Guía práctica de opciones
Guías claras sobre resultados, volatilidad implícita, estrategias, precios objetivo y pérdida de valor temporal
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Aprende por qué la varianza es volatilidad al cuadrado, cómo se agregan en el tiempo y por qué VIX y los swaps de varianza no admiten promedios simples
Leer guíaAprende qué mide vol-of-vol, cómo se obtiene VVIX con opciones sobre VIX, por qué difiere de VIX y cómo el riesgo de segundo orden cambia el P&L
Leer guíaEntiende por qué la volatilidad forward se calcula con diferencias de varianza total, cómo obtenerla y qué puede o no anticipar sobre el futuro
Leer guíaCompara la IV de un contrato con VIX según subyacente, horizonte, conjunto de opciones, metodología y decisión que apoya cada medida
Leer guíaDistingue la IV invertida desde un precio de la volatilidad local por estado, cómo las conecta la calibración de Dupire y qué límites conserva
Leer guíaAprende qué mide Vomma o Volga, cómo añade curvatura a Vega, por qué cambia su signo y cómo agregarlo entre las patas de una posición
Leer guíaEntiende por qué puede desaparecer el mercado de cierre mientras continúan derechos de ejercicio y obligaciones de asignación
Leer guíaInterpreta ejes, equilibrios, zonas limitadas y la diferencia entre el resultado al vencimiento y un escenario fechado
Leer guíaAprende cómo funciona una call comprada, su punto de equilibrio al vencimiento y por qué la dirección de la acción no basta
Leer guíaEntiende la put comprada independiente, su vida contractual, el equilibrio final y las condiciones para una salida rentable
Leer guíaPor qué un subyacente cerca del ejercicio al vencimiento puede dejar incierta la asignación y posición final
Leer guíaCómo estima rho la sensibilidad a los tipos de interés y cuándo puede tener mayor efecto
Leer guíaQué estima theta, por qué la pérdida de valor temporal no es lineal y cómo influye el vencimiento
Leer guíaCómo un roll cierra un contrato y abre otro, y por qué no elimina la pérdida existente
Leer guíaEntiende la call cubierta y la put garantizada con efectivo, la decisión que facilita y los riesgos de precio y ejecución que debes revisar antes de actuar
Leer guíaEntiende las calls LEAPS y la propiedad de acciones, la decisión que facilita y los riesgos de precio y ejecución que debes revisar antes de actuar
Leer guíaCalcule rendimiento de prima y resultado por asignación sin perder de vista caída de la acción y asignación
Leer guíaConvierta la pérdida máxima por contrato en un límite de cuenta y entienda los límites de la estimación
Leer guíaEntiende la selección del precio de ejercicio, la decisión que facilita y los riesgos de precio y ejecución que debes revisar antes de actuar
Leer guíaEntiende la selección del vencimiento, la decisión que facilita y los riesgos de precio y ejecución que debes revisar antes de actuar
Leer guíaCompara el cierre del spread actual con los strikes, vencimiento, débito o crédito y nuevo riesgo máximo del reemplazo
Leer guíaUse una lista repetible por ticker para fecha, términos, volatilidad y riesgo de posición
Leer guíaEntiende una cadena de opciones, la decisión que facilita y los riesgos de precio y ejecución que debes revisar antes de actuar
Leer guíaEntiende los diferenciales calendario y diagonal, la decisión que facilita y los riesgos de precio y ejecución que debes revisar antes de actuar
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