IV sıralaması nedir?
Tanımlı bir yüksek-düşük aralığından IV sıralamasını hesaplayın, IV yüzdelik değeriyle karşılaştırın ve okumanın belirli bir opsiyon için ne anlama geldiğini test edin
Doğrudan yanıt
IV sıralaması, güncel zımni volatiliteyi seçilen bir geriye bakış dönemindeki en yüksek ve en düşük zımni volatilite okumalarının arasına yerleştiren göreli bir ölçüdür. Yaygın hesaplamada dönem en düşük değeri güncel IV'den çıkarılır ve yüksek-düşük aralığına bölünür. Yönü, gelecekteki IV'yi, kâr olasılığını veya beklenen hisse hareketini tahmin etmez
Göreli bir soruyu yanıtlar
Ham IV sayısını bağlam olmadan yorumlamak zordur. IV sıralaması, okumanın nesnel olarak yüksek veya düşük olup olmadığını değil, bir yıllık aralık gibi seçilmiş geçmiş aralıkta nereye düştüğünü sorar
Yaygın formül (güncel IV − dönem en düşüğü) ÷ (dönem en yükseği − dönem en düşüğü) × 100'dür. Seçilen düşük %20, yüksek %60 ve güncel IV %50 ise sıralama %75 olur. Bu, seçilen aralıktaki konumdur; hisse hareketi veya işlem kârı için %75 olasılık değildir
Sonuç tanıma bağlıdır
Geriye bakış penceresi, IV serisi, yeni yüksek ve düşüklerin işlenişi ve yuvarlama platformlar arasında değişebilir. IV sıralamalarını yalnızca bu girdiler ve yöntemler biliniyorsa karşılaştırın
Opsiyon zinciri sıralaması belirli bir vadeyi veya yüzey özetini kullanabilirken sembol sayfası ortalama bir seri kullanabilir. Karşılaştırmanın yeniden üretilebilir kalması için dayanağı, kullanım fiyatını, vadeyi, kotasyon zamanını, veri kaynağını, geriye bakışı, yüksek ve düşük değerleri sayının yanında kaydedin
IV yüzdelik değeriyle birbirinin yerine geçmez
IV sıralaması seçilen yüksek ile düşük arasındaki uzaklığı kullanır. IV yüzdelik değeri, geçmiş gözlemlerin kaçının güncel okumanın altında kaldığını sayar. Tek bir volatilite sıçraması aralığı genişletip IV sıralamasını düşürebilir; geçmiş gözlemlerin çoğu bugünkü değerin altında olsa bile
IV yüzdelik değeri, dağılım temelli hesabı karşılaştırır. İkisini yalnızca örnekleme kuralları eşleştiğinde birlikte kullanın; aksi hâlde uyuşmazlık piyasa çelişkisinden değil yöntemden kaynaklanabilir
Sıralamayı belirli işle eşleştirin
Yüksek veya düşük sıralama hissenin yükseleceğini, düşeceğini veya belirli bir opsiyon pozisyonu için yeterince hareket edeceğini söylemez. Kullanım fiyatı, vade, spread genişliği, olay riski ve pozisyonun Yunanlıları hâlâ önemlidir
- IV'nin sözleşmeye özel mi yoksa sembol özeti mi olduğunu doğrulayın - İşaret fiyatından türetilen IV'ye güvenmeden önce alış, satış ve kotasyon yaşını kontrol edin - Seçilen vade için vega, teta, çarpıklık ve vade yapısını inceleyin - Aynı gelecek hisse fiyatında düşük, temel ve yüksek IV'yi modelleyin - Senaryo sonucunu ücretler, marj ve atama maruziyetiyle karşılaştırın [!TRYMARK] TryMark IV sıralaması kontrol noktası Güncel IV'yi, seçilen yüksek ve düşüğü, geriye bakışı, sözleşme kimliğini, gelecek tarihi, hisse hedefini ve IV senaryolarını tek bir Yolda tutun. Kontrol noktası göreli istatistiği sinyale çevirmeden test edilebilir varsayıma dönüştürür [!WARNING] Yüksek IV sıralaması otomatik olarak pahalı değildir Aralık eski olabilir, kotasyon güncel olmayabilir veya yaklaşan bir olay yüksek volatiliteyi haklı çıkarabilir. Kısa veya uzun volatilite stratejisi seçmeden önce tam opsiyonu ve uygulanabilir piyasayı inceleyin
Sık sorulan sorular
IV sıralaması nasıl hesaplanır?
Yaygın hesaplama, güncel IV eksi seçilen dönem düşüğünün yüksek-düşük aralığına bölünüp 100 ile çarpılmasıdır. Uygulamalar farklı olabileceği için platformun geriye bakışını ve veri serisini doğrulayın
75 IV sıralaması yüksek midir?
Güncel IV'nin seçilen düşükten yükseğe giden yolun dörtte üçünde olduğu anlamına gelir. Bunun bir işlem için yeterince yüksek olup olmadığı aralığa, olay takvimine, tam sözleşmeye, likiditeye ve risk planına bağlıdır
IV sıralaması yüksekken opsiyon satmalı mıyım?
Tek başına satmamalısınız. Yüksek sıralama sıçrama riski, geniş spread, atama riski veya primden büyük bir hareketle birlikte olabilir. Strateji seçmeden önce tüm pozisyonu stres testine sokun