Semua panduan opsyen
VolatilitiBacaan 6 minit

Apakah volatiliti tersirat dalam opsyen?

Ketahui maksud volatiliti tersirat, cara harga opsyen membayangkannya, kesan perubahan 25% kepada 35% pada premium serta perkara yang tidak boleh diramalkan oleh IV

Disediakan oleh Mark · Sumber utama di bawah

Jawapan terus

Volatiliti tersirat ialah input volatiliti yang dikeluarkan semula daripada harga pasaran opsyen. Ia mencerminkan julat pergerakan yang dihargakan untuk strike dan tamat tempoh, bukan sama ada saham akan naik atau turun

Ia ialah input yang tersirat oleh pasaran

Model opsyen biasanya mengambil volatiliti sebagai input dan menghasilkan nilai. Volatiliti tersirat membalikkan proses itu: harga pasaran diketahui dan model menyelesaikan volatiliti yang sepadan dengannya

IV boleh berubah sepanjang hari apabila bid, ask, harga saham, masa, kadar dan dividen berubah. Ia bergantung pada model, bukannya sifat syarikat yang diperhatikan secara langsung

Baca perubahan IV dalam mata peratusan

Jika IV meningkat daripada 25% kepada 35%, ia meningkat 10 mata peratusan, bukan 10%. Kenaikan relatif ialah 40%, tetapi analisis opsyen biasanya membincangkan perubahan mata

Kesan premium bergantung pada vega. Jika vega ialah 0.12, kenaikan IV satu mata memberikan anggaran setempat hampir $0.12 sesaham. Pergerakan sepuluh mata tidak dijamin sama dengan $1.20 kerana vega dan input lain boleh berubah

Ia tidak memberitahu arah pergerakan saham

Bacaan volatiliti tersirat yang tinggi boleh mencerminkan ketidakpastian sekitar pergerakan besar dalam mana-mana arah. Call dan put boleh membawa volatiliti tersirat yang lebih tinggi sebelum peristiwa kerana kedua-duanya terdedah kepada julat harga saham yang mungkin lebih luas

  • IV tidak memilih arah bullish atau bearish
  • IV khusus kepada strike, tamat tempoh, model dan sebut harga
  • IV yang lebih tinggi boleh menyokong premium call dan put
  • Penurunan IV kemudian boleh mengimbangi pergerakan saham yang memihak kepada opsyen long

Ia ialah satu bahagian daripada harga opsyen

Volatiliti tersirat berinteraksi dengan harga aset pendasar, strike, masa berbaki, kadar dan dividen. Membandingkan dua opsyen hanya berdasarkan volatiliti tersirat boleh terlepas perbezaan penting dalam tamat tempoh, moneyness dan kecairan

Tukar IV menjadi andaian titik semak

Jangan labelkan IV sebagai tinggi atau rendah semata-mata. Bandingkan kontrak di bawah IV semasa, IV pasca-peristiwa yang lebih rendah dan IV tekanan yang lebih tinggi pada tarikh masa hadapan serta harga saham yang sama

Gunakan julat andaian IV apabila satu nilai tepat akan menghasilkan keyakinan palsu

Soalan lazim

Adakah volatiliti tersirat tinggi bersifat bearish?

Tidak. IV tinggi menerangkan magnitud pergerakan yang tercermin dalam harga opsyen, bukan arah. Call dan put kedua-duanya boleh membawa IV yang tinggi sebelum peristiwa tidak pasti yang sama

Adakah IV yang lebih tinggi sentiasa menaikkan nilai posisi saya?

Opsyen long biasanya mempunyai vega positif, tetapi pergerakan saham, susut masa, skew dan perubahan spread boleh mengimbangi kesan IV. Posisi berbilang leg juga boleh mempunyai vega bersih yang kecil atau negatif

Adakah satu saham diberikan satu nombor volatiliti tersirat?

Tidak. IV berbeza merentas strike dan tamat tempoh, lalu menghasilkan permukaan volatiliti. Platform mungkin memaparkan satu nilai ringkasan, tetapi kontrak tepat dan sebut harga ialah input yang relevan

Sumber dan bacaan lanjut

Semakan pantas

Sudah membaca panduan? Uji diri dengan 3 soalan

1 / 3

Soalan 01

Pernyataan manakah yang paling tepat dengan panduan ini — Ia ialah input yang tersirat oleh pasaran?

Pilih jawapan untuk melihat penjelasan

Glosari opsyen