विकल्प और फ्यूचर्स की व्यावहारिक गाइड
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विकल्पों और फ्यूचर्स, निहित अस्थिरता, मूल्य, रणनीतियों और निष्पादन जोखिम पर 36 बुनियादी गाइड
830 गाइड
क्या बिना volume वाला option बेच सकते हैं?
हाँ, zero volume वाला option बिक सकता है। जानें कि आज की trade count से अधिक live bid, ask, size, spread और order price क्यों मायने रखते हैं
गाइड पढ़ेंनई ऑप्शन एक्सपायरी कब जोड़ी जाती हैं?
जानें कि प्रोडक्ट प्रोग्राम के अनुसार ऑप्शन एक्सपायरी क्यों जोड़ी जाती हैं, साप्ताहिक और तिमाही तारीखें कैसे चुनी जाती हैं, और आपके पसंदीदा टिकर की अगली तारीख कहाँ तय होती है
गाइड पढ़ेंविकल्प order priority: price-time बनाम pro rata
जानें कि option exchanges orders को price, time, size, customer status और allocation rules से कैसे rank करते हैं और आपकी limit पर trade होने पर भी आपका order क्यों fill नहीं हो सकता।
गाइड पढ़ेंविकल्प price increments: penny, nickel और dime ticks
जानें कि कुछ option limit prices क्यों reject होते हैं, Penny Program और non-penny premium increments $3 के आसपास कैसे काम करते हैं, और strike spacing, executions तथा complex orders क्यों अलग हैं।
गाइड पढ़ेंविकल्प ऑर्डर कैसे route होते हैं? Smart routing समझाया गया
जानें कि brokers option orders को exchanges, market makers, auctions और books में कैसे route करते हैं, और NBBO, best execution, PFOF, Rule 606, limits और size परिणाम को कैसे प्रभावित करते हैं।
गाइड पढ़ेंविकल्प ऑर्डर में IOC बनाम FOK बनाम AON
इमीडिएट-ऑर-कैंसल, फिल-ऑर-किल और ऑल-ऑर-नन विकल्प ऑर्डर की तुलना करें, जिसमें आंशिक फिल, पूरा आकार, लिमिट कीमत, वेन्यू सपोर्ट और मल्टी-लेग प्रतिबंध शामिल हैं।
गाइड पढ़ेंविकल्प डेल्टा: अर्थ, सूत्र और उदाहरण
जानें कि 0.50 विकल्प डेल्टा को कैसे पढ़ें, डेल्टा क्यों बदलता है, और यह न तो सुनिश्चित मूल्य-चाल है न समाप्ति तक इन-द-मनी होने की सटीक संभावना
गाइड पढ़ेंविकल्प थीटा: अर्थ और समय-क्षय का उदाहरण
देखें कि विकल्प थीटा क्या बताता है, -0.08 को कैसे पढ़ें, समाप्ति के पास समय-क्षय क्यों बदलता है, और लाइव प्रीमियम फिर भी क्यों बढ़ सकता है
गाइड पढ़ेंविकल्प वेगा: अर्थ और IV संवेदनशीलता
जानें कि विकल्प वेगा को कैसे पढ़ें, निहित अस्थिरता के एक-बिंदु बदलाव का अनुमान कैसे लगाएं, अनुबंधों की तुलना कैसे करें, और वेगा को पूर्वानुमान क्यों न मानें
गाइड पढ़ेंविकल्पों के लिए OCO और bracket orders समझाए गए
विकल्पों में OCO, OTO, OTOCO और bracket order के काम करने का तरीका जानें, जिसमें parent-child activation, profit और stop exit, partial fill, cancellation race और broker limits शामिल हैं।
गाइड पढ़ेंविकल्पों में निहित अस्थिरता क्या है?
जानें कि निहित अस्थिरता क्या बताती है, विकल्प की कीमत से IV कैसे निकलती है, 25% से 35% जाने पर प्रीमियम पर क्या असर पड़ सकता है, और IV क्या नहीं बता सकती
गाइड पढ़ेंहर stock के options क्यों नहीं होते?
जानें कि कुछ stocks में listed options क्यों नहीं होते, exchanges eligibility और demand को कैसे assess करते हैं और qualifying stock को option chain मिलना guaranteed क्यों नहीं।
गाइड पढ़ें25-डेल्टा रिस्क रिवर्सल और वोलैटिलिटी स्क्यू
समझें कि 25-डेल्टा पुट और कॉल की कीमतें या निहित वोलैटिलिटी स्क्यू कैसे मापती हैं, कोट के संकेत अलग क्यों होते हैं, स्ट्राइक कैसे चुनी जाती हैं और यह माप क्या नहीं बता सकता
गाइड पढ़ेंAffine Processes और Riccati Equations: व्याख्या
जानें कि exponential-affine transforms, generalized Riccati equations, admissibility और moment domains affine finance models को tractable कैसे बनाते हैं
गाइड पढ़ेंArrow–Debreu State Prices को समझें
State-contingent securities समझें, जानें कि state prices probabilities से क्यों अलग हैं और option-price curvature risk-neutral density कैसे दिखाती है
गाइड पढ़ेंBias–Variance Tradeoff और Financial Model Overfitting
Prediction bias, estimation variance, irreducible noise, model complexity, time-series validation, data snooping, backtest overfitting और financial-model governance समझें
गाइड पढ़ेंBinomial Option Pricing Model को समझें
जानें कि binomial tree options को value करने के लिए one-step replication, risk-neutral probabilities, backward induction और early-exercise checks का उपयोग कैसे करता है
गाइड पढ़ेंBlack–Scholes d1 बनाम d2 Explained
d1 और d2 formulas, N(d1) का call delta से संबंध, N(d2) का risk-neutral expiration ITM probability से संबंध और उनकी सीमाएं समझें
गाइड पढ़ेंCall Ratio Spread Options Strategy
1-by-2 call ratio spread payoff, maximum profit, debit और credit break-evens, unlimited upside loss, Greeks, margin और assignment risk समझें
गाइड पढ़ेंCarr–Madan Fourier Option Pricing की व्याख्या
जानें कि Carr–Madan damping, complex-shifted characteristic functions, FFT grids और numerical error controls option prices कैसे बनाते हैं
गाइड पढ़ेंCharacteristic Function से Option Pricing की व्याख्या
समझें कि risk-neutral characteristic functions distributions को कैसे encode करते हैं, Fourier inversion को support करते हैं और payoff transforms के जरिए option prices बनाते हैं
गाइड पढ़ेंCIR और Heston Models में Feller Condition: व्याख्या
Feller condition, zero-boundary behavior, nonnegativity बनाम strict positivity और CIR तथा Heston models के numerical consequences समझें
गाइड पढ़ेंCoherent Risk Measures और Dual Representation: व्याख्या
चार coherence axioms जानें, diversification risk capital में कैसे आती है समझें, और coherent risk को scenarios में worst-case expected loss के रूप में क्यों लिखा जा सकता है देखें
गाइड पढ़ेंCompany acquire होने पर options का क्या होता है?
जानें कि cash, stock और mixed mergers option deliverable बदल सकते हैं, time value हटा सकते हैं, expiration जल्दी ला सकते हैं और exercise व assignment को प्रभावित कर सकते हैं
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