Strategi Diagonal Spread Opsyen Diterangkan

Strike yang sama dengan tamat tempoh berbeza ialah spread kalendar. Strike berbeza dalam satu tamat tempoh ialah spread menegak. Diagonal mengubah kedua-dua dimensi

Opsyen masih mesti berkongsi aset pendasar, jenis, pengganda, dan aset serahan. Mencampurkan siri penyelesaian atau kontrak yang dilaraskan boleh mewujudkan kedudukan yang tidak disengajakan

Diagonal panjang biasanya memiliki tamat tempoh yang lebih jauh dan menulis tamat tempoh yang lebih hampir. Ia selalunya bermula dengan debit dan mungkin mendapat manfaat daripada pereputan lebih pantas pada kaki pendek, tetapi tingkah laku itu berubah mengikut spot

Diagonal pendek memiliki opsyen hampir dan menjual opsyen jauh. Selepas kaki hampir tamat, ia boleh meninggalkan opsyen pendek bertarikh jauh yang tidak dilindungi dengan risiko besar atau tidak terhad

Pada tamat tempoh hampir, opsyen pendek boleh tamat, ditutup, diserahkan, atau di-roll. Setiap pilihan mengubah delta, vega, theta, margin, dan tesis arah yang masih berbaki

Opsyen jauh tidak secara automatik menyelesaikan penyerahan pendek. Melaksanakannya mungkin melindungi saham tetapi boleh memusnahkan nilai masa yang masih berbaki

Opsyen jauh masih mempunyai nilai masa apabila opsyen hampir tamat, jadi hasil bergantung pada permukaan turun naik dan spot pada tarikh itu. Roll berulang menambah aliran tunai yang bergantung pada laluan

Bagi struktur panjang yang dibayar sepenuhnya, debit awal ialah penanda aras kerugian yang penting, tetapi penyerahan, keputusan pelaksanaan, fi, dan pegangan melepasi tamat tempoh pertama boleh mengubah hasil akaun

Modelkan kedua-dua kaki sehingga tamat tempoh hampir menggunakan senario bida dan ask, bukan satu IV atau titik tengah. Semak struktur tempoh, skew, masa peristiwa, dividen, dan kecairan dalam kedua-dua siri

Tetapkan lebih awal pencetus penutupan atau roll kaki pendek, tindak balas penyerahan, opsyen panjang baki yang boleh diterima, dan jumlah kos selepas komisen serta slippage