Panduan praktikal opsyen
Semua panduan · Halaman 35
Panduan mudah tentang pendapatan, volatiliti tersirat, strategi opsyen, harga sasaran dan susut nilai masa
847 panduan
Teorem Asas Penentuan Harga Aset Dijelaskan
Pelajari cara tanpa arbitraj, ukuran martingal setara, dan kelengkapan pasaran berkait dalam teorem asas penentuan harga aset
Baca panduanTeorem Cameron–Martin dalam kewangan: anjakan laluan yang dibenarkan
Ketahui mengapa hanya anjakan deterministik bertenaga terhingga setara di bawah ukuran Wiener dan cara sempadan ini mempengaruhi perubahan ukuran dalam model kewangan
Baca panduanTeorem Had Pusat dalam Kewangan
Fahami perkara yang dikatakan Teorem Had Pusat tentang jumlah yang dipusatkan dan diskalakan, andaian yang boleh dilanggar oleh pulangan kewangan, sebab penumpuan tidak tepat, dan bila penskalaan punca kuasa dua masa gagal
Baca panduanTeori Nilai Ekstrem dan Indeks Ekor
Fahami had nilai ekstrem, kelas ekor GEV, indeks ekor, anggaran ambang, pengelompokan, dan cara EVT mengekstrapolasi VaR serta Expected Shortfall melampaui kerugian yang diperhatikan
Baca panduanTransformasi Esscher dalam penentuan harga opsyen: penjelasan
Fahami pencondongan eksponen, peralihan kumulan, perubahan ukuran Lévy, pemilihan parameter martingal, pasaran tidak lengkap, dan semakan kewujudan
Baca panduanBagaimana mengira volatiliti yang terwujud: pengembalian, jendela, dan annualization
Ketahui rumus volatiliti yang terwujud, mengapa pengembalian log dan konvensi annualization penting, dan bagaimana opsyen pengambilan sampel mengubah perbandingan dengan volatiliti tersirat
Baca panduanContango berbanding backwardation dalam niaga hadapan VIX: lengkung, carry, dan isyarat palsu
Ketahui cara contango dan backwardation menerangkan harga niaga hadapan VIX, cara pulangan guling berfungsi, dan sebab lengkung songsang bukan ramalan pasaran saham yang terjamin
Baca panduanJump Risiko in Opsyen: Mengapa Kesenjangan Mecahkan Asumsi Hedge Lurus
Memahami bagaimana lompatan harga berbeza daripada volatilitas terus menerus, mengapa lindung nilai delta tidak boleh berdagang melalui celah, dan bagaimana peristiwa harga opsyen dan pendedahan ekor
Baca panduanKebarangkalian netral risiko: mengapa peluang tersirat daripada opsyen bukanlah prakiraan
Fahami kebarangkalian penetapan harga di balik opsyen, perbedaannya dengan kebarangkalian dunia nyata, serta sebab delta dan distribusi tersirat daripada opsyen perlu ditafsirkan secara cermat
Baca panduanKebarangkalian touch vs expiring ITM vs profit: tiga peristiwa yang berbeza
Ketahui mengapa menyentuh serangan, berakhirnya masa pakai, dan menyelesaikan perdagangan dengan menguntungkan membutuhkan peristiwa, hambatan, andaian, dan pengiraan kebarangkalian yang berbeza
Baca panduanKorrelasi dan dagangan penyebaran yang tersirat diterangkan
Ketahui bagaimana variasi indeks menggabungkan volatilitas komponen dan korelasi, apa dagangan dispersi mengisolasi, dan mengapa sistem bobot dan stres penting
Baca panduanKurtosis dan Risiko Tail dalam Opsyen Diterangkan
Ketahui apa langkah kurtosis, mengapa volatilitas normal boleh meremehkan ekstrem, bagaimana opsyen sayap harga risiko ekor, dan di mana sampel dan lindung nilai boleh gagal
Baca panduanMax pain pada opsyen: apa yang dikira dan mengapa bukan target harga
Ketahui cara mengira max pain daripada open interest, apa yang tidak tercakup oleh angka tersebut, dan perbedaannya daripada pin risiko serta gamma dealer
Baca panduanMemahami pendedahan gamma (GEX) tanpa menganggapnya sebagai prakiraan harga
Fahami apa yang hendak diukur oleh estimasi pendedahan gamma agregat, asumsi terkait dealer yang diperlukan, dan sebab pelbagai model boleh menghasilkan angka yang berbeza
Baca panduanModel Heston dan Volatiliti Stokastik Diterangkan
Ketahui cara model Heston menjadikan varians rawak, cara pengembalian kepada min dan korelasi spot-varians membentuk opsyen dan sebab penentukuran bukan ramalan
Baca panduanPengelompokan Volatiliti dan GARCH: Penjelasan
Ketahui sebab pulangan tenang dan bergolak berkelompok, cara GARCH mengemas kini varians bersyarat, maksud kelekalan, dan sebab ramalan bukan isyarat opsyen
Baca panduanPenjelasan Carry dan Roll-Down Skew Volatiliti
Ketahui cara kedudukan opsyen bergerak merentasi permukaan volatiliti, maksud carry dan roll-down skew, serta sebab laluan spot dan lindung nilai boleh membalikkannya
Baca panduanPenjelasan gamma squeeze: lingkaran umpan balik dan bukti yang dibutuhkan
Fahami bagaimana lindung nilai gamma pendek boleh memperkuat reli, keadaan yang dibutuhkan untuk terjadinya gamma squeeze, dan mengapa volum opsyen beli saja tidak boleh mengonfirmasinya
Baca panduanPenjelasan Kon Volatiliti: Letakkan IV Semasa dalam Konteks Sejarah
Ketahui cara kon volatiliti membandingkan volatiliti tersirat semasa dengan taburan volatiliti direalisasi bergulir merentas ufuk masa, serta perkara yang boleh mengelirukan dalam perbandingan itu
Baca panduanPenjelasan Swap Varians: Ganjaran, Replikasi, dan Risiko
Ketahui cara swap varians diselesaikan berdasarkan varians direalisasi, sebab nilai nosionalnya berbeza daripada vega, cara replikasi jalur opsyen berfungsi, dan risiko yang masih ada
Baca panduanPenjelasan Volatiliti Volatiliti dan VVIX
Ketahui perkara yang diukur oleh vol-of-vol, cara VVIX dibina daripada opsyen VIX, sebab ia berbeza daripada VIX, dan cara risiko volatiliti peringkat kedua mengubah P&L opsyen
Baca panduanPenjelasan Volga atau Vomma: Cara Vega Berubah dengan IV
Ketahui perkara yang diukur oleh Vomma atau Volga, cara ia menambah kelengkungan pada anggaran vega, sebab tandanya berubah, dan cara mengagregatkannya merentas kedudukan opsyen
Baca panduanPerdagangan opsyen untuk pemula: enam hal sebelum transaksi pertama
Panduan transaksi pertama yang praktis tentang tujuan, hak dan kewajiban, ukuran kontrak, faktor harga, pelaksanaan, dan risiko kedaluwarsa
Baca panduanPergerakan ekspektasian opsyen: rumus, akurasi, dan interpretasi
Ketahui cara memperkirakan pergerakan ekspektasian daripada volatiliti tersirat atau straddle at-the-money, andaian di balik aturan 68%, dan cara menguji akurasinya
Baca panduan