Apakah Itu Peringkat IV?
Hitung Peringkat IV daripada rentang tertinggi-terendah yang ditentukan, bandingkan dengan Persentil IV, dan uji arti hasilnya bagi opsyen tertentu
Jawapan terus
Rank IV ialah ukuran relatif yang meletakkan turun naik tersirat semasa antara bacaan turun naik tersirat tertinggi dan terendah sepanjang tempoh tinjauan yang dipilih. Pengiraan biasa menolak rendah tempoh daripada IV semasa, kemudian membahagikannya dengan julat tinggi-rendah. Ia tidak meramalkan arah, IV masa depan, kebarangkalian keuntungan, atau pergerakan saham yang dijangka
Ia menjawab soalan relatif
Nombor IV mentah sukar ditafsir tanpa konteks. Rank IV bertanya kedudukan bacaan semasa dalam julat lampau yang dipilih, seperti julat setahun, dan bukannya sama ada bacaan itu tinggi atau rendah secara objektif
Formula biasa ialah (IV semasa − rendah tempoh) ÷ (tinggi tempoh − rendah tempoh) × 100. Jika rendah yang dipilih ialah 20%, tinggi ialah 60%, dan IV semasa ialah 50%, rank ialah 75%. Itu ialah kedudukan dalam julat yang dipilih, bukan kemungkinan 75% untuk pergerakan saham atau keuntungan dagangan
Hasilnya bergantung pada definisi
Tetingkap tinjauan, siri IV, layanan terhadap tinggi atau rendah baharu, dan pembundaran boleh berbeza antara platform. Bandingkan nilai Rank IV hanya apabila input dan konvensyen tersebut diketahui
Rank rantaian opsyen mungkin menggunakan luput tertentu atau ringkasan permukaan, manakala halaman ticker mungkin menggunakan siri purata. Catat aset asas, strike, luput, cap masa sebut harga, sumber data, tinjauan, tinggi, dan rendah di sebelah nombor supaya perbandingan kekal boleh diulang
Ia tidak boleh ditukar ganti dengan Persentil IV
Rank IV menggunakan jarak antara tinggi dan rendah yang dipilih. Persentil IV mengira berapa banyak pemerhatian sejarah berada di bawah bacaan semasa. Satu lonjakan turun naik boleh meregangkan julat dan menolak Rank IV lebih rendah walaupun kebanyakan pemerhatian lampau berada di bawah nilai hari ini
Persentil IV membandingkan pengiraan berasaskan taburan. Gunakan kedua-duanya hanya apabila peraturan pensampelan sepadan; jika tidak, perbezaan mungkin datang daripada metodologi dan bukannya percanggahan pasaran
Padankan rank dengan dagangan tepat
Rank tinggi atau rendah tidak mengatakan sama ada saham akan naik, jatuh, atau bergerak cukup untuk posisi opsyen tertentu. Strike, luput, lebar spread, risiko acara, dan Greek posisi masih penting
- Sahkan sama ada IV khusus kontrak atau ringkasan ticker
- Semak bida, tawaran, dan umur sebut harga sebelum mempercayai IV berasaskan tanda
- Semak vega, theta, skew, dan struktur tempoh untuk luput yang dipilih
- Modelkan IV lebih rendah, asas, dan lebih tinggi pada harga saham masa depan yang sama
- Bandingkan hasil senario dengan fi, margin, dan pendedahan penyerahan
Soalan lazim
Bagaimanakah Rank IV dikira?
Pengiraan biasa ialah IV semasa tolak rendah tempoh yang dipilih dibahagi julat tinggi-rendah, didarab 100. Sahkan tinjauan dan siri data platform kerana pelaksanaan boleh berbeza
Adakah Rank IV 75 tinggi?
Ia bermaksud IV semasa berada tiga suku jarak dari rendah yang dipilih ke tinggi. Sama ada ia cukup tinggi untuk dagangan bergantung pada julat, kalendar acara, kontrak tepat, kecairan, dan pelan risiko
Patutkah saya menjual opsyen apabila Rank IV tinggi?
Bukan berdasarkan itu sahaja. Rank tinggi boleh wujud bersama risiko lonjakan, spread lebar, risiko penyerahan, atau pergerakan lebih besar daripada premium. Uji tekanan posisi lengkap sebelum memilih strategi
Sumber dan bacaan lanjut
Semakan pantas
Sudah membaca panduan? Uji diri dengan 3 soalan
Soalan 01
Pernyataan manakah yang paling sepadan dengan panduan ini — Ia menjawab soalan relatif?
Pilih jawapan untuk melihat penjelasan
Glosari opsyen
The percentage of observations in a lookback window below the current IV; the result depends on the data series, window, and treatment of missing or extreme values.
Baca panduan terperinciHistorical volatilityA backward-looking measure of how much an underlying actually moved over a chosen period, unlike implied volatility inferred from current option prices.
Baca panduan terperinciIV crushA sharp decline in implied volatility, often after a known event, that can reduce option premium even when the underlying moves in the expected direction.
Baca panduan terperinci