Panduan praktikal opsyen
Semua panduan · Halaman 34
Panduan mudah tentang pendapatan, volatiliti tersirat, strategi opsyen, harga sasaran dan susut nilai masa
847 panduan
Simulasi Monte Carlo untuk Pricing Opsyen Diterangkan
Ketahui bagaimana harga opsyen Monte Carlo mengubah jalur simulasi yang netral risiko menjadi nilai, bagaimana kesalahan pengambilan sampel berperilaku, dan bagaimana ketergantungan jalur dan latihan awal ditangani
Baca panduanSpread kotak panjang berbanding spread kotak pendek
Bandingkan long dan short box spread berdasarkan arus tunai pembukaan, pembayaran tetap semasa tamat tempoh, kadar faedah pinjaman atau pendanaan tersirat, cagaran, risiko kadar faedah, dan assignment dini
Baca panduanStraddle Short vs Strangle Short
Bandingkan strike straddle short dan strangle short, premium, lebar julat pulang modal, Greeks, dakwaan kebarangkalian, margin, penyerahan dan risiko ekor tanpa had.
Baca panduanStrategi Call Calendar Spread Opsyen
Fahami long call calendar spread, pemilihan tarikh luput strike sama, tugasan call terdekat, keuntungan maksimum yang tidak pasti, theta, vega, dividen, penggulungan dan perancangan keluar
Baca panduanStrategi Call Diagonal Spread Opsyen
Fahami long call diagonal, pemilihan strike dan tarikh luput, tugasan jangka terdekat, nilai masa call jauh, penggulungan, perbezaan PMCC, Greeks, margin dan perancangan keluar
Baca panduanStrategi Call Ratio Spread Opsyen
Pelajari bayaran call ratio spread 1-ber-2, keuntungan maksimum, pulang modal debit dan kredit, kerugian kenaikan tanpa had, Greeks, margin dan risiko tugasan
Baca panduanStrategi Diagonal Spread Opsyen Diterangkan
Ketahui cara diagonal spread menggabungkan pendedahan menegak dan kalendar, termasuk struktur panjang dan pendek, Greek dua tamat tempoh, penyerahan, roll, kerugian maksimum, dan risiko pelaksanaan
Baca panduanStrategi Opsyen Butterfly Broken wing Dijelaskan
Fahami butterfly broken wing atau butterfly lompat, kakinya 1-2-1, lebar sayap yang tidak sama, entri kredit dan debit, hasil puncak, kehilangan ekor, tugasan, dan risiko pelaksanaan.
Baca panduanStrategi Opsyen Conversion: Penjelasan
Ketahui cara arbitraj conversion menggabungkan saham long, put long, dan call short, termasuk matematik bayaran, pariti put-call, dividen, assignment, dan risiko pelaksanaan.
Baca panduanStrategi Opsyen Covered Ratio Spread
Ketahui covered ratio spread dengan saham, dua call short strike lebih rendah dan satu call long strike lebih tinggi, termasuk puncak keuntungan, dataran kenaikan, penurunan dan assignment.
Baca panduanStrategi Opsyen Covered Strangle Dijelaskan
Ketahui bagaimana covered strangle menggabungkan saham, call short lebih tinggi dan put short lebih rendah yang terjamin tunai, dengan kenaikan yang dihadkan, penurunan berganda, risiko tunai, margin dan assignment.
Baca panduanStrategi Opsyen Pemulihan Saham Diterangkan
Ketahui strategi pemulihan saham, struktur call 1-untuk-2, sasaran pulang modal yang lebih rendah, pemulihan terhad, penurunan saham berterusan, penyerahan dan risiko tamat tempoh.
Baca panduanStrategi Opsyen Put Ratio Spread
Ketahui payoff put ratio spread 1-by-2, profit maksimum, break-even debit dan kredit, kerugian crash besar, Greeks, margin, dan risiko tugasan
Baca panduanStrategi Opsyen Risk Reversal vs Collar
Bandingkan strategi opsyen risk reversal dan collar berdasarkan kepemilikan saham, arah call dan put, payoff, premium, tugasan, perlindungan downside, dan batas upside
Baca panduanStrategi Opsyen Spread Kotak Dijelaskan
Fahami spread kotak empat kaki, bayaran lebar persetujuan tetap, aliran tunai panjang dan pendek, latihan Eropah versus Amerika, pelaksanaan, margin, dan risiko cukai.
Baca panduanStrategi Opsyen Straddle Short Diterangkan
Ketahui hasil straddle short, formula pulang modal, pendedahan theta dan volatiliti, kerugian kenaikan tanpa had, penyerahan, margin dan risiko tamat tempoh.
Baca panduanStrategi Opsyen Strangle Short Diterangkan
Ketahui hasil strangle short, pemilihan strike, julat pulang modal, premium terhad, risiko ekor tanpa had, theta, volatiliti, margin dan penyerahan.
Baca panduanStrategi Penyesuaian Iron Butterfly
Ketahui penyesuaian iron butterfly: menutup iron fly, mengubahnya menjadi condor, memindahkan body atau wing, me-gulingan tamat tempoh, P&L yang direalisasikan, titik impas baru, gamma, dan penugasan.
Baca panduanStrategi Penyesuaian Iron Condor
Ketahui penyesuaian iron condor termasuk penutupan, rolling sisi yang diuji atau tidak diuji, pemindahan strike, perubahan tamat tempoh, kerugian yang direalisasikan, risiko baru, margin, dan pelaksanaan.
Baca panduanStrategi Put Calendar Spread Opsyen
Fahami put calendar spread long, pilihan strike dan kedaluwarsa, penugasan put dekat, kerugian maksimum, titik impas yang tidak pasti, theta, skew, rolling, dan perlindungan yang tersisa.
Baca panduanStrategi Put Diagonal Spread Opsyen
Ketahui put diagonal long, pilihan strike dan kedaluwarsa, penugasan put short, hedge put jauh yang tersisa, rolling, eksposur volatiliti, margin, batas titik impas, dan exit.
Baca panduanStrategi Short Calendar Spread Opsyen
Ketahui cara kerja short atau reverse calendar spread dengan call atau put, termasuk kredit, tesis pergerakan besar, area kerugian yang tidak diketahui, theta negatif, penugasan, margin, dan exit.
Baca panduanSyarat Feller dalam Model CIR dan Heston Dijelaskan
Fahami syarat Feller, tingkah laku sempadan sifar, bukan negatif berbanding positif ketat, dan akibat berangka untuk model CIR dan Heston
Baca panduanTaburan Stabil dan Varians Tak Terhingga dalam Kewangan
Fahami hukum alpha-stabil, Teorem Had Pusat teritlak, varians tak terhingga, parameter ekor, pengagregatan, bukti kewangan awal dan diagnostik yang diperlukan sebelum menggunakan model stabil
Baca panduan