विकल्प और फ्यूचर्स की व्यावहारिक गाइड
सभी गाइड · पृष्ठ 33
विकल्पों और फ्यूचर्स, निहित अस्थिरता, मूल्य, रणनीतियों और निष्पादन जोखिम पर 36 बुनियादी गाइड
830 गाइड
ब्लैक–स्कोल्स मॉडल की मान्यताओं और सीमाओं की व्याख्या
जानें कि ब्लैक–स्कोल्स प्रतिकृति के जरिए यूरोपीय विकल्पों का मूल्य कैसे लगाता है, उसके इनपुट और मान्यताओं का क्या अर्थ है और बाजार वास्तविकता मॉडल से कहाँ अलग होती है
गाइड पढ़ेंमेरी option order fill क्यों नहीं हो रही
जानें accepted option order unfilled क्यों रह सकती है, जिसमें bid-ask position, queue priority, quoted size, multi-leg pricing, sessions और partial fills शामिल हैं
गाइड पढ़ेंमेरी option order reject क्यों हुई
Status, approval, buying power, position effect, contract, price, session और broker risk controls के आधार पर rejected option order का diagnosis करना सीखें
गाइड पढ़ेंरिवर्स कन्वर्ज़न ऑप्शंस रणनीति
शॉर्ट स्टॉक, लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट से बनने वाले रिवर्सल आर्बिट्राज को समझें, जिसमें पेऑफ गणित, स्टॉक-उधार लागत, डिविडेंड, असाइनमेंट, मार्जिन और निष्पादन जोखिम शामिल हैं
गाइड पढ़ेंरिस्क रिवर्सल ऑप्शंस रणनीति
बुलिश और बेयरिश रिस्क रिवर्सल, स्ट्राइक चयन, एक्सपायरी पेऑफ, स्क्यू एक्सपोज़र, शॉर्ट-ऑप्शन असाइनमेंट, मार्जिन और शून्य प्रीमियम का अर्थ समझें
गाइड पढ़ेंरिस्क रिवर्सल बनाम कॉलर ऑप्शंस रणनीति
स्टॉक स्वामित्व, कॉल और पुट की दिशा, पेऑफ, प्रीमियम, असाइनमेंट, डाउनसाइड सुरक्षा और ऊपर की सीमा के आधार पर रिस्क रिवर्सल और कॉलर की तुलना करें
गाइड पढ़ेंलॉन्ग कॉल बनाम शॉर्ट पुट: जोखिम, payoff और IV
लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट की तुलना maximum profit और loss, break-even, premium cash flow, delta, theta, IV, margin, assignment और stock funding से करें
गाइड पढ़ेंलॉन्ग पुट बनाम प्रोटेक्टिव पुट: payoff और उद्देश्य
Standalone long put और protective put की तुलना stock ownership, direction, maximum profit और loss, break-even, basis, delta, IV, exercise और hedge expiration से करें
गाइड पढ़ेंलॉन्ग पुट बनाम शॉर्ट कॉल: जोखिम, payoff और IV
लॉन्ग पुट और अनकवर्ड शॉर्ट कॉल की तुलना profit और loss, break-even, premium, delta, theta, IV, margin, assignment, stock borrow और tail risk से करें
गाइड पढ़ेंलॉन्ग बॉक्स स्प्रेड बनाम शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड
लॉन्ग और शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड की शुरुआती कैश फ्लो, निश्चित एक्सपायरी भुगतान, निहित उधार या उधार लेने की दर, कोलेटरल, दर जोखिम और शुरुआती असाइनमेंट के आधार पर तुलना करें
गाइड पढ़ेंविकल्प मूल्य-निर्धारण के लिए मोंटे कार्लो सिमुलेशन की व्याख्या
जानें कि मोंटे कार्लो विकल्प मूल्य-निर्धारण सिमुलेटेड जोखिम-तटस्थ पथों को मूल्य में कैसे बदलता है, सैंपलिंग त्रुटि कैसे व्यवहार करती है और पथ-निर्भरता तथा अर्ली एक्सरसाइज़ को कैसे संभाला जाता है
गाइड पढ़ेंविकल्प मूल्य-निर्धारण में इतो लेम्मा की व्याख्या
