विकल्प और फ्यूचर्स की व्यावहारिक गाइड
सभी गाइड · पृष्ठ 34
विकल्पों और फ्यूचर्स, निहित अस्थिरता, मूल्य, रणनीतियों और निष्पादन जोखिम पर 36 बुनियादी गाइड
830 गाइड
Put/call ratio समझें: formula, interpretation और false signals
जानें कि volume और open-interest put/call ratios कैसे अलग हैं, equity और index ratios के baselines अलग क्यों चाहिए और signal को क्या distort कर सकता है
गाइड पढ़ेंVIX वायदा में कॉन्टैंगो बनाम बैकवर्डः वक्र, कैरी और झूठे संकेत
जानें कि कैसे कॉन्टैंगो और बैकवर्डैशन VIX वायदा मूल्यों का वर्णन करते हैं, रोल रिटर्न कैसे काम करता है, और क्यों एक उल्टा वक्र एक गारंटीकृत शेयर बाजार पूर्वानुमान नहीं है
गाइड पढ़ेंअस्थिरता जोखिम प्रीमियम की व्याख्या: निहित बनाम वास्तविक अस्थिरता
जानें कि अस्थिरता जोखिम प्रीमियम क्या मापता है, क्यों निहित अस्थिरता बाद में महसूस की गई अस्थिरता से अधिक हो सकती है, और विकल्प बेचना मुफ्त आय क्यों नहीं है
गाइड पढ़ेंइम्प्लाइड कोरिलेशन और डिस्पर्शन ट्रेडिंग की व्याख्या
जानें कि इंडेक्स वेरिएंस घटक वोलैटिलिटी और कोरिलेशन को कैसे जोड़ता है, डिस्पर्शन ट्रेड क्या अलग करता है और भार तथा स्ट्रेस रेजीम क्यों महत्वपूर्ण हैं
गाइड पढ़ेंगामा एक्सपोज़र (GEX) को मूल्य पूर्वानुमान के रूप में माने बिना समझाया गया
समझें कि समग्र गामा-एक्सपोज़र अनुमानों को मापने का प्रयास क्या है, डीलर की धारणाओं की उन्हें आवश्यकता है, और मॉडल असहमत क्यों हो सकते हैं
गाइड पढ़ेंगामा निचोड़ ने समझाया: फीडबैक लूप और इसके लिए आवश्यक साक्ष्य
समझें कि कैसे शॉर्ट-गामा हेजिंग एक रैली को बढ़ा सकती है, गामा निचोड़ के लिए किन स्थितियों की आवश्यकता होती है, और अकेले कॉल वॉल्यूम इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर सकता है
गाइड पढ़ेंचर बनाम अस्थिरताः क्वाड-रूट अंतर जो मूल्य निर्धारण को बदलता है
जानें कि क्यों वैरिएंस अस्थिरता वर्ग है, प्रत्येक उपाय समय के साथ कैसे एकत्रित होता है, और क्यों VIX, वैरिएंस स्वैप, और विकल्प जोखिम की तुलना सरल औसत से नहीं की जा सकती है
गाइड पढ़ेंचिपचिपा स्ट्राइक बनाम चिपचिपा डेल्टाः कैसे स्पॉट के साथ अस्थिरता सतह स्थानांतरित होती है
चिपचिपा-स्ट्रिक और चिपचिपा-डेल्टा परिकल्पनाओं को समझें, एक बिंदु परिवर्तन के बाद प्रत्येक कदम कैसे विकृत होता है, और क्यों विकल्प परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है
गाइड पढ़ेंजोखिम-तटस्थ संभाव्यता: विकल्प-निहित संभावनाएं पूर्वानुमान क्यों नहीं हैं
विकल्पों के पीछे मूल्य निर्धारण की संभावना को समझें, यह वास्तविक दुनिया की संभावना से कैसे भिन्न है, और डेल्टा और विकल्प-निहित वितरणों को सावधानीपूर्वक व्याख्या की आवश्यकता क्यों है
गाइड पढ़ेंनिहित अस्थिरता बनाम VIX: दोनों संख्याएँ सीधे तौर पर तुलनीय क्यों नहीं हैं
VIX सूचकांक के साथ एक अनुबंध की निहित अस्थिरता की तुलना करें, जिसमें अंतर्निहित, क्षितिज, विकल्प सेट, कार्यप्रणाली और प्रत्येक उपाय का समर्थन करने वाले निर्णय शामिल हैं।
गाइड पढ़ेंफॉरवर्ड वोलैटिलिटी की व्याख्या: दो एक्सपिरेशन के बीच का जोखिम निकालें
जानें कि फॉरवर्ड वोलैटिलिटी कुल वेरिएंस के अंतर से क्यों निकलती है, एक्सपिरेशन के बीच इसकी गणना कैसे करें और यह क्या पूर्वानुमान देती है तथा क्या नहीं
गाइड पढ़ेंलोकल वोलैटिलिटी बनाम इम्प्लाइड वोलैटिलिटी: कोट, सतह और मॉडल
