Panduan praktis opsi dan kontrak berjangka
Semua panduan · Halaman 30
36 panduan dasar tentang opsi dan kontrak berjangka, volatilitas tersirat, harga, strategi, serta risiko eksekusi
830 panduan
Ledakan Momen dan Rumus Momen Lee Dijelaskan
Pahami momen kritis, ledakan momen pada waktu hingga, rumus sayap volatilitas tersirat Lee, dan apa yang dapat serta tidak dapat diungkap strike ekstrem
Baca panduanLemma Itô dalam Harga Opsi Terjelaskan
Pelajari mengapa fungsi stokastis membutuhkan istilah urutan kedua tambahan, bagaimana lemma Itô memperluas nilai opsi, dan bagaimana hedging delta mengarah ke persamaan harga
Baca panduanLong Box Spread vs Short Box Spread
Bandingkan long dan short box spread berdasarkan arus kas pembukaan, pembayaran tetap saat kedaluwarsa, suku bunga pinjaman atau pendanaan tersirat, agunan, risiko suku bunga, dan assignment dini
Baca panduanLong call vs short put: risiko, payoff, dan IV
Bandingkan long call dengan short put berdasarkan profit dan rugi maksimum, titik impas, arus kas premi, delta, theta, IV, margin, assignment, dan pendanaan saham.
Baca panduanLong put vs protective put: payoff dan tujuan
Bandingkan long put mandiri dengan protective put berdasarkan kepemilikan saham, arah, profit dan rugi maksimum, titik impas, basis, delta, IV, exercise, dan jatuh tempo lindung nilai.
Baca panduanLong put vs short call: risiko, payoff, dan IV
Bandingkan long put dengan short call tanpa perlindungan berdasarkan profit dan rugi, titik impas, premi, delta, theta, IV, margin, assignment, borrow saham, dan risiko ekor.
Baca panduanMartingale Lokal vs Martingale Lokal Ketat Dijelaskan
Pahami lokalisasi, hilangnya ekspektasi, martingale lokal ketat positif, model gelembung, perubahan ukuran, dan diagnostik penetapan harga opsi
Baca panduanMaximum Likelihood vs Inferensi Bayesian dalam Keuangan
Bandingkan maksimisasi likelihood dengan pembaruan posterior, termasuk prior, MAP, ketidakpastian, regularisasi, prediksi, salah spesifikasi model, dan sensitivitas rezim keuangan
Baca panduanMengapa order opsi saya ditolak
Pelajari cara mendiagnosis order opsi yang ditolak berdasarkan status, persetujuan, buying power, efek posisi, kontrak, harga, sesi, dan pengendalian risiko broker
Baca panduanMengapa order opsi saya tidak terisi
Pelajari mengapa order opsi yang diterima dapat tetap tidak terisi, termasuk posisi terhadap bid-ask, prioritas antrean, ukuran kuotasi, harga multi-leg, sesi, dan partial fill
Baca panduanMetode COS untuk Penetapan Harga Opsi Dijelaskan
Pelajari bagaimana metode COS menggabungkan densitas yang dipotong, koefisien Fourier-kosinus, koefisien payoff, dan kendali konvergensi untuk menetapkan harga opsi
Baca panduanMetode Synthetic Control
Pahami bobot donor, kecocokan sebelum treatment, batas convex hull, inferensi placebo, spillover, dan cara synthetic control mengevaluasi kebijakan yang memengaruhi satu pasar atau perusahaan
Baca panduanModel Volatilitas SABR Dijelaskan
Pelajari bagaimana model SABR menghubungkan ke depan dan volatilitas acak, bagaimana alfa, beta, rho, dan vol-of-vol membentuk senyum, dan di mana perkiraan dapat gagal
Baca panduanMultiple Testing dan False Discovery Rate dalam Keuangan
Pahami perbandingan berganda, family-wise error, false discovery rate, Bonferroni, Holm, Benjamini–Hochberg, dependensi, q-value, penambangan faktor, seleksi backtest, dan tata kelola riset
Baca panduanNilai nosional opsi vs premium: hitung keduanya
Hitung eksposur nosional underlying opsi dan nilai pasar premium, lalu bedakan eksposur delta, kerugian maksimum, pendanaan assignment, dan risiko multiplier
Baca panduanNilai pasar opsi vs nilai likuidasi: perbedaannya
Bandingkan nilai pasar posisi opsi yang ditampilkan dengan nilai likuidasi yang dapat dieksekusi menggunakan harga bid dan ask, lebar spread, ukuran, slippage, order multi-leg, biaya, dan trading halt
Baca panduanNilai settlement opsi vs harga penutupan: mana yang menentukan payoff
Pahami mengapa harga terakhir opsi, penutupan underlying, dan nilai settlement resmi exercise dapat berbeda, lalu hitung hasil expiration settlement fisik atau kas dengan benar
Baca panduanOpsi Model Risiko dan Kalibrasi Dijelaskan
Pelajari dari mana risiko model opsi berasal, kalibrasi apa yang sebenarnya terbukti, mengapa parameter bisa tidak stabil, dan bagaimana memvalidasi harga dan Yunani
Baca panduanOpsi saham vs opsi indeks: perbedaan utama
Bandingkan opsi saham dan indeks berdasarkan underlying, aset yang diserahkan, multiplier, settlement tunai, gaya exercise, dividen, risiko basis, ukuran nosional, dan jatuh tempo.
Baca panduanP-Value dan Signifikansi Statistik dalam Keuangan
Pahami p-value, hipotesis nol, statistik uji, tingkat signifikansi, galat Tipe I dan Tipe II, power, optional stopping, data snooping, dan interpretasi keuangan
Baca panduanP&L opsi terealisasi vs belum terealisasi: apa yang dihitung
Pahami keuntungan dan kerugian opsi yang terealisasi vs belum terealisasi, termasuk mark, fill aktual, premium short, penutupan sebagian, roll, exercise, assignment, expiration, dan biaya
Baca panduanPapan Volatilitas Tanpa Arbitrage Dijelaskan
Pelajari ketidaksetaraan harga di balik permukaan volatilitas bebas arbitrage, termasuk konveksi strike, konsistensi kalender, interpolasi, dan pembersihan data
Baca panduanPeaks Over Threshold vs Block Maxima
Bandingkan pelampauan ambang GPD dengan maksimum blok GEV, termasuk efisiensi data, pilihan bias–varians, dependensi, return level, dan diagnostik untuk memilih metode EVT
Baca panduanPenetapan Harga Opsi Fourier Carr–Madan Dijelaskan
Pelajari bagaimana damping Carr–Madan, fungsi karakteristik yang digeser kompleks, grid FFT, dan kendali galat numerik menghasilkan harga opsi
Baca panduan