Guía práctica de opciones
Guías claras sobre resultados, volatilidad implícita, estrategias, precios objetivo y pérdida de valor temporal
323 guías
Aprende cómo una butterfly larga concentra riesgo definido alrededor de un strike objetivo y por qué importan tiempo, ejecución y vencimiento
Leer guíaAprende cómo una opción se desplaza por la superficie, qué significan carry y roll-down del sesgo y por qué spot y cobertura pueden invertirlos
Leer guíaAprende la fórmula de volatilidad realizada, por qué importan retornos logarítmicos, media y anualización, y cómo la muestra cambia la comparación con IV
Leer guíaAprende a construir un cono con distribuciones móviles de volatilidad realizada y a comparar la IV actual sin convertir el percentil en una señal absoluta
Leer guíaAprende qué describen contango y backwardation en futuros VIX, cómo funciona el roll y por qué una curva invertida no garantiza caídas bursátiles
Leer guíaAprende cómo la varianza del índice combina volatilidad y correlación, qué intenta aislar una operación de dispersión y por qué importan pesos y crisis
Leer guíaAprende qué mide la curtosis, por qué la volatilidad normal puede omitir extremos, cómo las alas de opciones cotizan colas y dónde fallan muestras y coberturas
Leer guíaAprende cómo Heston hace aleatoria la varianza, cómo la reversión y la correlación precio-varianza forman opciones, y por qué calibrar no es predecir
Leer guíaEntiende qué estima la exposición gamma agregada, qué supuestos de dealers necesita y por qué distintos modelos discrepan
Leer guíaAprende cómo impresiones enlazadas forman spreads, rolls o coberturas y por qué una sola opción puede falsear dirección y riesgo
Leer guíaEntiende cómo la cobertura de gamma corta puede amplificar una subida, qué condiciones necesita y por qué el volumen de calls no basta
Leer guíaEntiende las cuatro patas de una iron butterfly corta, sus alas definidas, zona concentrada de beneficio, volatilidad y asignación
Leer guíaUsa una nota de decisión breve para unir visión de mercado, contrato, volatilidad, invalidez y pérdida máxima antes de entrar
Leer guíaAprende cómo se calcula el max pain con interés abierto, qué información omite y cómo se diferencia del riesgo de pin y la exposición gamma
Leer guíaAprende a estimar el movimiento esperado con volatilidad implícita o un straddle ATM, qué supone la regla del 68% y cómo comprobar su precisión
Leer guíaUna guía para la primera operación que conecta objetivo, derechos, tamaño del contrato, precio, ejecución y riesgo de vencimiento
Leer guíaEntiende cómo se relacionan calls, puts, acciones y financiación equivalentes y por qué una diferencia visible no garantiza arbitraje
Leer guíaTraza escenarios favorable, inmóvil y adverso antes de entrar para que una cotización rápida no decida tu siguiente paso
Leer guíaEntiende cómo compra, venta, apertura, cierre, cobertura y spreads cambian el significado direccional aparente de calls y puts
Leer guíaAprende qué mide la prima de riesgo de volatilidad, por qué la IV puede superar la volatilidad realizada posterior y por qué vender opciones no es ingreso gratis
Leer guíaAprende por qué tocar un strike, vencer dentro del dinero y cerrar con beneficio son eventos distintos con barreras, supuestos y cálculos diferentes
Leer guíaEntiende la probabilidad usada para valorar opciones, su diferencia con la probabilidad real y cómo interpretar delta y distribuciones implícitas
Leer guíaCompara una put descubierta y otra garantizada mediante financiación, intención de asignación, coste efectivo de acciones y riesgo bajista
Leer guíaAprende la diferencia entre ratios de volumen e interés abierto, las bases de acciones e índices y qué operaciones distorsionan la señal
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