Panduan praktis opsi dan kontrak berjangka
Semua panduan · Halaman 28
36 panduan dasar tentang opsi dan kontrak berjangka, volatilitas tersirat, harga, strategi, serta risiko eksekusi
830 panduan
Berapa lama transaksi opsi membutuhkan settlement
Pelajari kapan premium opsi terdaftar AS, transaksi penutupan, exercise, assignment, saham, dan kas settle menurut T+1, serta mengapa saldo akun dapat diperbarui pada waktu berbeda
Baca panduanBisakah Anda membeli opsi dengan dana yang belum diselesaikan?
Pahami kapan rekening kas dapat menampilkan hasil penjualan yang belum settle untuk membeli opsi, bagaimana pelanggaran good faith dan freeriding muncul, serta saldo yang perlu diperiksa
Baca panduanBisakah Anda memperdagangkan opsi di rekening kas?
Pahami transaksi opsi yang mungkin cocok untuk rekening kas, mengapa persetujuan broker tetap terpisah, dan bagaimana pembayaran penuh, cakupan, settlement, exercise, serta tingkat strategi menentukan akses
Baca panduanBisakah Anda trading opsi di IRA
Pelajari kapan IRA dapat memperdagangkan opsi, strategi yang umumnya dibatasi broker, cara exercise dan assignment harus didanai, serta mengapa limited margin bukan pinjaman
Baca panduanBisakah broker menutup posisi opsi saya tanpa izin
Pelajari kapan broker dapat melikuidasi posisi opsi, mengapa risiko margin dan expiration penting, hal yang tidak dapat dijamin eksekusi, dan cara merekonsiliasi penutupan paksa
Baca panduanBisakah harga atau nilai opsi menjadi negatif
Pahami mengapa premium dan nilai intrinsik opsi tunggal standar tidak negatif, sementara P&L opsi, nilai posisi short, harga bersih multi-leg, roll, dan tampilan broker dapat menunjukkan angka negatif
Baca panduanBisakah membeli opsi dengan margin?
Pahami mengapa premi opsi long biasanya dibayar penuh, mengapa rekening margin tetap dapat diperlukan, kapan bunga mulai berjalan, dan arti penurunan buying power
Baca panduanBisakah opsi ditransfer ke broker lain
Pelajari kapan posisi opsi terdaftar dapat dipindahkan melalui ACATS, mengapa broker penerima dan level persetujuan penting, apa yang terjadi selama pembekuan, dan cara menangani risiko expiration
Baca panduanBroken-Wing Butterfly Call vs Put
Bandingkan broken-wing butterfly call dan put berdasarkan urutan leg, arah wing lebar, ekor kedaluwarsa, kredit, likuiditas, assignment dini, dividen, dan hasil penyelesaian
Baca panduanCara Menghitung Implied Volatility
Pelajari batas harga opsi, vega dan monotonisitas, Newton–Raphson dan bisection, ketidakstabilan vega rendah, pemilihan kuotasi, dan validasi solver IV
Baca panduanConfidence Interval vs Credible Interval
Bandingkan confidence interval frequentist dengan credible interval Bayesian, termasuk cakupan, probabilitas posterior, prior, likelihood, transformasi, seleksi, kalibrasi, dan interpretasi keuangan
Baca panduanCopula dan Dependensi Ekor dalam Keuangan
Pelajari cara copula memisahkan distribusi marginal dari dependensi, alasan korelasi melewatkan ekstrem bersama, perbedaan dependensi ekor antarkeluarga copula, dan cara memvalidasi agregasi risiko
Baca panduanCutoff exercise opsi vs penutupan pasar: deadline mana yang berlaku
Pisahkan penutupan trading opsi, cutoff exercise broker, pemrosesan exercise-by-exception, assignment, dan settlement agar kontrak long atau short yang expiration tidak dikelola dengan jam yang keliru
Baca panduanDapatkah Anda rugi lebih besar daripada premi opsi yang dibayar?
Pelajari kapan rugi terbatas pada premi dan kapan opsi short, eksekusi, assignment, saham, spread, biaya, serta lindung nilai yang pecah dapat menciptakan rugi atau kewajiban kas yang lebih besar
Baca panduanDeviasi Besar dan Smile Opsi Dijelaskan
Pelajari bagaimana fungsi laju menggambarkan pergerakan yang jarang secara eksponensial, bagaimana ia masuk ke asimtotik opsi dan volatilitas tersirat, serta di mana aproksimasi berhenti
Baca panduanDifference-in-Differences dan Tren Paralel
Pahami kontras DiD 2×2, outcome potensial tanpa treatment yang paralel, event study, pengujian pretrend, adopsi bertahap, efek heterogen, dan penerapan kebijakan keuangan
Baca panduanDistribusi Normal vs Student-t dalam Keuangan
Bandingkan distribusi normal dan Student-t berdasarkan peluruhan ekor, derajat kebebasan, skala dan varians, likelihood, dependensi multivariat, serta keterbatasannya sebagai model return keuangan
Baca panduanDistribusi Stabil dan Varians Tak Hingga dalam Keuangan
Pahami hukum alpha-stable, Teorema Limit Pusat umum, varians tak hingga, parameter ekor, agregasi, bukti awal dalam keuangan, serta diagnostik yang diperlukan sebelum menggunakan model stabil
Baca panduanEfek Tetap vs Efek Acak dalam Data Panel
Pahami estimasi within, faktor yang tidak berubah menurut waktu, asumsi ortogonalitas efek acak, pendekatan Mundlak, pengujian Hausman, dan penerapan panel keuangan
Baca panduanEigenvalue, Eigenvector, dan Faktor Risiko Keuangan
Pahami eigenvalue, eigenvector, eigendecomposition kovarians, konsentrasi risiko, dimensi efektif, dan ketidakstabilan akibat kesalahan pengambilan sampel
Baca panduanEkspansi Cornish–Fisher untuk Kuantil Risiko
Pahami cara Cornish–Fisher menyesuaikan kuantil normal dengan kumulan, perbedaannya dari Edgeworth, serta alasan estimasi risiko ekor memerlukan pemeriksaan monotonisitas dan stabilitas
Baca panduanEksponensial Stokastik dan Eksponensial Doléans–Dade Dijelaskan
Pahami eksponensial stokastik, koreksi lompatan, positivitas, uji martingale, perubahan ukuran, dan perannya dalam dinamika nilai aset
Baca panduanElastisitas Opsi, Lambda, Omega, dan Leverage Efektif
Pelajari rumus delta×spot÷harga opsi, tanda call dan put, perubahan leverage berdasarkan moneyness dan waktu, multiplier kontrak, serta spread
Baca panduanEndogenitas dan Variabel Instrumental
Pahami endogenitas dari variabel yang dihilangkan, simultanitas, dan kesalahan pengukuran; relevansi dan eksklusi IV; 2SLS, LATE, instrumen lemah, dan identifikasi keuangan
Baca panduan