Opsiyonlar ve vadeli işlemler için pratik rehber
Tüm rehberler · Sayfa 34
Opsiyonlar, vadeli işlemler, zımni volatilite, fiyatlama, stratejiler ve uygulama riskleri hakkında açık rehberler
830 rehber
Forward Volatilite Açıklaması: İki Vade Arasındaki Riski Çıkarma
Forward volatilitenin toplam varyans farkından neden türetildiğini, vadeler arasında nasıl hesaplandığını ve neyi öngörüp neyi öngöremediğini öğrenin
Rehberi okuGama maruziyeti (GEX), bir fiyat tahmini olarak ele alınmadan açıklandı
Toplam gama maruz kalma tahminlerinin neyi ölçmeye çalıştığını, bunların gerektirdiği bayi varsayımlarını ve modellerin neden aynı fikirde olamayacağını anlayın
Rehberi okuGerçekleşen volatilite nasıl hesaplanır: getiriler, pencereler ve yıllıklandırma
Gerçekleşen volatilite formülünü, logaritmik getirilerin ve yıllıklandırma kurallarının neden önemli olduğunu ve örnekleme seçimlerinin zımni volatiliteyle karşılaştırmaları nasıl değiştirdiğini öğrenin
Rehberi okuHeston Modeli ve Stokastik Volatilite Açıklaması
Heston modelinin varyansı nasıl rastlantısal hale getirdiğini, ortalamaya dönüş ile spot-varyans korelasyonunun opsiyonları nasıl şekillendirdiğini ve kalibrasyonun neden tahmin olmadığını öğrenin
Rehberi okuİma Edilen Korelasyon ve Dispersiyon İşlemi Açıklaması
Endeks varyansının bileşen volatilitesi ve korelasyonu nasıl birleştirdiğini, bir dispersiyon işleminin neyi izole ettiğini ve ağırlıklandırma ile stres rejimlerinin neden önemli olduğunu öğrenin
Rehberi okuKurtosis ve Opsiyonlarda Kuyruk Riski Açıklaması
Kurtosisin neyi ölçtüğünü, normal volatilitenin neden aşırı hareketleri olduğundan düşük gösterebileceğini, opsiyon kanatlarının kuyruk riskini nasıl fiyatladığını ve örneklerle hedge'lerin nerede başarısız olabileceğini öğrenin
Rehberi okuLocal Volatilite ve İma Edilen Volatilite: Kotasyon, Yüzey ve Model
Gözlenen ima edilen volatilitenin local-volatilite durum fonksiyonundan nasıl ayrıldığını, Dupire kalibrasyonunun bu ikisini nasıl bağladığını ve ayrımın neden önemli olduğunu öğrenin
Rehberi okuOpsiyonlarda beklenen hareket: formül, doğruluk ve yorum
Beklenen hareketin zımni volatiliteden veya başabaş straddledan nasıl tahmin edildiğini, %68 kuralının ne varsaydığını ve doğruluğunun nasıl test edileceğini öğrenin
Rehberi okuOpsiyonlarda gama sıkışması
Opsiyonlarda gama sıkışması konusunu sözleşme şartları, fiyatlama girdileri, riskler, maliyetler ve uygulanabilir senaryolarla inceleyin
Rehberi okuOpsiyonlarda max pain: neyi hesaplar ve neden fiyat hedefi değildir
Max pain seviyesinin açık pozisyondan nasıl hesaplandığını, hesabın neleri dışarıda bıraktığını ve pin riskinden ve dealer gammasından nasıl ayrıldığını öğrenin
Rehberi okuOpsiyonlarda Sıçrama Riski: Gap'ler Düzgün Hedge Varsayımlarını Neden Bozar
Fiyat sıçramalarının sürekli volatiliteden nasıl ayrıldığını, delta hedge'inin gap boyunca neden işlem yapamadığını ve opsiyonların olay ve kuyruk riskini nasıl fiyatladığını öğrenin
Rehberi okuRisk-nötr olasılık
Risk-nötr olasılık konusunu sözleşme şartları, fiyatlama girdileri, riskler, maliyetler ve uygulanabilir senaryolarla inceleyin
