Tüm opsiyon ve vadeli işlem rehberleri
En kötü durum beklentilerinden sermaye12 dakikalık okuma

Tutarlı Risk Önlemleri ve İkili Temsil Açıklaması

Dört tutarlılık aksiyomunu, çeşitlendirmenin risk sermayesine nasıl girdiğini ve tutarlı riskin neden senaryolar arasında en kötü durumda beklenen kayıpla temsil edilebileceğini öğrenin

Mark tarafından hazırlandı · Birincil kaynaklar aşağıda

Doğrudan yanıt

Tutarlı bir risk ölçümü ρ, hakimiyet, nakit, çeşitlendirme ve ölçeğe saygı göstererek gelecekteki kar X'i gerekli sermayeye dönüştürür. Uygun koşullar altında, beyan edilen stres olasılığı ölçümleri arasında beklenen en kötü kayba eşittir

İşaret kuralı her formülü belirler

X'in gelecekteki net değeri veya karı göstermesine izin verin, dolayısıyla daha büyük X daha iyidir ve ρ(X) bugün gereken sermayedir

Bunun yerine kayıpları kullanmak birçok işareti tersine çevirir. Pozisyon sözleşmesi, ufuk ve ödeme birimi belirtilmediği sürece risk numarası eksiktir

Kabul seti ρ(X) ≤ 0 olan pozisyonları içerir ve kabul edilebilir sermaye yeterliliğine eşdeğer bir geometrik görünüm sunar

Monotonluk ve nakit çeviri çapası anlamı

Her durumda X ≤ Y ise monotonluk ρ(X) ≥ ρ(Y) gerektirir: hakim konum daha güvenli olarak değerlendirilemez

Nakit çeviri değişmezliği ρ(X + m) = ρ(X) - m'yi verir, kesinlikle aynı rakam ve ufukta nakit m

Bu özellik ρ'yi boyutsuz bir puan yerine bir sermaye gereksinimi haline getirir, ancak finansman ve para birimi kuralları hala önemlidir

Alt toplamsallık çeşitliliği ödüllendiriyor

Alt toplama, ρ(X + Y) ≤ ρ(X) + ρ(Y) gerektirir

Çeşitlendirme tutarlı bir şekilde kabul edildiğinde masaları birleştirmek, her birini ayrı ayrı değerlendirmekten daha fazla ölçülmüş risk yaratmamalıdır

Senaryolar, likidite ufukları veya doğrusal olmayan kapanış kuralları pozisyonlar arasında farklılık gösteriyorsa eşitsizlik uygulamada başarısız olabilir

Pozitif homojenlik doğrusal ölçeklendirmeyi varsayar

λ ≥ 0 için pozitif homojenlik ρ(λX) = λρ(X) gerektirir

Alt toplamayla birlikte dışbükeylik verir, ancak bir pozisyonu ikiye katlamanın likiditeyi veya piyasa etkisini kötüleştirmeden riski iki katına çıkardığını varsayar.

Dışbükey risk ölçümleri homojenliği gevşetir ve ikili formüldeki bir ceza aracılığıyla boyuta bağlı maliyetleri temsil edebilir

İkili temsil, riski stresli beklentilere dönüştürüyor

Uygun sonlu veya fonksiyonel-analitik koşullar altında, ρ(X) = sup_{Q∈𝒬} E_Q[-X]

𝒬 seti test veya stres ölçümlerini içerir; X pozisyonu için en olumsuz beklenen zarar gerekli sermayeyi belirler

Temsil aşırı korunma ikiliğine benzemektedir ancak kabul edilebilir senaryo seti risk politikasının bir parçasıdır ve gerekçelendirilmelidir.

VaR ve beklenen açık farklı davranıyor

Riske Maruz Değer bir niceliktir ve tüm dağılımlar için alt toplamsal değildir, dolayısıyla genel olarak tutarlı değildir

Beklenen eksiklik, seçilen kuyruktaki kayıpların ortalamasını alır ve standart tanımlar ve entegre edilebilirlik koşulları altında tutarlıdır

Kuyruk seviyesi, atom işlemi, enterpolasyon, kayıp işareti, ufuk ve veri modeli her iki tahmini de önemli ölçüde değiştirebilir

Tutarlı bir formül hâlâ yeterince uygulanamıyor

Senaryo kapsamı, olasılık tahminleri, bağımlılık, eski pozisyonlar, doğrusal olmayan yeniden fiyatlandırma ve likidite varsayımları çıktıyı belirler

İstisnaları ve kuyruk kayıplarını, ihmal edilen faktörleri geriye doğru test edin ve marjinal ve bileşen tahsislerini tam yeniden değerlemeyle karşılaştırın

Sermayenin doğrusal olarak ölçeklenmeyi bıraktığı durumlarda kabul kümesini veya ikili senaryo ailesini, veri penceresini, ölçeklendirmeyi, güven düzeyini ve limitleri bildirin

Sık sorulan sorular

Basit anlamda tutarlı bir risk ölçüsü nedir?

Hakimiyete, nakit varlıklarına, çeşitlendirmeye ve orantılı ölçeklendirmeye saygı göstermek için tasarlanmış bir sermaye kuralıdır.

Alt toplamsallık neden önemlidir?

Tutarlı varsayımlar altında, birleşik bir portföyün ölçülen riskinin ayrı ayrı ölçülen risklerin toplamını aşmasını önler

İkili temsil ne anlama geliyor?

Bu, risk sermayesinin belirli bir olasılık ölçümleri veya stres senaryoları ailesi genelinde beklenen en büyük kayıp olarak hesaplanabileceği anlamına gelir.

Riske Maruz Değer tutarlı bir risk ölçüsü mü?

Genel olarak değil çünkü VaR alt toplamsallığı ihlal edebilir; beklenen eksiklik standart koşullar altında tutarlılığı karşılıyor

Kaynaklar ve daha fazla okuma

İlgili rehberler