Panduan praktikal opsyen
Semua panduan · Halaman 31
Panduan mudah tentang pendapatan, volatiliti tersirat, strategi opsyen, harga sasaran dan susut nilai masa
847 panduan
Long call vs short put: risiko, payoff, dan IV
Bandingkan long call dengan short put berdasarkan keuntungan dan rugi maksimum, titik impas, arus tunai premi, delta, theta, IV, margin, assignment, dan pendanaan saham.
Baca panduanLong put vs protective put: payoff dan tujuan
Bandingkan long put mandiri dengan protective put berdasarkan kepemilikan saham, arah, keuntungan dan rugi maksimum, titik impas, basis, delta, IV, exercise, dan tempoh matang lindung nilai.
Baca panduanLong put vs short call: risiko, payoff, dan IV
Bandingkan long put dengan short call tanpa perlindungan berdasarkan keuntungan dan rugi, titik impas, premi, delta, theta, IV, margin, assignment, borrow saham, dan risiko ekor.
Baca panduanMartingale Lokal vs Martingale Lokal Ketat Diterangkan
Fahami lokalisasi, hilangnya ekspektasi, martingale lokal ketat positif, model gelembung, perubahan saiz, dan diagnostik penetapan harga opsyen
Baca panduanMaximum Likelihood vs Inferensi Bayesian dalam Keuangan
Bandingkan maksimisasi likelihood dengan pembaruan posterior, termasuk prior, MAP, ketidakpastian, regularisasi, prediksi, salah spesifikasi model, dan sensitivitas rezim kewangan
Baca panduanMengapa pesanan opsyen saya ditolak?
Ketahui cara mendiagnosis pesanan opsyen yang ditolak berdasarkan status, kelulusan, kuasa belian, kesan kedudukan, kontrak, harga, sesi dan kawalan risiko broker.
Baca panduanMengapa pesanan opsyen saya tidak diisi?
Ketahui sebab pesanan opsyen yang diterima boleh kekal tidak diisi, termasuk kedudukan bida-ask, keutamaan barisan, saiz sebut harga, penetapan harga berbilang kaki, sesi dan isian separa.
Baca panduanModel Faktor dan Pemuatan Faktor Dijelaskan
Fahami pulangan bersama dan idiosinkratik, faktor diperhatikan dan laten, pemuatan faktor, pulangan faktor, premium risiko, penganggaran, dan atribusi.
Baca panduanModel Volatiliti SABR Diterangkan
Ketahui bagaimana model SABR menghubungkan ke depan dan volatiliti acak, bagaimana alfa, beta, rho, dan vol-of-vol membentuk senyum, dan di mana perkiraan boleh gagal
Baca panduanMultiple Testing dan False Discovery Rate dalam Keuangan
Fahami perbandingan berganda, family-wise error, false discovery rate, Bonferroni, Holm, Benjamini–Hochberg, kebergantungan, q-value, penambangan faktor, seleksi backtest, dan tata kelola riset
Baca panduanNilai Berisiko berbanding Expected Shortfall: Penjelasan
Bandingkan definisi VaR dan Expected Shortfall, pengiraan, sifat kepelbagaian, ralat anggaran, dan ujian belakang yang diperlukan sebelum menggunakan mana-mana ukuran risiko ekor
Baca panduanNilai Eigen, Vektor Eigen, dan Faktor Risiko Kewangan
Fahami nilai eigen, vektor eigen, penguraian eigen kovarians, kepekatan risiko, dimensi berkesan, dan ketidakstabilan daripada ralat pensampelan.
Baca panduanNilai nosional opsyen vs premium: hitung keduanya
Hitung pendedahan nosional underlying opsyen dan nilai pasaran premium, lalu bedakan pendedahan delta, kerugian maksimum, pendanaan assignment, dan risiko multiplier
Baca panduanNilai pasaran opsyen vs nilai pelikuidasian: perbedaannya
Bandingkan nilai pasaran kedudukan opsyen yang ditampilkan dengan nilai pelikuidasian yang boleh dieksekusi menggunakan harga bid dan ask, lebar spread, saiz, slippage, pesanan multi-leg, kos, dan dagangan halt
Baca panduanNilai penyelesaian opsyen vs harga penutupan: mana yang menentukan payoff
Fahami mengapa harga terakhir opsyen, penutupan underlying, dan nilai penyelesaian resmi pelaksanaan boleh berbeza, lalu hitung hasil expiration penyelesaian fisik atau kas dengan benar
Baca panduanOpsyen Model Risiko dan Kalibrasi Diterangkan
Ketahui daripada mana risiko model opsyen berasal, kalibrasi apa yang sebenarnya terbukti, mengapa parameter boleh tidak stabil, dan bagaimana memvalidasi harga dan Greek
Baca panduanOpsyen Saham vs. Opsyen Indeks: Perbezaan Utama
Bandingkan opsyen saham dan indeks mengikut aset asas, aset serahan, pengganda, penyelesaian tunai, gaya pelaksanaan, dividen, risiko asas, saiz nosional dan tamat tempoh.
Baca panduanP-Value dan Signifikansi Statistik dalam Keuangan
Fahami p-value, hipotesis nol, statistik uji, tingkat signifikansi, galat Tipe I dan Tipe II, power, optional stopping, data snooping, dan interpretasi keuangan
Baca panduanP&L opsyen terealisasi vs belum terealisasi: apa yang dikira
Fahami keuntungan dan kerugian opsyen yang terealisasi vs belum terealisasi, termasuk mark, isian aktual, premium short, penutupan sebahagian, roll, pelaksanaan, tugasan, expiration, dan kos
Baca panduanPasaran Lengkap berbanding Tidak Lengkap: Penjelasan
Ketahui maksud kelengkapan pasaran, sebab risiko yang tidak terwakili menghasilkan harga yang tidak unik, dan cara lindung nilai dalam pasaran tidak lengkap berbeza daripada replikasi tepat
Baca panduanPelampauan ambang berbanding maksimum blok
Bandingkan pelampauan ambang GPD dengan maksimum blok GEV, termasuk efisiensi data, pilihan bias–varians, dependensi, return level, dan diagnostik untuk memilih metode EVT
Baca panduanPenetapan Harga Opsyen dengan Fungsi Penciri
Fahami cara fungsi penciri neutral risiko mengekod taburan, menyokong songsangan Fourier dan menjadi harga opsyen melalui transformasi hasil
Baca panduanPengembangan Cornish–Fisher untuk Kuantil Risiko
Fahami cara Cornish–Fisher melaraskan kuantil normal dengan kumulan, perbezaannya daripada Edgeworth, dan sebab anggaran risiko ekor memerlukan pemeriksaan monotonisiti dan kestabilan
Baca panduanPengiraan Kadar faedah Tersirat Box Spread
Hitung perbezaan kotak yang menyiratkan kadar faedah sederhana atau berterusan daripada lebar persetujuan, harga kotak yang boleh dilaksanakan, hari hingga tamat tempoh, pengganda, kos, dan konvensyen tarif.
Baca panduan