Opsiyonlar ve vadeli işlemler için pratik rehber
Tüm rehberler · Sayfa 33
Opsiyonlar, vadeli işlemler, zımni volatilite, fiyatlama, stratejiler ve uygulama riskleri hakkında açık rehberler
830 rehber
Stock Repair Opsiyon Stratejisi Açıklaması
Stock repair stratejisini, 1'e 2 call yapısını, düşürülmüş başa baş hedefini, sınırlı toparlanmayı, süren hisse aşağı yönünü, temliği ve vade riskini öğrenin
Rehberi okuStokastik İskonto Faktörü Açıklaması
Stokastik iskonto faktörünün getirileri zaman ve durumlar boyunca nasıl fiyatladığını, risk primlerini kovaryansla nasıl ilişkilendirdiğini ve risk-nötr değerlemeyle bağlantısını öğrenin
Rehberi okuStokastik Üstel ve Doléans–Dade Üsteli Açıklaması
Stokastik üstelin, sıçrama düzeltmesinin, pozitifliğin, martingal testlerinin, ölçü değişikliklerinin ve varlık değeri dinamiklerindeki rolünün nasıl çalıştığını anlayın
Rehberi okuSüper-Hedge Fiyatı ve Arbitrajsızlık Sınırları Açıklaması
Süper-hedge'in talep kapsamını nasıl garanti ettiğini, üst ve alt fiyat sınırlarını nasıl oluşturduğunu ve eksik piyasaları martingal ölçüsü ikiliğine nasıl bağladığını öğrenin
Rehberi okuTam ve Eksik Piyasalar Açıklaması
Piyasa tamlığının ne anlama geldiğini, kapsanmayan risklerin neden tek olmayan fiyatlar yarattığını ve eksik piyasa hedge'inin kesin replikasyondan nasıl ayrıldığını öğrenin
Rehberi okuTemel Bileşen Analizi (PCA) Açıklaması
Merkezleme, ölçeklendirme, kovaryans, bileşen puanları ve yüklemeleri, açıklanan varyans, bileşen seçimi ve finansta PCA'nın sınırlarını öğrenin.
Rehberi okuTeminatlı Oranlı Spread Opsiyon Stratejisi
Hisse, iki düşük kullanım fiyatlı kısa call ve bir yüksek kullanım fiyatlı uzun call içeren teminatlı oranlı spreadi; kâr tepesini, yükseliş platosunu, aşağı yönü ve temliği öğrenin
Rehberi okuTeminatlı Strangle Opsiyon Stratejisi Açıklaması
Teminatlı strangle'ın hisseyi, yüksek kullanım fiyatlı kısa call'ı ve nakit teminatlı düşük kullanım fiyatlı kısa putu nasıl birleştirdiğini; sınırlı yükselişi, iki kat aşağı yönü, nakdi, teminatı ve temlik riskini öğrenin
Rehberi okuTers hisse bölünmesinden sonra opsiyonlara ne olur?
Ters bölünme opsiyonlarının kullanım fiyatını ve çarpanını neden genellikle korurken daha az hisse teslim ettiğini, para durumunun nasıl test edileceğini ve düzeltilmiş sembollerin neden önemli olduğunu öğrenin
Rehberi okuTutarlı Risk Önlemleri ve İkili Temsil Açıklaması
Dört tutarlılık aksiyomunu, çeşitlendirmenin risk sermayesine nasıl girdiğini ve tutarlı riskin neden senaryolar arasında en kötü durumda beklenen kayıpla temsil edilebileceğini öğrenin
Rehberi okuUzun alım maksimum kâr, zarar ve başabaş
Uzun alımın maksimum kârını, maksimum zararını, vade sonu başabaşını, sözleşme değerini, prim getirisini, ücretlerini, zaman değerini, IV'sini ve otomatik kullanım sonuçlarını hesaplayın
Rehberi okuUzun alım ve kısa satım: risk, getiri ve IV
Uzun alım ile kısa satımı maksimum kâr ve zarar, başabaş, prim nakit akışı, delta, theta, IV, marj, atama ve hisse fonlaması açısından karşılaştırın
Rehberi okuUzun boğucu maksimum kar, zarar ve başa baş
Uzun süreli maksimum zararı, sınırsız yükselişi, sınırlı olumsuz karı, alım ve satım başabaşlarını, sözleşme değerini, ücretleri, volatiliteyi ve vade sonu sonuçlarını hesaplayın.