समझें कि देखी गई इम्प्लाइड वोलैटिलिटी लोकल-वोलैटिलिटी स्टेट फ़ंक्शन से कैसे अलग है, ड्यूपायर कैलिब्रेशन दोनों को कैसे जोड़ता है और यह अंतर क्यों महत्वपूर्ण है
गाइड पढ़ेंवास्तविक अस्थिरता की गणना कैसे करेंः रिटर्न, विंडोज और वार्षिककरण
वास्तविक अस्थिरता सूत्र जानें, लॉग रिटर्न और वार्षिककरण सम्मेलन महत्वपूर्ण क्यों हैं, और नमूना लेने के विकल्पों की तुलना में अंतर्निहित अस्थिरता कैसे बदलती है
गाइड पढ़ेंविकल्प अपेक्षित चाल: सूत्र, सटीकता, और व्याख्या
जानें कि निहित अस्थिरता या एट-द-मनी स्ट्रैडल से अपेक्षित चाल का अनुमान कैसे लगाया जाता है, 68% नियम क्या मानता है, और इसकी सटीकता का परीक्षण कैसे करें
गाइड पढ़ेंविकल्पों में कर्टोसिस और टेल रिस्क की व्याख्या
जानें कि कर्टोसिस क्या मापता है, सामान्य वोलैटिलिटी चरम चालों को क्यों कम आँक सकती है, विकल्प विंग टेल रिस्क का मूल्य कैसे लगाते हैं और नमूने तथा हेज कहाँ विफल हो सकते हैं
गाइड पढ़ेंविकल्पों में जंप रिस्क: गैप स्मूद हेज मान्यताओं को क्यों तोड़ते हैं
समझें कि मूल्य जंप लगातार वोलैटिलिटी से कैसे अलग हैं, डेल्टा हेजिंग गैप के आर-पार ट्रेड क्यों नहीं कर सकती और विकल्प इवेंट तथा टेल एक्सपोज़र का मूल्य कैसे लगाते हैं
गाइड पढ़ेंवेरिएंस स्वैप की व्याख्या: पेऑफ, प्रतिकृति और जोखिम
जानें कि वेरिएंस स्वैप रियलाइज़्ड वेरिएंस के आधार पर कैसे सेटल होता है, इसका नोटional वेगा से क्यों अलग है, विकल्प-स्ट्रिप प्रतिकृति कैसे काम करती है और जोखिम कहाँ बने रहते हैं
गाइड पढ़ेंवोलैटिलिटी ऑफ वोलैटिलिटी और VVIX की व्याख्या
जानें कि वोल-ऑफ-वोल क्या मापता है, VVIX VIX विकल्पों से कैसे बनता है, यह VIX से क्यों अलग है और द्वितीय-क्रम वोलैटिलिटी जोखिम विकल्प P&L को कैसे बदलता है
गाइड पढ़ेंवोलैटिलिटी कोन की व्याख्या: वर्तमान IV को ऐतिहासिक संदर्भ में रखें
जानें कि वोलैटिलिटी कोन अलग-अलग अवधियों में रोलिंग रियलाइज़्ड वोलैटिलिटी वितरणों से वर्तमान इम्प्लाइड वोलैटिलिटी की तुलना कैसे करता है और यह तुलना कहाँ भ्रामक हो सकती है
गाइड पढ़ेंवोलैटिलिटी क्लस्टरिंग और GARCH की व्याख्या
जानें कि शांत और अशांत रिटर्न एक साथ क्यों आते हैं, GARCH कंडीशनल वेरिएंस को कैसे अपडेट करता है, पर्सिस्टेंस का अर्थ क्या है और पूर्वानुमान विकल्प सिग्नल क्यों नहीं है
गाइड पढ़ेंवोलैटिलिटी स्क्यू कैरी और रोल-डाउन की व्याख्या
जानें कि विकल्प पोज़िशन वोलैटिलिटी सतह पर कैसे चलती है, स्क्यू कैरी और रोल-डाउन का क्या अर्थ है और स्पॉट पथ तथा हेजिंग उन्हें क्यों उलट सकते हैं
गाइड पढ़ेंवोल्गा या वोम्मा की व्याख्या: IV के साथ वेगा कैसे बदलता है
जानें कि वोम्मा या वोल्गा क्या मापता है, यह वेगा अनुमान में वक्रता कैसे जोड़ता है, इसका चिह्न क्यों बदलता है और विकल्प पोज़िशन में इसे कैसे जोड़ा जाता है
गाइड पढ़ेंशुरुआती लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग: पहला ट्रेड करने से पहले जानने योग्य छह बातें
पोर्टफोलियो लक्ष्य, अधिकार और दायित्व, कॉन्ट्रैक्ट आकार, मूल्य-निर्धारक, निष्पादन और समाप्ति जोखिम पर व्यावहारिक पहला-ट्रेड गाइड
गाइड पढ़ेंस्पर्श की संभावना बनाम समाप्त होने वाला आईटीएम बनाम लाभः तीन अलग-अलग घटनाएं
जानिए क्यों स्ट्राइक को छूने, पैसे में समाप्त होने और व्यापार को लाभदायक ढंग से समाप्त करने के लिए अलग-अलग घटनाओं, बाधाओं, धारणाओं और संभावना गणनाओं की आवश्यकता होती है
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