Opsiyonlar ve vadeli işlemler için pratik rehber
Tüm rehberler · Sayfa 32
Opsiyonlar, vadeli işlemler, zımni volatilite, fiyatlama, stratejiler ve uygulama riskleri hakkında açık rehberler
830 rehber
Opsiyonları başka bir aracı kuruma aktarabilir misiniz
Listelenen opsiyonların ACATS üzerinden ne zaman aktarılabildiğini, alıcı aracı kurumun ve onay seviyesinin neden önemli olduğunu, aktarım sırasında ne olduğunu ve vade riskinin nasıl yönetileceğini öğrenin.
Rehberi okuÖrtülü alım maksimum kâr, zarar ve başabaş
Örtülü alımın maksimum kârını, maksimum zararını, hisse başabaşını, atama getirisini, sözleşme çarpanını, temettülerini, ücretlerini ve maliyet esası seçimlerini hesaplayın
Rehberi okuÖzdeğerler, Özvektörler ve Finansal Risk Faktörleri
Özdeğerleri, özvektörleri, kovaryans özayrışımını, risk yoğunlaşmasını, etkin boyutu ve örnekleme hatasından kaynaklanan istikrarsızlığı anlayın
Rehberi okuÖzel temettüden sonra opsiyonlara ne olur?
OCC'nin olağan dışı nakit temettü için opsiyonları ne zaman düzelttiğini, kullanım fiyatı indirimi ve nakit teslimatın nasıl çalıştığını ve normal temettülerin neden farklı olduğunu öğrenin
Rehberi okuPanel Verisinde Sabit Etkiler ve Rassal Etkiler
Firma içi tahmini, zaman içinde değişmeyen faktörleri, rassal etkilerin ortogonallik varsayımını, Mundlak yaklaşımını, Hausman testlerini ve finansal panel uygulamalarını anlayın
Rehberi okuPontryagin Maksimum İlkesi ve HJB Karşılaştırması
Deterministik ve stokastik finansal kontrolde kostatlarla Hamiltonyen maksimizasyonunu, değer fonksiyonları ve dinamik programlamayla karşılaştırın
Rehberi okuPut Calendar Spread Opsiyon Stratejisi
Long put calendar spread yapısını; kullanım fiyatı ve vade seçimini, yakın put temliğini, maksimum zararı, belirsiz başa başı, teta, çarpıklığı, vade geçişini ve kalan korumayı anlayın.
Rehberi okuPut Diagonal Spread Opsiyon Stratejisi
Long put diagonal yapısını; kullanım fiyatı ve vade seçimini, short-put temliğini, kalan uzak put hedge'ini, vade geçişini, volatilite maruziyetini, teminatı, başa baş sınırlarını ve çıkışları öğrenin.
Rehberi okuPut Oranlı Spread Opsiyon Stratejisi
1'e 2 put oranlı spread ödemesini, maksimum kârı, borç ve kredi başa başlarını, önemli çöküş zararını, Yunanlıları, teminatı ve temlik riskini öğrenin
Rehberi okuRegresyon Süreksizliği Tasarımı: Mantık ve Limitler
Kesim atamasını, sürekliliği, keskin ve bulanık RDD'yi, yerel doğrusal regresyonu, bant genişliği seçimini, manipülasyon teşhisini ve finansal eşik uygulamalarını anlayın.
Rehberi okuReplike Eden Portföyler ve Kendi Kendini Finanse Eden Stratejiler Açıklaması
Aynı getirilerin neden aynı fiyatı gerektirdiğini, kendi kendini finanse etmenin ne anlama geldiğini ve ayrık ve sürekli replikasyonun opsiyon değerlerini nasıl oluşturduğunu öğrenin
Rehberi okuReverse Conversion Opsiyon Stratejisi Açıklandı
Short hisse, long call ve short put kullanan reversal arbitrajını; ödeme hesabı, hisse ödünç maliyetleri, temettüler, temlik, teminat ve uygulama riskleriyle anlayın.
