מדריך מעשי לאופציות
כל המדריכים · עמוד 35
מדריכים ברורים על דוחות, תנודתיות גלומה, אסטרטגיות, מחירי יעד ושחיקת זמן
847 מדריכים
תהליכי Lévy ומפצי קפיצות: הסבר
הבינו תוספות בלתי תלויות ונייחות, את שלישיית Lévy, פירוק Lévy–Itô, קפיצות מתוקנות, שימושים פיננסיים ומגבלות המודל
קראו את המדריךתהליכים אפיניים ומשוואות ריקאטי מוסברים
למדו כיצד טרנספורמים אקספוננציאליים־אפיניים, משוואות ריקאטי מוכללות, תנאי קבילות ותחומי מומנטים הופכים מודלים אפיניים בפיננסים לפתירים
קראו את המדריךתורת הערכים הקיצוניים ואינדקס הזנב
הבינו גבולות של ערכים קיצוניים, מחלקות זנב GEV, אינדקס זנב, אמידת סף, התקבצות וכיצד EVT מחצינה VaR ו-Expected Shortfall מעבר להפסדים שנצפו
קראו את המדריךתכנון רגרסיה באי־רציפות: היגיון ומגבלות
הבינו הקצאה לפי סף, רציפות, RDD חד ומטושטש, רגרסיה ליניארית מקומית, בחירת רוחב פס, אבחון מניפולציה ויישומים של ספים פיננסיים.
קראו את המדריךתנאי נוביקוב וקזמקי: הסבר
למדו כיצד תנאי נוביקוב וקזמקי הופכים אקספוננט סטוכסטי של מרטינגל מקומי לצפיפות תקפה לשינוי מידה
קראו את המדריךSticky strike לעומת sticky delta: כיצד משטח התנודתיות נע עם הספוט
הבינו את הנחות ה־sticky strike וה־sticky delta, כיצד כל אחת מזיזה את הסקיו לאחר שינוי בספוט ומדוע הבחירה עשויה לשנות מהותית את רווח והפסד התרחיש של האופציה
קראו את המדריךהסבר על Carry ו־Roll-Down של סקיו התנודתיות
למדו כיצד פוזיציית אופציה נעה על פני משטח התנודתיות, מה פירוש carry ו־roll-down של סקיו ומדוע מסלולי ספוט וגידור יכולים להפוך אותם
קראו את המדריךהסבר על Volga או Vomma: כיצד וגה משתנה עם IV
למדו מה מודדות Vomma ו־Volga, כיצד הן מוסיפות קמירות לאומדן וגה, מדוע הסימן שלהן משתנה וכיצד לצרף אותן על פני פוזיציית אופציות
קראו את המדריךהסבר על אשכולות תנודתיות ועל GARCH
למדו מדוע תשואות רגועות וסוערות מופיעות באשכולות, כיצד GARCH מעדכן שונות מותנית, מה פירושה של התמדה ומדוע תחזית אינה אות לאופציה
קראו את המדריךהסבר על חוזה החלפת שונות: תמורה, שכפול וסיכון
למדו כיצד חוזה החלפת שונות מסולק מול שונות ממומשת, מדוע הנומינל שלו שונה מווגה, כיצד פועל שכפול באמצעות רצועת אופציות ואילו סיכונים נותרים
קראו את המדריךהסבר על חרוט התנודתיות: הצבת IV הנוכחית בהקשר היסטורי
למדו כיצד חרוט תנודתיות משווה תנודתיות גלומה נוכחית להתפלגויות של תנודתיות ממומשת מתגלגלת באופקים שונים והיכן ההשוואה עלולה להטעות
קראו את המדריךהסבר על מודל Heston ועל תנודתיות סטוכסטית
למדו כיצד מודל Heston הופך את השונות לאקראית, כיצד חזרה לממוצע ומתאם ספוט־שונות מעצבים אופציות ומדוע כיול אינו חיזוי
קראו את המדריךהסבר על מתאם משתמע ומסחר פיזור
למדו כיצד שונות המדד משלבת תנודתיות של רכיבים ומתאם, מה מבודד מסחר פיזור, ומדוע משקולות ומשטרי לחץ חשובים
קראו את המדריךהסבר על פרמיית סיכון התנודתיות: תנודתיות גלומה לעומת ממומשת
למדו מה מודדת פרמיית סיכון התנודתיות, מדוע תנודתיות גלומה יכולה לעלות על התנודתיות הממומשת שלאחר מכן ומדוע מכירת אופציות אינה הכנסה חופשית
קראו את המדריךהסבר על תנודתיות התנודתיות ועל VVIX
למדו מה מודדת תנודתיות התנודתיות, כיצד VVIX נבנה מאופציות VIX, מדוע הוא שונה מ־VIX וכיצד סיכון תנודתיות מסדר שני משנה את רווח והפסד האופציה
קראו את המדריךהסבר על תנודתיות קדימה: חילוץ הסיכון בין שתי פקיעות
למדו מדוע תנודתיות קדימה נובעת מהבדלים בשונות כוללת, כיצד לחשב אותה בין פקיעות ומה היא חוזה ומה אינה חוזה
קראו את המדריךהסתברות לנגיעה לעומת פקיעה בתוך הכסף לעומת רווח: שלושה אירועים שונים
למדו מדוע נגיעה במחיר מימוש, פקיעה בתוך הכסף וסיום עסקה ברווח דורשים אירועים, מחסומים, הנחות וחישובי הסתברות שונים
קראו את המדריךהסתברות ניטרלית לסיכון: מדוע הסיכויים הגלומים באופציות אינם תחזיות
הבינו את הסתברות התמחור שמאחורי אופציות, במה היא שונה מהסתברות בעולם האמיתי, ומדוע יש לפרש בזהירות דלתא והתפלגויות הגלומות באופציות
קראו את המדריךהתנועה הצפויה באופציות: נוסחה, דיוק ופרשנות
למדו כיצד אומדים תנועה צפויה מתנודתיות גלומה או מסטרדל סביב הכסף, מה מניח כלל 68%, וכיצד לבדוק את הדיוק שלה
קראו את המדריךחשיפת גמא (GEX) מוסברת בלי להתייחס אליה כאל תחזית מחיר
הבינו מה מנסים למדוד אומדני חשיפת הגמא המצרפית, אילו הנחות דילר הם דורשים ומדוע מודלים יכולים לחלוק זה על זה
קראו את המדריךיחס פוט־קול: נוסחה, פרשנות ואותות שווא
למדו במה יחסי פוט־קול לפי נפח ולפי open interest שונים, מדוע יחסי מניות ומדדים זקוקים לקווי בסיס נפרדים ומה עלול לעוות את האות
קראו את המדריךכיצד לחשב תנודתיות ממומשת: תשואות, חלונות והמרה שנתית
למדו את נוסחת התנודתיות הממומשת, מדוע תשואות לוגריתמיות ומוסכמות ההמרה לשנה חשובות, וכיצד בחירות הדגימה משנות השוואות לתנודתיות גלומה
קראו את המדריךמסחר באופציות למתחילים: שישה דברים שצריך לדעת לפני העסקה הראשונה
מדריך מעשי לעסקה הראשונה על מטרות, זכויות והתחייבויות, גודל חוזה, גורמי מחיר, ביצוע וסיכון פקיעה
קראו את המדריךמקס פיין באופציות: מה הוא מחשב ולמה הוא אינו יעד מחיר
למדו כיצד מחשבים מקס פיין לפי עניין פתוח, מה המספר משאיר בחוץ וכיצד הוא שונה מסיכון פין ומגאמה של דילרים
קראו את המדריך