Adakah sebut harga opsyen tertunda atau masa nyata?
Ketahui cara sebut harga OPRA sampai ke platform anda, cara mengenal pasti data opsyen tertunda dan sebab bida, permintaan, dagangan terakhir, IV, Greek dan open interest dikemas kini secara berbeza.
Jawapan terus
Sebut harga opsyen tersenarai A.S. boleh berupa masa nyata atau tertunda bergantung pada platform, langganan, kelayakan akaun, klasifikasi pengguna, perjanjian dan peranti. OPRA menggabungkan maklumat jualan terakhir dan sebut harga daripada bursa opsyen yang mengambil bahagian, tetapi vendor menentukan perkhidmatan berlesen yang dipaparkannya. Sebut harga saham langsung tidak membuktikan bahawa rantaian opsyen langsung, dan suapan opsyen langsung tidak menjadikan setiap medan sebagai harga baharu yang boleh dilaksanakan.
OPRA menggabungkan sebut harga dan dagangan bursa
OPRA menerima maklumat sebut harga dan jualan terakhir opsyen tersenarai yang berasal daripada bursa sekuriti nasional yang diluluskan, kemudian menyebarkan data yang digabungkan itu kepada vendor. Platform boleh membina NBBO opsyen, harga terakhir, saiz dan paparan dagangan daripada suapan itu, manakala suapan khusus bursa atau proprietari boleh menunjukkan butiran venue tambahan.
OPRA menerangkan maklumat yang berkaitan dengan transaksi dalam 15 minit sebelumnya sebagai semasa untuk rangka kerja pelesenannya, dan maklumat yang lebih lama sebagai tertunda. Perkhidmatan runcit biasanya menerangkan data opsyen tertunda sebagai tertunda 15 minit. Sentiasa bergantung pada cap masa dan label kelewatan produk yang jelas, bukan mengandaikan maksud perkataan semasa.
Masa nyata tidak bermaksud kependaman sifar atau perubahan berterusan
Suapan masa nyata masih mengambil masa untuk bergerak dari bursa ke OPRA, vendor, rangkaian, aplikasi dan skrin. Pemprosesan, penggabungan, caching, sambungan dan keadaan peranti menambah kependaman. Perbezaan kecil pada cap masa antara dua platform langsung tidak dengan sendirinya menunjukkan bahawa salah satunya salah.
Bida dan permintaan boleh berubah tanpa dagangan. Harga terakhir hanya berubah apabila transaksi yang boleh dilaporkan berlaku, jadi kontrak tidak cair boleh menunjukkan jualan terakhir yang lama pada suapan yang sepenuhnya langsung. Volum terkumpul sepanjang sesi, manakala open interest biasanya angka harian yang datang daripada penjelasan dan bukannya kaunter langsung.
IV dan Greek mungkin datang daripada pengiraan berasingan
Data pasaran teras OPRA melaporkan sebut harga, saiz, dagangan dan mesej keadaan berkaitan. Volatiliti tersirat, delta, gamma, theta, vega, nilai teori dan tanda platform biasanya ialah analitik yang dikira oleh vendor atau broker daripada input yang dipilih. Model, sisi rujukan, kadar, dividen dan jadual segar semula mereka boleh berbeza.
Oleh itu rantaian opsyen boleh menunjukkan bida dan permintaan baharu di sebelah IV atau Greek yang dikira beberapa saat sebelumnya, atau sebut harga opsyen langsung di sebelah aset asas atau indeks yang tertunda. Semak kelayakan untuk opsyen, ekuiti dan indeks secara berasingan, kemudian periksa cara platform mentakrifkan setiap medan terbitan.
Audit cap masa sebelum memasukkan pesanan
Cari Delayed, Real Time, Streaming, Snapshot, ikon jam, label bursa atau OPRA, serta tarikh, masa dan zon waktu sebut harga. Sahkan sesi pasaran dan kontrak tepat. Bandingkan bida, permintaan, saiz dan masa kemas kini terakhir; jangan gunakan harga saham yang berubah sebagai bukti bahawa sebut harga opsyen turut berubah.
Elakkan pesanan market yang berdasarkan data tertunda atau tidak pasti. Limit menetapkan sempadan, tetapi limit yang lapuk boleh menjadi marketable serta-merta pada tahap yang tidak disengajakan apabila sampai ke pasaran langsung. Jika platform menawarkan snapshot semasa, minta snapshot itu sebelum menentukan harga, kemudian sahkan status pesanan dan pengisian sebenar, bukannya menganggap paparan itu telah menyimpan sebut harga tersebut untuk anda.
Soalan lazim
Bagaimanakah saya boleh tahu sama ada sebut harga opsyen saya tertunda?
Semak tetapan data pasaran platform, halaman langganan, lencana kelewatan atau jam, cap masa dan zon waktu sebut harga, serta sebarang kelayakan OPRA yang ditunjukkan untuk akaun dan peranti itu. Bandingkan masa yang dipaparkan dengan masa pasaran semasa. Jangan simpulkan kelayakan opsyen daripada sebut harga saham langsung.
Adakah OPRA merangkumi setiap bursa opsyen A.S.?
OPRA menyebarkan maklumat jualan terakhir dan sebut harga gabungan yang berasal daripada bursa opsyen diluluskan yang mengambil bahagian. Bida dan tawaran terbaik gabungan menunjukkan harga terlindung teratas, bukan setiap pesanan atau kedalaman penuh. Suapan bursa proprietari boleh mengandungi butiran peringkat venue yang tiada dalam paparan gabungan.
Mengapa harga terakhir opsyen tidak berubah pada suapan masa nyata?
Last hanya berubah apabila satu lagi dagangan yang boleh dilaporkan berlaku. Bida dan permintaan boleh bergerak berulang kali tanpa transaksi, lalu meninggalkan Last pada masa yang lebih lama. Semak cap masa dagangan terakhir, bida dan permintaan semasa, saiz, volum dan status pasaran sebelum menganggap suapan itu tertunda.
Adakah volatiliti tersirat dan Greek ialah data OPRA masa nyata?
Biasanya ia pengiraan vendor atau broker, bukannya medan sebut harga teras OPRA. Ia boleh dikemas kini daripada input langsung tetapi masih berbeza mengikut model, rujukan harga, kadar, dividen dan kekerapan segar semula. Baca metodologi platform sebelum membandingkan nilai antara perkhidmatan.
Sumber dan bacaan lanjut
Semakan pantas
Sudah membaca panduan? Uji diri dengan 3 soalan
Soalan 01
Pernyataan manakah yang paling tepat untuk panduan ini — OPRA menggabungkan sebut harga dan dagangan bursa?
Pilih jawapan untuk melihat penjelasan
Glosari opsyen
A call or put whose strike is near the underlying price; it has little intrinsic value and often substantial sensitivity to time and volatility.
Baca panduan terperinciCall optionA contract that gives its holder the right, but not the obligation, to buy the underlying at the strike before or at expiration under the contract terms.
Baca panduan terperinciPut optionA contract that gives its holder the right, but not the obligation, to sell the underlying at the strike before or at expiration under the contract terms.
Baca panduan terperinci