Panduan praktikal opsyen
Semua panduan · Halaman 24
Panduan mudah tentang pendapatan, volatiliti tersirat, strategi opsyen, harga sasaran dan susut nilai masa
847 panduan
Pesanan Book Niaga Hadapan vs. Time and Sales
Bandingkan pesanan book niaga hadapan dengan Time and Sales berdasarkan keadaan pasaran atau peristiwa yang dicatat, cakupan feed, stempel masa, tahap butiran, dan kesimpulan yang tidak boleh didukung
Baca panduanPesanan Day Futures berbanding Pesanan GTC Dijelaskan
Pelajari sebab pesanan Day futures berakhir pada penutupan tarikh dagangan Globex yang berkaitan, bila pesanan GTC boleh kekal aktif, dan cara pengisian separa, luput kontrak, serta status pesanan mengubah arahan terbuka
Baca panduanBasis dan Nilai Saksama Niaga Hadapan Diterangkan
Ketahui perbezaan basis niaga hadapan daripada nilai saksama, cara pembiayaan dan dividen mempengaruhi sebut harga niaga hadapan indeks ekuiti, dan sebab premium yang kelihatan bukan automatik suatu dagangan
Baca panduanHasil pengguliran, kontango, dan backwardation pada kontrak niaga hadapan
Fahami bagaimana kurva kontrak niaga hadapan, kontango, backwardation, dan pengguliran memengaruhi pendedahan kontrak niaga hadapan yang dipertahankan tanpa menganggap bentuk kurva sebagai ramalan harga
Baca panduanIsometri Itô untuk Integral Stochastic diterangkan
Ketahui bagaimana Isometry Itô mengubah varians daripada integral Brownian stokastik menjadi integral masa biasa dan mengapa itu penting untuk hedging dan simulasi
Baca panduanJembatan Brownian untuk Penetapan Harga Opsyen Penghalang Dijelaskan
Fahami bagaimana jembatan Brown memperkirakan penyeberangan penghalang yang terlewat antara tarikh Monte Carlo dan mengapa titik akhir sahaja boleh membiaskan harga opsyen yang terus dipantau
Baca panduanKontrak niaga hadapan vs. kontrak forward: perbezaan utama
Bandingkan kontrak niaga hadapan dan forward melalui standardisasi, kliring, penilaian harian, margin, penyelesaian, serta risiko yang tersisa bagi pelaku lindung nilai atau trader
Baca panduanMargin kontrak niaga hadapan vs. leverage
Ketahui perbezaan margin awal, penyelenggaraan, dan variasi daripada nilai nosional kontrak niaga hadapan; sebab leverage memperbesar pergerakan harga; serta kesan penyelesaian harian pada perancangan tunai
Baca panduanNisbah Lindung Nilai Niaga Hadapan dan Risiko Basis Dijelaskan
Ketahui cara nisbah lindung nilai niaga hadapan, pengganda kontrak, anggaran beta atau korelasi, risiko basis, tarikh penggulungan, dan margin harian mempengaruhi lindung nilai melebihi padanan nilai nosional yang mudah
Baca panduanOpsyen atas kontrak berjangka
Fahami opsyen atas kontrak berjangka melalui kontrak acuannya, harga kesepakatan, premium, pelaksanaan, penugasan, margin, jatuh tempo, dan posisi kontrak berjangka yang boleh tersisa setelahnya
Baca panduanPengiraan Stratonovich vs. Itô Diterangkan
Ketahui perbezaan antara kamiran stokastik Stratonovich dan Itô, cara menukar istilah hanyutan dan sebab model kewangan mesti menyatakan konvensyen
Baca panduanAdakah premium opsyen kekal milik anda jika ditugaskan?
Penulis opsyen mengekalkan premium pembukaan selepas tugasan, tetapi aliran tunai saham dan layanan cukai masih berlaku. Bandingkan call yang ditugaskan, put yang ditugaskan, dagangan penutupan dan asas.
Baca panduanAdakah sebut harga opsyen tertunda atau masa nyata?
Ketahui cara sebut harga OPRA sampai ke platform anda, cara mengenal pasti data opsyen tertunda dan sebab bida, permintaan, dagangan terakhir, IV, Greek dan open interest dikemas kini secara berbeza.
Baca panduanAnalisis Kelangsungan, Kadar Bahaya dan Nisbah Bahaya
Fahami fungsi kelangsungan, bahaya, lengkung Kaplan–Meier, regresi Cox, bahaya berkadar dan aplikasi masa-ke-peristiwa dalam kredit serta pasaran kewangan.
Baca panduanApa yang Berlaku Selepas Pesanan Opsyen Mendapat Isian Separa?
Isian separa opsyen mewujudkan posisi sebenar sementara sebahagian kuantiti kekal aktif atau dibatalkan. Ketahui status pesanan, had, penggantian dan semakan risiko.
Baca panduanApa yang Berlaku Selepas Tugasan Covered Call?
Selepas tugasan covered call, saham dijual pada strike dan call short ditutup. Ketahui kesan premium, penyelesaian, lot cukai dan tugasan separa.
Baca panduanApa yang Berlaku Selepas Tugasan Short Put?
Selepas tugasan short put, saham dibeli pada strike dan put short ditutup. Ketahui kesan premium, tunai, penyelesaian, asas kos dan tugasan separa.
Baca panduanApakah assignment opsyen otomatis semasa tempoh matang?
Ketahui mengapa exercise by exception membuat assignment mungkin terjadi pada opsyen in the money yang tempoh matang tetapi tidak menjaminnya, serta pengecualian dan semakan rekening yang penting.
Baca panduanApakah opsyen call?
Fahami asas opsyen call melalui definisi mudah, contoh strike, pengiraan titik pulang modal serta perubahan yang boleh berlaku akibat tugasan atau exercise awal
Baca panduanApakah opsyen FLEX?
Ketahui cara opsyen FLEX menyesuaikan strike, tamat tempoh, pelaksanaan, atau terma penyelesaian sambil kekal didagangkan di bursa dan dijelaskan secara berpusat, serta risikonya.
Baca panduanApakah opsyen sifar hari hingga tamat tempoh (0DTE)?
Ketahui maksud opsyen sifar hari hingga tamat tempoh, sebab susut nilai masa dan kecairan berubah dengan pantas, serta cara menyemak waktu tutup dagangan terakhir, penyelesaian, dan peraturan broker sebelum masuk
Baca panduanApakah volatiliti tersirat dalam opsyen?
Ketahui maksud volatiliti tersirat, cara harga opsyen membayangkannya, kesan perubahan 25% kepada 35% pada premium serta perkara yang tidak boleh diramalkan oleh IV
Baca panduanBagaimana Jika Opsyen Luput Tepat pada Strike?
Ketahui perkara yang berlaku apabila opsyen luput pada strike, termasuk nilai intrinsik, exercise-by-exception, arahan berlawanan dan risiko tugasan.
Baca panduanBagaimana opsyen short dipilih untuk assignment?
Ketahui bagaimana OCC dan broker mengalokasikan pemberitahuan exercise, mengapa pembeli awal tidak mengendalikan assignment anda, serta bagaimana short net dan assignment sebahagian bekerja.
Baca panduan