesi Açıklaması

Oran fonksiyonlarının üstel olarak nadir hareketleri nasıl tanımladığını, opsiyon ve zımni volatilite asimptotiklerine nasıl girdiğini ve yaklaşımın nerede durduğunu öğrenin

Mark tarafından hazırlandı · Birincil kaynaklar aşağıda

Doğrudan yanıt

Büyük sapmalar ilkesi, nadir sonuçların olasılığının üstel bir ölçekte nasıl azaldığını açıklar. Opsiyon teorisinde oran fonksiyonu, belirli bir küçük-zaman, küçük-gürültü veya uzun-zaman rejiminde önde gelen kuyruk fiyatı ve zımni volatilite davranışını belirleyebilir

Büyük sapmalar farklı bir ölçeği inceler

Merkezi limit teoremi ortalama yakınındaki tipik dalgalanmaları, çoğu zaman karekök ölçeğinde açıklar

Büyük sapmalar teorisi ise bir ölçek parametresi uç hale geldikçe uzak bir kümenin olasılığının nasıl küçüldüğünü sorar

Bir opsiyon ödemesi, yerel Gauss yaklaşımının iyi açıklayamayacağı kadar nadir sonuçlarda yoğunlaşıyorsa bu yaklaşım kullanışlıdır

Bir oran fonksiyonu nadirliği geometrik olarak fiyatlar

Hızı sonsuza giden a_ε için X_ε değişkenlerinde P(X_ε∈A)≈exp[−a_ε inf_{x∈A}I(x)] kısa yazımı temel fikri verir

Biçimsel ilke, her olay için kesin eşitlik yerine açık ve kapalı kümeler için ayrı alt ve üst sınırlar verir

Oran fonksiyonu I negatif değildir ve genellikle tipik durumlarda sıfır olur; iyi bir oran fonksiyonu kompakt seviye kümelerine sahiptir

Kümülanlar oranı ortaya çıkarabilir

Gärtner–Ellis koşulları altında, ölçeklenmiş kümülan üreten fonksiyonun limiti Λ(θ), I(x)=sup_θ{θx−Λ(θ)} verebilir

Bu Legendre–Fenchel dönüşümü, ölçü değişimi altında nadir uç noktayı tipik hale getiren üstel eğimi seçer

Sonuç alan, türevlenebilirlik ve diklik kontrolleri gerektirir; birkaç θ değerinde sonlu bir dönüşüm yeterli değildir

Opsiyon asimptotikleri en ucuz nadir yolu miras alır

Zarar dışı bir opsiyon yalnızca kullanım fiyatının ötesinde ödeme yaptığı için önde gelen fiyatı, ödeme bölgesine ulaşan en düşük maliyetli durum veya yol belirleyebilir

Büzülme ilkesi, oran fonksiyonunu yoldan vade sonu fiyatına veya sepet toplama kuralına benzer dönüşümler üzerinden aktarır

Opsiyon asimptotiği bir referans fiyatla eşleştirildikten sonra aynı ölçek rejimi için önde gelen zımni volatilite davranışı türetilebilir

Rejim açıkça adlandırılmalıdır

Kısa vade, küçük volatilite gürültüsü, uzun vade ve aşırı kullanım fiyatı farklı limitlerdir ve farklı oran fonksiyonları üretebilir

Log-moneyness sabit tutularak vade küçülürken kanıtlanan bir formül, kullanım fiyatı vadeyle birlikte hareket ettiğinde geçerli olmayabilir

Önde gelen üstel derece çarpanı, sonlu vade eğriliğini veya kotasyonu yapılan gülümsemenin limite ne kadar hızlı yaklaştığını belirlemez

Oran fonksiyonları arbitrajsızlığın yerini tutmaz

Asimptotik bir gülümseme, alanı dışında kullanıldığında alım fiyatı monotonluğunu, kullanım fiyatı konveksliğini, takvim sıralamasını veya fiyat sınırlarını ihlal edebilir

Risksiz vade sonu yasası, iskonto edilmiş varlık martingal koşulunu da korumalıdır; uygun görünen bir kuyruk yaklaşımı bunu kaçırabilir

Teoriyi yapısal kısıt veya ekstrapolasyon rehberi olarak kullanın; ardından tam fiyat yüzeyinde statik arbitrajı uygulayın

Doğrulama ölçeği ve yapıyı test etmelidir

ε veya vadenin birkaç değeri boyunca log olasılıkları ya da opsiyon fiyatlarını tahmin edin ve eğimlerin öngörülen oranda kararlı hale gelip gelmediğini kontrol edin

Mümkünse merkezi ve nadir olay bölgeleri arasındaki sınıra yakın noktalar da dahil olmak üzere Monte Carlo, dönüşüm veya PDE fiyatlarıyla karşılaştırın

Her uygulamada ölçeği, ölçüyü, durum değişkenini, oran fonksiyonu alanını, çarpan işlemesini ve arbitraj kontrollerini kaydedin

Sık sorulan sorular

Büyük sapmalar ilkesi nedir?

Bir ölçek uç hale gelirken hızı ve oran fonksiyonuyla yönetilen üstel üst ve alt olasılık sınırları çiftidir

Oran fonksiyonu opsiyon gülümsemesini nasıl etkiler?

Opsiyonun ödeme bölgesine ulaşmanın önde gelen maliyetini belirleyebilir; bu da aynı limitte önde gelen volatilite davranışına dönüşebilir

Büyük sapmalar teorisi kuyruk dağılımı modeliyle aynı mıdır?

Hayır. Belirtilen varsayımlar altında asimptotik logaritmik azalmayı verir; sonlu ölçekli normalize bir dağılımı veya çarpanı belirtmeyebilir

Her vade ve kullanım fiyatı için tek bir büyük sapma formülü kullanabilir miyim?

Hayır. Ölçek rejimi teoremin parçasıdır; vade, gürültü veya kullanım fiyatının hareket biçimini değiştirmek sonucu değiştirebilir

Kaynaklar ve daha fazla okuma

İlgili rehberler