विकल्प अपेक्षित चाल: सूत्र, सटीकता, और व्याख्या

IV-आधारित अनुमान को अक्सर स्टॉक मूल्य × वार्षिक IV × √(दिन ÷ 365) के रूप में लिखा जाता है। कुछ उपकरण इसके बजाय व्यापारिक दिनों का उपयोग करते हैं। वह विकल्प, साथ ही चयनित IV और शेष सटीक समय, परिणाम को बदल देता है

एक अन्य शॉर्टकट नियर-द-मनी कॉल का उपयोग करता है और एक समाप्ति के लिए प्रीमियम डालता है। कुल स्ट्रैडल लागत फीस से पहले उस प्रीमियम को कवर करने के लिए समाप्ति पर आवश्यक कदम है, लेकिन कुछ डिस्प्ले इसे 0.85 जैसे सम्मेलन से गुणा करते हैं

क्योंकि परंपराएं अलग-अलग हैं, दो विश्वसनीय प्लेटफ़ॉर्म अलग-अलग रेंज दिखा सकते हैं। "अपेक्षित चाल" को मानकीकृत बाज़ार क्षेत्र मानने के बजाय सूत्र रिकॉर्ड करें

एक मानक-विचलन सीमा सामान्य वितरण में लगभग 68% परिणामों से जुड़ी होती है। विकल्प मॉडल आमतौर पर लॉग रिटर्न के साथ काम करते हैं, जिससे सटीक गणना करने पर ऊपरी और निचली कीमत सीमाएं थोड़ी असममित हो जाती हैं

68% का आंकड़ा अगली समाप्ति के बारे में कोई वादा नहीं है। रिटर्न में उछाल और मोटी पूंछ होती है, IV में जोखिम मूल्य निर्धारण होता है, और सतह सपाट नहीं होती है। एक सुसंगत सीमा को अभी भी एक शासन में खराब तरीके से कैलिब्रेट किया जा सकता है

किसी सीमा का परीक्षण करने के लिए, अंतर्निहित, टाइमस्टैम्प, क्षितिज, विधि और समापन बिंदु को ठीक करें। गणना करें कि समापन बिंदु बैंड के अंदर कितनी बार बंद होता है। कई गैर-अतिव्यापी अवलोकनों के आधार पर 68% लक्ष्य का मूल्यांकन करें, न कि यादगार घटनाओं का

ओवरशूट आकार को भी मापें और शांति, कमाई और तनाव व्यवस्था को अलग करें। एक मॉडल जिसमें 68% क्लोज शामिल हैं लेकिन शेष 32% को गंभीर रूप से कम करके आंका गया है वह अभी भी शॉर्ट-ऑप्शन जोखिम के लिए खतरनाक हो सकता है

प्रत्येक परिणाम को देखने के बाद सूत्र बदलने से पश्चदृष्टि पूर्वाग्रह पैदा होता है। असूचीबद्ध नाम, विफल सिग्नल, बोली-पूछने की लागत और मूल नियम को पूरा करने वाले प्रत्येक अवलोकन को शामिल करें

कमाई स्ट्रैडल में घोषणा के साथ-साथ समाप्ति तक सभी गतिविधियां शामिल होती हैं। यदि समाप्ति रिलीज के कई दिनों बाद होती है, तो पूरे प्रीमियम को केवल कमाई का पूर्वानुमान कहना घटना के योगदान को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है।

घटना के आसपास समाप्ति की तुलना करें या घटना घटक को अलग करने के लिए आगे के विचरण का अनुमान लगाएं। फिर भी, परिणाम कीमतों में अनिश्चितता और बीमा मांग; यह रिपोर्ट की दिशा की पहचान नहीं करता है

पूर्ण स्ट्रैडल प्रीमियम फीस से पहले समाप्ति ब्रेक-ईवन को परिभाषित करता है। एक IV-आधारित एक-मानक-विचलन श्रेणी एक मॉडल से आती है। स्ट्रैडल लागत को बढ़ाने से मूल्य तो संरेखित हो सकते हैं, लेकिन अवधारणाएँ नहीं

यदि प्रवेश लागत, समय, IV परिवर्तन और निष्पादन भिन्न हो तो कीमत प्रदर्शित अपेक्षित सीमा को छोड़ने पर भी एक लंबी स्ट्रैडल खो सकती है। जब चाल अपने ब्रेक-ईवन से अधिक हो जाती है तो एक छोटा स्ट्रैडल प्रीमियम से कहीं अधिक खो सकता है

विधि, मध्यबिंदु मूल्य, ऊपरी और निचली सीमा और चेकपॉइंट समय को चिह्नित करें। समय और IV बदलते समय केंद्र, किनारों और उनके परे वास्तविक विकल्प स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करें, न कि केवल स्टॉक मूल्य का

यह सीमा इवेंट मूल्य निर्धारण की तुलना करने, परिदृश्य बिंदुओं का चयन करने और जोखिम पर चर्चा करने में मदद कर सकती है। यह आपको यह नहीं बता सकता कि क्या बढ़त को छुआ जाएगा, कौन सा पक्ष पहले आता है, या क्या कोई विकल्प व्यापार सकारात्मक अपेक्षित मूल्य प्रदान करता है