Comparar dos posiciones alcistasLectura de 14 minutos
Long call vs short put: riesgo, payoff e IV
Compara long call y short put por beneficio, pérdida, equilibrio, prima, delta, theta, IV, margen, asignación y fondos para comprar acciones.
Leer guíaGuía práctica de opciones
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Leer guíaCalcula beneficio máximo, pérdida máxima y equilibrio de una long call, valor contractual, retorno sobre prima, costes, valor temporal, IV y ejercicio automático.
Leer guíaCompara long put aislada y protective put por acciones, dirección, beneficio, pérdida, equilibrio, base, delta, IV, ejercicio y vencimiento de la cobertura.
Leer guíaCompara long put y short call descubierta por beneficio, pérdida, equilibrio, prima, delta, theta, IV, margen, asignación, préstamo y riesgo de cola.
Leer guíaCalcula beneficio máximo de una long put con la acción en cero, pérdida máxima, equilibrio final, valor contractual, costes, tiempo, IV y consecuencias del ejercicio.
Leer guíaCalcula pérdida máxima, subida ilimitada, beneficio bajista finito, dos equilibrios, multiplicador, gastos, IV, theta y vencimiento del long straddle.
Leer guíaCalcula pérdida máxima, subida ilimitada, beneficio bajista finito, dos equilibrios, contrato, costes, volatilidad y vencimiento del long strangle.
Leer guíaEntiende la esperanza condicional, por qué los precios negociables descontados son martingalas bajo una medida y qué no implica el concepto
Leer guíaComprende localización, pérdida de esperanza, martingalas locales estrictas positivas, burbujas, cambios de medida y diagnósticos de opciones
Leer guíaCompara la maximización de verosimilitud con la actualización posterior, incluidos priors, MAP, incertidumbre, regularización, predicción, mala especificación del modelo y sensibilidad a regímenes financieros
Leer guíaCalcula beneficio máximo, pérdidas de cola, break-even, crédito con signo, fórmulas call y put, multiplicador, costes y escenarios de asignación de una BWB.
Leer guíaEntiende los cuatro axiomas de coherencia, el papel de diversificación y efectivo, y la representación como peor pérdida esperada entre medidas de estrés
Leer guíaAprende qué significa completitud, por qué el riesgo no replicable crea precios no únicos y cómo cambia la cobertura en mercados incompletos
Leer guíaAprende cómo el método COS combina una densidad truncada, coeficientes Fourier-coseno, coeficientes del pago y controles de convergencia
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Leer guíaExplica retornos comunes y específicos, factores observados y latentes, cargas, retornos factoriales, primas, estimación y atribución.
Leer guíaEntiende cómo elegir numerario cambia la medida, qué precios relativos son martingalas y por qué una medida forward simplifica la valoración
Leer guíaCompara liquidación AM y PM por aperturas o cierres, último día negociable, salto nocturno, cotización especial, multiplicador y riesgo de base.
Leer guíaCompara liquidación física y en efectivo por entregable, importe, asignación, vencimiento, multiplicador, cartera y riesgo contractual.
Leer guíaCompara opciones sobre acciones e índices por subyacente, entregable, multiplicador, efectivo, ejercicio, dividendos, base, nocional y vencimiento.
Leer guíaEntiende p-valores, hipótesis nula, estadísticos de prueba, niveles de significación, errores de tipo I y II, potencia, tamaño del efecto, parada opcional, data snooping e interpretación financiera
Leer guíaDistingue beneficio realizado y no realizado en opciones con marcas, ejecuciones, primas cortas, cierres parciales, rolls, ejercicio, asignación, vencimiento y costes.
Leer guíaCompara excesos GPD y máximos GEV por eficiencia de datos, elección entre sesgo y varianza, dependencia, niveles de retorno y diagnósticos para elegir un método EVT
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