Panduan praktis opsi dan kontrak berjangka
Semua panduan · Halaman 33
36 panduan dasar tentang opsi dan kontrak berjangka, volatilitas tersirat, harga, strategi, serta risiko eksekusi
830 panduan
Profit maksimum, rugi, dan titik impas long put
Hitung profit maksimum long put saat harga saham nol, rugi maksimum, titik impas saat jatuh tempo, nilai kontrak, biaya, nilai waktu, IV, dan hasil exercise.
Baca panduanProfit maksimum, rugi, dan titik impas short call
Hitung profit maksimum short call tanpa perlindungan, rugi yang tidak terbatas, titik impas saat jatuh tempo, eksposur kontrak, margin, biaya, IV, early assignment, dan risiko penyerahan saham.
Baca panduanProfit maksimum, rugi, dan titik impas short put
Hitung profit maksimum short put tanpa perlindungan, rugi saat saham nol, titik impas saat jatuh tempo, harga beli efektif, margin, biaya, IV, assignment, dan risiko pendanaan.
Baca panduanProfit maksimum, rugi, dan titik impas short straddle
Hitung profit maksimum short straddle, rugi sisi atas yang tidak terbatas, rugi sisi bawah saat saham nol, dua titik impas, multiplier, margin, biaya, assignment, dan P&L sebelum jatuh tempo.
Baca panduanProfit maksimum, rugi, dan titik impas short strangle
Hitung profit maksimum short strangle, rugi sisi atas yang tidak terbatas, rugi sisi bawah saat saham nol, kedua titik impas, multiplier, margin, biaya, assignment, dan valuasi sebelum jatuh tempo.
Baca panduanPropensity Score, Matching, dan Overlap
Pelajari apa yang diseimbangkan propensity score, mengapa overlap dan unconfoundedness penting, bagaimana matching dan weighting mengubah estimand, serta diagnostik yang membuat studi keuangan kredibel
Baca panduanProses Affine dan Persamaan Riccati Dijelaskan
Pelajari bagaimana transformasi affine eksponensial, persamaan Riccati yang digeneralisasi, penerimaan, dan domain momen membuat model keuangan affine mudah diatur
Baca panduanProses Lévy dan Kompensator Lompatan Dijelaskan
Pahami kenaikan stasioner independen, triplet Lévy, dekomposisi Lévy–Itô, lompatan terkompensasi, penggunaan finansial, dan batas model
Baca panduanRatio Spread vs Backspread pada Opsi
Bandingkan ratio spread dan backspread berdasarkan arah kontrak, bentuk payoff, volatilitas, time decay, risiko ekor, debit atau kredit, margin, dan assignment
Baca panduanRegression Discontinuity Design: Logika dan Batasnya
Pahami penetapan berbasis ambang, kontinuitas, RDD sharp dan fuzzy, regresi linear lokal, pemilihan bandwidth, diagnostik manipulasi, dan penerapan ambang keuangan
Baca panduanRisiko Kedaluwarsa dan Penugasan Iron Butterfly
Pahami kedaluwarsa iron butterfly, penugasan call dan put pada strike yang sama, risiko pin, exercise otomatis, pengelolaan wing long, pergerakan setelah jam pasar, penyelesaian fisik atau kas, dan exit.
Baca panduanRisiko Kedaluwarsa dan Penugasan Iron Condor
Pahami kedaluwarsa iron condor, penugasan dini, risiko pin, exercise otomatis, pergerakan setelah jam pasar, penyerahan saham, perlindungan wing long, penyelesaian kas, dan keputusan penutupan.
Baca panduanRolling cash-secured put vs assignment: biaya sebenarnya
Bandingkan rolling cash-secured put dengan assignment berdasarkan biaya saham efektif, premi kumulatif, strike baru, periode pendanaan, downside, dan risiko eksekusi.
Baca panduanRolling covered call vs assignment: bandingkan hasil
Bandingkan rolling covered call dengan menerima assignment berdasarkan P&L kumulatif, basis saham, strike baru, waktu, dividen, downside, dan risiko eksekusi.
Baca panduanRumus Dynkin untuk Proses Stokastik Dijelaskan
Pelajari bagaimana rumus Dynkin menghubungkan generator Markov, perubahan yang diharapkan, waktu henti, martingale, persamaan penetapan harga, dan perhitungan momen
Baca panduanRumus Feynman–Kac untuk Penetapan Harga Opsi Dijelaskan
Pelajari bagaimana Feynman–Kac menghubungkan PDE penetapan harga linear dengan ekspektasi bersyarat yang didiskontokan, termasuk generator, arus kas, numerik, dan limit
Baca panduanShort Straddle vs Short Strangle
Bandingkan strike short straddle dan short strangle, premi, lebar break-even, Greeks, klaim probabilitas, margin, assignment, dan risiko ekor tanpa batas
Baca panduanSimulasi Monte Carlo untuk Pricing Option Dijelaskan
Pelajari bagaimana harga opsi Monte Carlo mengubah jalur simulasi yang netral risiko menjadi nilai, bagaimana kesalahan pengambilan sampel berperilaku, dan bagaimana ketergantungan jalur dan latihan awal ditangani
Baca panduanStasioneritas, Unit Root, dan Mean Reversion dalam Keuangan
Pahami stasioneritas kuat dan lemah, random walk, unit root, persistensi, mean reversion, half-life, regresi semu, uji ADF dan KPSS, perubahan struktural, serta diagnostik keuangan
Baca panduanStrategi Call Calendar Spread Opsi
Pelajari call calendar spread long, pemilihan kedaluwarsa pada strike yang sama, penugasan call dekat, keuntungan maksimum yang tidak pasti, theta, vega, dividen, rolling, dan perencanaan exit.
Baca panduanStrategi Call Diagonal Spread Opsi
Pahami call diagonal long, pemilihan strike dan kedaluwarsa, penugasan jangka dekat, nilai waktu call jauh, rolling, perbedaan PMCC, Greeks, margin, dan perencanaan exit.
Baca panduanStrategi Opsi Call Ratio Spread
Pelajari payoff call ratio spread 1-by-2, profit maksimum, break-even debit dan kredit, kerugian upside tanpa batas, Greeks, margin, dan risiko assignment
Baca panduanStrategi Opsi Covered Ratio Spread
Pelajari covered ratio spread dengan saham, dua short call strike rendah, dan satu long call strike tinggi, termasuk puncak profit, plateau upside, downside, dan assignment
Baca panduanStrategi Opsi Kupu-Kupu Sayap Patah Dijelaskan
Pelajari kupu-kupu sayap patah atau kupu-kupu lompat, kakinya 1-2-1, lebar sayap yang tidak sama, entri kredit dan debit, hasil puncak, kehilangan ekor, penugasan, dan risiko eksekusi.
Baca panduan