Rehberi okuRisk Kantilleri için Cornish–Fisher Açılımı
Cornish–Fisher’in normal kantilleri kümülanlarla nasıl düzelttiğini, Edgeworth’tan farkını ve kuyruk riski tahminlerinin neden monotonluk ve kararlılık kontrollerine ihtiyaç duyduğunu anlayın
Rehberi okuRisk Reversal Opsiyon Stratejisi Açıklandı
Yükseliş ve düşüş risk reversal işlemlerini; kullanım fiyatı seçimi, vade sonu ödemesi, çarpıklık maruziyeti, short opsiyon temliği, teminat ve sıfır primin neden sıfır risk olmadığını öğrenin.
Rehberi okuRisk Reversal ve Collar Opsiyon Stratejisi
Risk reversal ve collar stratejilerini; hisse sahipliği, call ve put yönü, ödeme, prim, temlik, aşağı yön koruması ve yukarı yön sınırlarıyla karşılaştırın.
Rehberi okuRiske Maruz Değer ve Beklenen Kayıp Karşılaştırması
VaR ve Beklenen Kayıp tanımlarını, hesaplamalarını, çeşitlendirme özelliklerini, tahmin hatasını ve iki kuyruk riski ölçüsünü kullanmadan önce gereken geri testleri karşılaştırın
Rehberi okuRüçhan hakkı arzından sonra opsiyonlara ne olur?
Rüçhan hakkı arzının opsiyon teslimatını nasıl düzeltebileceğini, rüçhan hakkı son tarihinin neden önemli olduğunu ve call ile put sahiplerinin OCC notunda neleri doğrulaması gerektiğini öğrenin
Rehberi okuSABR Volatilite Modeli Açıklaması
SABR modelinin rastgele forward fiyatı ile volatiliteyi nasıl ilişkilendirdiğini, alfa, beta, rho ve vol-of-vol parametrelerinin gülümsemeyi nasıl şekillendirdiğini ve yaklaşımın nerelerde başarısız olabileceğini öğrenin
Rehberi okuSayı ve Ölçü Değişikliği Açıklaması
Bir rakam seçmenin olasılık ölçüsünü nasıl değiştirdiğini, hangi göreceli fiyatların martingal haline geldiğini ve ileri tedbirlerin neden fiyatlandırmayı basitleştirdiğini anlayın
Rehberi okuSection 1256 opsiyonları nasıl vergilendirilir?
Hangi opsiyonların Section 1256 kapsamına girebileceğini, yıl sonu piyasaya göre değerleme ve 60/40 uygulamasının nasıl çalıştığını ve endeks ya da nakit uzlaşmasının neden tek başına yeterli olmadığını öğrenin
Rehberi okuSentetik Kontrol Yöntemi
Donör ağırlıklarını, tedavi öncesi uyumu, konveks örtü sınırlarını, plasebo çıkarımını, taşmaları ve tek bir piyasayı ya da firmayı etkileyen politikayı sentetik kontrollerin nasıl değerlendirdiğini anlayın
Rehberi okuShort Calendar Spread Opsiyon Stratejisi
Call veya putlarla short ya da reverse calendar spreadin nasıl çalıştığını; kredi, büyük hareket tezi, bilinmeyen zarar bölgesi, negatif teta, temlik, teminat ve çıkışları öğrenin.
Rehberi okuŞirket bölünmesinden sonra opsiyonlara ne olur?
Kurumsal şirket bölünmesinin opsiyon teslimatına dağıtılan hisseleri nasıl ekleyebileceğini, sembol ve para durumunu nasıl değiştirebileceğini ve teminatlı call'ları ve likiditeyi nasıl etkileyebileceğini öğrenin
Rehberi okuSnell Zarfı ve Optimal Durdurma Açıklaması
Optimal durdurmanın arkasındaki en küçük süpermartingali, Amerikan tipi opsiyon kullanımını, geriye doğru tümevarımı ve güvenilir sayısal sınırları anlayın
Rehberi oku