คู่มือออปชันภาคปฏิบัติ
คู่มือทั้งหมด · หน้า 36
คู่มือภาษาง่ายเกี่ยวกับงบการเงิน ความผันผวนโดยนัย กลยุทธ์ออปชัน ราคาเป้าหมาย และการเสื่อมค่าตามเวลา
847 คู่มือ
อธิบาย skew carry และ roll-down ของความผันผวน
เรียนรู้ว่า position ออปชันเคลื่อนบน volatility surface อย่างไร skew carry และ roll-down หมายถึงอะไร และเหตุใดเส้นทาง spot กับ hedging จึงกลับผลลัพธ์ได้
อ่านคู่มืออธิบาย Variance Swap: Payoff การจำลอง และความเสี่ยง
เรียนรู้ว่า variance swap ชำระตาม realized variance อย่างไร เหตุใด notional จึงต่างจาก vega การจำลองด้วยแถบออปชันทำงานอย่างไร และยังมีความเสี่ยงตรงไหน
อ่านคู่มืออธิบาย volatility cone: วาง IV ปัจจุบันในบริบททางประวัติศาสตร์
เรียนรู้ว่า volatility cone เปรียบเทียบความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงในอดีตแบบ rolling กับการกระจายตาม horizon อย่างไร และการเปรียบเทียบนี้อาจทำให้เข้าใจผิดตรงไหน
อ่านคู่มืออธิบาย volatility risk premium: ความผันผวนโดยนัยเทียบกับความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง
เรียนรู้ว่า volatility risk premium วัดอะไร เหตุใด implied volatility จึงสูงกว่า realized volatility ภายหลังได้ และเหตุใดการขายออปชันจึงไม่ใช่รายได้ฟรี
อ่านคู่มืออธิบาย Volga หรือ Vomma: Vega เปลี่ยนตาม IV อย่างไร
เรียนรู้ว่า Vomma หรือ Volga วัดอะไร เพิ่มความนูนให้ค่าประมาณ vega อย่างไร เหตุใดเครื่องหมายจึงเปลี่ยนได้ และรวมมันข้าม position ออปชันอย่างไร
อ่านคู่มืออธิบายการกระจุกตัวของความผันผวนและ GARCH
เรียนรู้ว่าเหตุใดผลตอบแทนที่สงบและผันผวนจึงกระจุกตัว GARCH อัปเดต conditional variance อย่างไร persistence หมายถึงอะไร และเหตุใดการคาดการณ์จึงไม่ใช่สัญญาณออปชัน
อ่านคู่มืออธิบายความผันผวนของความผันผวนและ VVIX
เรียนรู้ว่า vol-of-vol วัดอะไร VVIX สร้างจาก VIX options อย่างไร เหตุใดจึงต่างจาก VIX และความเสี่ยงความผันผวนลำดับที่สองเปลี่ยน P&L ของออปชันอย่างไร
อ่านคู่มือ