Rehberi okuUzun Box Spread ile Kısa Box Spread Karşılaştırması
Uzun ve kısa box spreadleri açılış nakit akışı, sabit vade sonu ödemesi, ima edilen borç verme veya alma oranı, teminat, faiz riski ve erken temlik açısından karşılaştırın
Rehberi okuUzun satım maksimum kâr, zarar ve başabaş
Uzun satımın hisse sıfırdaki maksimum kârını, maksimum zararını, vade sonu başabaşını, sözleşme değerini, ücretlerini, zaman değerini, IV'sini ve kullanım sonuçlarını hesaplayın
Rehberi okuUzun satım ve kısa alım: risk, getiri ve IV
Uzun satım ile teminatsız kısa alımı kâr ve zarar, başabaş, prim, delta, theta, IV, marj, atama, hisse ödünç alma ve kuyruk riski açısından karşılaştırın
Rehberi okuUzun straddle maksimum kâr, zarar ve başabaş
Uzun straddle maksimum zararını, sınırsız yukarı yönünü, sınırlı aşağı yön kârını, iki başabaş fiyatını, çarpanını, ücretlerini, IV'sini, zaman kaybını ve vade sonu sonuçlarını hesaplayın
Rehberi okuUzun süreli koyma ve koruyucu koyma: getirisi ve amacı
Bağımsız bir uzun vadeli satımı, hisse senedi sahipliği, yön, maksimum kar ve zarar, başabaş, baz, delta, IV, kullanım ve riskten korunma vadesinin dolmasına göre koruyucu bir satımla karşılaştırın.
Rehberi okuVarlık Fiyatlamasının Temel Teoremi Açıklaması
Arbitrajsızlığın, eşdeğer martingal ölçülerinin ve piyasa tamlığının varlık fiyatlamasının temel teoreminde nasıl bir araya geldiğini öğrenin
Rehberi okuWash-sale kuralları opsiyonlara uygulanır mı?
ABD wash-sale kurallarının opsiyon zararlarını, hisse zararından sonra call alımını, yerine geçen varlığın esasını, IRA alımlarını ve broker bildirimini ne zaman etkileyebileceğini öğrenin
Rehberi okuWheel Opsiyon Stratejisi Açıklaması
Wheel stratejisinin nakit teminatlı put, hisse temliği ve teminatlı call arasında nasıl döndüğünü; aşağı yönü, sınırlı yükselişi, maliyet esasını ve çıkış risklerini öğrenin
Rehberi okuYanlılık–Varyans Dengesi ve Finansal Modelde Aşırı Uyum
Finansal modeller için tahmin yanlılığını, tahmin varyansını, indirgenemez gürültüyü, model karmaşıklığını, zaman serisi doğrulamasını, veri taramasını, backtest aşırı uyumunu ve yönetişimi anlayın
Rehberi okuYerel ve Kesin Yerel Martingaller Açıklaması
Yerelleştirmeyi, beklenti kaybını, pozitif kesin yerel martingalleri, balon modellerini, ölçü değişikliklerini ve opsiyon fiyatlama tanılarını anlayın
Rehberi okuDokunma olasılığı ve vade sonunda ITM olma ile kâr: üç farklı olay
Bir kullanım fiyatına dokunmanın, vade sonunda kârda olmanın ve işlemi kârlı biçimde tamamlamanın neden farklı olaylar, bariyerler, varsayımlar ve olasılık hesaplamaları gerektirdiğini öğrenin
Rehberi oku