Rehberi okuSatım/alma oranının açıklaması: formül, yorumlama ve yanlış sinyaller
Hacim ve açık faizli alım/satım oranlarının nasıl farklılaştığını, hisse senedi ve endeks oranlarının neden ayrı temellere ihtiyaç duyduğunu ve sinyali nelerin bozabileceğini öğrenin
Rehberi okuSticky strike ve sticky delta: spot hareket ederken volatilite yüzeyi nasıl değişir
Sticky strike ve sticky delta varsayımlarını, spot değişiminden sonra her birinin çarpıklığı nasıl taşıdığını ve seçimin opsiyon senaryosu P&L’sini neden önemli ölçüde değiştirebildiğini anlayın
Rehberi okuVaryans Swap'i Açıklaması: Getiri, Replikasyon ve Risk
Bir varyans swap'inin gerçekleşen varyansa göre nasıl uzlaştığını, notional değerinin vega'dan neden farklı olduğunu, opsiyon sepeti replikasyonunun nasıl çalıştığını ve hangi risklerin kaldığını öğrenin
Rehberi okuVaryans ve volatilite: fiyatlamayı değiştiren karekök farkı
Varyansın volatilitenin karesi olduğunu, her bir ölçünün zaman içinde nasıl toplandığını ve VIX, varyans swapleri ile opsiyon riskinin neden basit ortalamalarla karşılaştırılamayacağını öğrenin
Rehberi okuVIX vadeli işlemlerinde contango ve backwardation: eğri, taşıma ve yanıltıcı sinyaller
Contango ve backwardation’ın VIX vadeli işlem fiyatlarını nasıl tanımladığını, devretme getirisinin nasıl çalıştığını ve tersine dönmüş bir eğrinin neden garantili bir hisse senedi piyasası tahmini olmadığını öğrenin
Rehberi okuVolatilite Çarpıklığı Taşıma ve Roll-Down Açıklaması
Bir opsiyon pozisyonunun volatilite yüzeyinde nasıl hareket ettiğini, çarpıklık taşımasının ve roll-down'un ne anlama geldiğini ve spot yolları ile hedge'lerin bunları neden tersine çevirebileceğini öğrenin
Rehberi okuVolatilite Konisi Açıklandı: Mevcut IV'ü Tarihsel Bağlama Yerleştirin
Bir volatilite konisinin mevcut zımni volatiliteyi ufuklar boyunca yuvarlanan gerçekleşen volatilite dağılımlarıyla nasıl karşılaştırdığını ve bu karşılaştırmanın nerede yanıltıcı olabileceğini öğrenin
Rehberi okuVolatilite Kümelenmesi ve GARCH Açıklaması
Sakin ve türbülanslı getirilerin neden kümelendiğini, GARCH'ın koşullu varyansı nasıl güncellediğini, kalıcılığın ne anlama geldiğini ve tahminin neden bir opsiyon sinyali olmadığını öğrenin
Rehberi okuVolatilite risk primi
Volatilite risk primi konusunu sözleşme şartları, fiyatlama girdileri, riskler, maliyetler ve uygulanabilir senaryolarla inceleyin
Rehberi okuVolatilitenin Oynaklığı ve VVIX Açıklaması
Hangi volatilite ölçümlerini, VVIX'in VIX seçeneklerinden nasıl oluşturulduğunu, VIX'ten neden farklı olduğunu ve ikinci dereceden volatilite riskinin opsiyon P&L'yi nasıl değiştirdiğini öğrenin
Rehberi okuVolga veya Vomma Açıklaması: Vega IV ile Nasıl Değişir
Vomma veya Volga'nın neyi ölçtüğünü, vega tahminine nasıl eğrilik eklediğini, işaretinin neden değiştiğini ve bir opsiyon pozisyonu boyunca nasıl toplandığını öğrenin
Rehberi okuYeni başlayanlar için opsiyonlar: ilk işlemden önce bilinmesi gereken altı nokta
Hedef, hak ve yükümlülük, sözleşme büyüklüğü, fiyat, emir gerçekleşmesi ve vade riskini ele alan pratik ilk işlem rehberi
Rehberi oku