Guida pratica alle opzioni
Tutte le guide · Pagina 36
Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
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Varianza rispetto a volatilità: la differenza della radice quadrata che cambia il pricing
Scopri perché la varianza è la volatilità al quadrato, come ogni misura si aggrega nel tempo e perché VIX, variance swap e rischio delle opzioni non possono essere confrontati con semplici medie
Leggi la guidaVolatilità della volatilità e VVIX: spiegazione
Scopri cosa misura la vol-of-vol, come il VVIX viene costruito dalle VIX options, perché differisce dal VIX e come il rischio di volatilità di secondo ordine cambia il P&L delle opzioni
Leggi la guidaVolatilità forward spiegata: estrarre il rischio tra due scadenze
Comprendi perché la volatilità forward deriva dalle differenze nella varianza totale, come calcolarla tra le scadenze e cosa può e non può prevedere
Leggi la guidaVolatilità implicita e VIX: perché i due numeri non sono direttamente confrontabili
Confronta la volatilità implicita di un contratto con l'indice VIX, considerando sottostante, orizzonte, insieme di opzioni, metodologia e decisioni supportate da ciascuna misura
Leggi la guidaVolatilità locale e volatilità implicita: quotazione, superficie e modello
Comprendi come la volatilità implicita osservata differisce da una funzione di stato di volatilità locale, come la calibrazione di Dupire le collega e perché la distinzione conta
Leggi la guidaVolatility cone: mettere l'IV corrente nel contesto storico
Scopri come un volatility cone confronta la volatilità implicita corrente con le distribuzioni della volatilità realizzata su finestre mobili e diversi orizzonti, e dove il confronto può fuorviare
Leggi la guidaVomma o Volga: come cambia il vega con l'IV
Scopri cosa misura Vomma o Volga, come aggiunge convessità a una stima del vega, perché il suo segno varia e come aggregarlo su una posizione in opzioni
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