जानें कि स्टोकास्टिक फ़ंक्शन को अतिरिक्त द्वितीय-क्रम पद की जरूरत क्यों होती है, इतो लेम्मा विकल्प मूल्य का विस्तार कैसे करती है और डेल्टा हेजिंग मूल्य-निर्धारण समीकरण तक कैसे ले जाती है
गाइड पढ़ेंविकल्प मॉडल रिस्क और कैलिब्रेशन की व्याख्या
जानें कि विकल्प मॉडल रिस्क कहाँ से आता है, कैलिब्रेशन वास्तव में क्या सिद्ध करता है, पैरामीटर अस्थिर क्यों हो सकते हैं और मूल्य तथा ग्रीक्स को कैसे मान्य करें
गाइड पढ़ेंविकल्पों में डायनेमिक हेजिंग त्रुटि की व्याख्या
जानें कि डेल्टा हेज में अवशिष्ट P&L क्यों रहता है, गामा, डिस्क्रीट रीबैलेंसिंग, जंप, लेन-देन लागत और मॉडल गतिशीलता हेजिंग त्रुटि कैसे बनाते हैं
गाइड पढ़ेंवित्त में Cameron–Martin Theorem: admissible path shifts
जानें कि केवल finite-energy deterministic shifts Wiener measure के अंतर्गत equivalent क्यों होते हैं और यह सीमा finance models में measure changes को कैसे प्रभावित करती है
गाइड पढ़ेंवित्त में Doob–Meyer Decomposition: व्याख्या
जानें कि Doob–Meyer submartingale को martingale innovation और predictable accumulation में कैसे अलग करता है, तथा intensity और American options में इसका उपयोग कैसे होता है
गाइड पढ़ेंवित्त में Hamilton–Jacobi–Bellman Equation: व्याख्या
समझें कि dynamic programming stochastic control, portfolio choice, verification, constraints और numerical policy design के लिए HJB equation कैसे बनाती है
गाइड पढ़ेंवित्त में Optional Stopping Theorem: व्याख्या
जानें कि stopping martingale की expectation को कब बनाए रखती है, doubling strategies क्यों विफल होती हैं, और barrier तथा American option valuation में stopping times कैसे आती हैं
गाइड पढ़ेंवित्त में Quadratic Variation: व्याख्या
जानें कि सूक्ष्म scales पर squared path increments क्यों बने रहते हैं, Itô correction कैसे बनता है, और diffusion volatility realized variance से कैसे जुड़ती है
गाइड पढ़ेंशॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शंस रणनीति
समझें कि शॉर्ट या रिवर्स कैलेंडर स्प्रेड कॉल या पुट से कैसे काम करता है, जिसमें क्रेडिट, बड़ी चाल का विचार, अज्ञात नुकसान क्षेत्र, निगेटिव थीटा, असाइनमेंट, मार्जिन और निकास शामिल हैं
गाइड पढ़ेंशॉर्ट कॉल का अधिकतम लाभ, हानि और ब्रेक-ईवन
अनकवर्ड शॉर्ट कॉल के अधिकतम लाभ, असीमित हानि, समाप्ति ब्रेक-ईवन, अनुबंध एक्सपोज़र, मार्जिन, शुल्क, IV, जल्दी असाइनमेंट और स्टॉक डिलीवरी जोखिम की गणना करें
गाइड पढ़ेंशॉर्ट पुट का अधिकतम लाभ, हानि और ब्रेक-ईवन
अनकवर्ड शॉर्ट पुट के अधिकतम लाभ, स्टॉक-टू-ज़ीरो हानि, समाप्ति ब्रेक-ईवन, प्रभावी खरीद मूल्य, मार्जिन, शुल्क, IV, असाइनमेंट और funding risk की गणना करें
गाइड पढ़ेंसुपरहेजिंग कीमत और नो-आर्बिट्राज सीमाएँ: व्याख्या
जानें कि सुपरहेजिंग दावे का कवरेज कैसे सुनिश्चित करती है, ऊपरी और निचली कीमत सीमाएँ कैसे बनाती है, और अपूर्ण बाज़ारों को मार्टिंगेल-माप द्वैत से कैसे जोड़ती है
गाइड पढ़ेंOptions में max pain: calculation क्या है और यह price target क्यों नहीं है
जानें कि open interest से max pain कैसे calculate होता है, यह number क्या छोड़ देता है और pin risk व dealer gamma से कैसे अलग है
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