Panduan praktis opsi dan kontrak berjangka
Semua panduan · Halaman 34
36 panduan dasar tentang opsi dan kontrak berjangka, volatilitas tersirat, harga, strategi, serta risiko eksekusi
830 panduan
Strategi Opsi Penyebaran Kotak Dijelaskan
Pelajari spread kotak empat kaki, pembayaran lebar kesepakatan tetap, arus kas panjang dan pendek, latihan Eropa versus Amerika, eksekusi, margin, dan risiko pajak.
Baca panduanStrategi Opsi Put Ratio Spread
Pelajari payoff put ratio spread 1-by-2, profit maksimum, break-even debit dan kredit, kerugian crash besar, Greeks, margin, dan risiko assignment
Baca panduanStrategi Opsi Risk Reversal vs Collar
Bandingkan strategi opsi risk reversal dan collar berdasarkan kepemilikan saham, arah call dan put, payoff, premi, assignment, perlindungan downside, dan batas upside
Baca panduanStrategi Penyesuaian Iron Butterfly
Pelajari penyesuaian iron butterfly: menutup iron fly, mengubahnya menjadi condor, memindahkan body atau wing, me-roll kedaluwarsa, P&L yang direalisasikan, titik impas baru, gamma, dan penugasan.
Baca panduanStrategi Penyesuaian Iron Condor
Pelajari penyesuaian iron condor termasuk penutupan, rolling sisi yang diuji atau tidak diuji, pemindahan strike, perubahan kedaluwarsa, kerugian yang direalisasikan, risiko baru, margin, dan eksekusi.
Baca panduanStrategi Put Calendar Spread Opsi
Pahami put calendar spread long, pilihan strike dan kedaluwarsa, penugasan put dekat, kerugian maksimum, titik impas yang tidak pasti, theta, skew, rolling, dan perlindungan yang tersisa.
Baca panduanStrategi Put Diagonal Spread Opsi
Pelajari put diagonal long, pilihan strike dan kedaluwarsa, penugasan put short, hedge put jauh yang tersisa, rolling, eksposur volatilitas, margin, batas titik impas, dan exit.
Baca panduanStrategi Short Calendar Spread Opsi
Pelajari cara kerja short atau reverse calendar spread dengan call atau put, termasuk kredit, tesis pergerakan besar, area kerugian yang tidak diketahui, theta negatif, penugasan, margin, dan exit.
Baca panduanTeorema Cameron–Martin dalam keuangan: pergeseran lintasan yang admissible
Pelajari mengapa hanya pergeseran deterministik berenergi hingga yang ekuivalen di bawah ukuran Wiener dan bagaimana batas ini memengaruhi perubahan ukuran dalam model keuangan
Baca panduanTeorema Limit Pusat dalam Keuangan
Pahami apa yang dikatakan Teorema Limit Pusat tentang jumlah terstandar, asumsi mana yang dapat dilanggar return keuangan, alasan konvergensi tidak eksak, dan kapan penskalaan akar-waktu gagal
Baca panduanTeori Nilai Ekstrem dan Indeks Ekor
Pahami limit nilai ekstrem, kelas ekor GEV, indeks ekor, estimasi ambang, pengelompokan, serta cara EVT mengekstrapolasi VaR dan Expected Shortfall melampaui kerugian yang teramati
Baca panduanTransformasi Esscher dalam Penetapan Harga Opsi Dijelaskan
Pahami pemiringan eksponensial, pergeseran kumulan, perubahan ukuran Lévy, pemilihan parameter martingale, pasar tidak lengkap, dan pemeriksaan keberadaan
Baca panduanBagaimana menghitung volatilitas yang terwujud: pengembalian, jendela, dan annualization
Pelajari rumus volatilitas yang terwujud, mengapa pengembalian log dan konvensi annualization penting, dan bagaimana opsi pengambilan sampel mengubah perbandingan dengan volatilitas tersirat
Baca panduanContango vs backwardation dalam VIX futures: kurva, membawa, dan sinyal palsu
Pelajari bagaimana kontango dan retargetasi menggambarkan harga futures VIX, bagaimana roll return bekerja, dan mengapa kurva terbalik bukanlah prediksi pasar saham yang dijamin
Baca panduanJump Risk in Options: Mengapa Kesenjangan Mecahkan Asumsi Hedge Lurus
Memahami bagaimana lompatan harga berbeda dari volatilitas terus menerus, mengapa lindung nilai delta tidak dapat berdagang melalui celah, dan bagaimana peristiwa harga opsi dan eksposur ekor
Baca panduanKon Volatilitas Dijelaskan: Letakkan arus IV dalam konteks sejarah
Pelajari bagaimana sebuah kon volatilitas membandingkan volatilitas arus tersirat dengan rolling real-volatility distribusi di seluruh cakrawala, dan di mana perbandingan itu dapat menyesatkan
Baca panduanKorrelasi dan perdagangan penyebaran yang tersirat dijelaskan
Pelajari bagaimana variasi indeks menggabungkan volatilitas komponen dan korelasi, apa perdagangan dispersi mengisolasi, dan mengapa sistem bobot dan stres penting
Baca panduanKurtosis dan Risiko Tail dalam Opsi Dijelaskan
Pelajari apa langkah kurtosis, mengapa volatilitas normal dapat meremehkan ekstrem, bagaimana opsi sayap harga risiko ekor, dan di mana sampel dan lindung nilai dapat gagal
Baca panduanMax pain pada opsi: apa yang dihitung dan mengapa bukan target harga
Pelajari cara menghitung max pain dari open interest, apa yang tidak tercakup oleh angka tersebut, dan perbedaannya dari pin risk serta gamma dealer
Baca panduanMemahami eksposur gamma (GEX) tanpa menganggapnya sebagai prakiraan harga
Pahami apa yang hendak diukur oleh estimasi eksposur gamma agregat, asumsi terkait dealer yang diperlukan, dan alasan berbagai model dapat menghasilkan angka yang berbeda
Baca panduanModel Heston dan Volatilitas Stochastic Dijelaskan
Pelajari bagaimana model Heston membuat varians acak, bagaimana rata-rata reversi dan opsi bentuk korelasi varians spot, dan mengapa kalibrasi bukan prediksi
Baca panduanPenjelasan gamma squeeze: lingkaran umpan balik dan bukti yang dibutuhkan
Pahami bagaimana lindung nilai gamma pendek dapat memperkuat reli, kondisi yang dibutuhkan untuk terjadinya gamma squeeze, dan mengapa volume opsi beli saja tidak dapat mengonfirmasinya
Baca panduanPerdagangan opsi untuk pemula: enam hal sebelum transaksi pertama
Panduan transaksi pertama yang praktis tentang tujuan, hak dan kewajiban, ukuran kontrak, faktor harga, eksekusi, dan risiko kedaluwarsa
Baca panduanPergerakan ekspektasian opsi: rumus, akurasi, dan interpretasi
Pelajari cara memperkirakan pergerakan ekspektasian dari volatilitas tersirat atau straddle at-the-money, asumsi di balik aturan 68%, dan cara menguji akurasinya
Baca panduan