Guía práctica de opciones
Guías claras sobre resultados, volatilidad implícita, estrategias, precios objetivo y pérdida de valor temporal
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Entiende cómo las trayectorias neutrales al riesgo se convierten en valor, cómo funciona el error muestral y cómo se tratan dependencia y ejercicio anticipado
Leer guíaEntiende las desigualdades de precio de una superficie sin arbitraje: convexidad por strike, coherencia temporal, interpolación y limpieza de datos
Leer guíaEntiende cómo Black–Scholes valora opciones europeas mediante réplica, qué significan sus datos y supuestos, y dónde se aparta el mercado real
Leer guíaAprende qué traslaciones conservan la equivalencia de la medida de Wiener, qué contiene el espacio de Cameron–Martin y su relación con Girsanov
Leer guíaAprende cómo Girsanov cambia la deriva browniana entre medidas, conserva la difusión y produce la dinámica neutral al riesgo
Leer guíaAprende cuándo parar una martingala conserva su esperanza, por qué falla la estrategia de doblar y cómo se valoran barreras y opciones americanas
Leer guíaAprende cómo una martingala se representa como integral estocástica, cuándo el integrando es una cobertura y por qué esto determina la completitud del mercado
Leer guíaComprende cómo el no arbitraje, las medidas martingala equivalentes y la completitud del mercado forman el teorema fundamental de valoración
Leer guíaEntiende los límites extremos, las clases de cola GEV, el Tail Index, la estimación por umbral, la agrupación y cómo EVT extrapola VaR y Expected Shortfall más allá de las pérdidas observadas
Leer guíaComprende inclinación exponencial, cambio de cumulantes y medida de Lévy, selección martingala, mercados incompletos y pruebas de existencia
Leer guíaComprende por qué última operación, cierre del subyacente y valor oficial de ejercicio pueden diferir y calcula correctamente resultados físicos o en efectivo al vencimiento.
Leer guíaCompara valor de mercado mostrado y valor de liquidación ejecutable con bid, ask, spread, tamaño, deslizamiento, órdenes multileg, comisiones y suspensiones de negociación.
Leer guíaCalcula exposición nocional y valor de prima, y distingue delta, pérdida máxima, fondos de asignación, poder de compra y multiplicador.
Leer guíaEntiende cómo una función característica neutral al riesgo codifica distribuciones y se convierte en precios mediante inversión de Fourier y transformadas del pago
Leer guíaAprende cómo la amortiguación de Carr–Madan, las funciones características desplazadas, las mallas FFT y el control de errores producen precios de opciones
Leer guíaExplica valores y vectores propios, descomposición de covarianza, concentración, dimensión efectiva e inestabilidad por error muestral.
Leer guíaCompara definiciones, cálculos, diversificación, error de estimación y backtests necesarios antes de usar VaR o Expected Shortfall
Leer guíaDescubre por qué sobreviven los incrementos al cuadrado, generan la corrección de Itô y conectan volatilidad de difusión con varianza realizada
Leer guíaEntiende por qué vencimiento y último día negociable pueden diferir, con liquidación AM o PM, cortes de ejercicio, festivos y órdenes pendientes.
Leer guíaEntiende asignación de call y put cortas centrales, riesgo pin, ejercicio automático, alas largas, movimientos fuera de horario, liquidación física o monetaria y salida.
Leer guíaEntiende asignación temprana, riesgo pin, ejercicio automático, movimientos fuera de horario, entrega de acciones, alas protectoras, liquidación en efectivo y cierre del iron condor.
Leer guíaDescubre por qué una impresión pública rara vez prueba la intención y cómo precio, interés abierto y operaciones cercanas acotan posibilidades
Leer guíaAprende cómo una call larga y una put corta equivalentes reproducen exposición bursátil al vencimiento sin copiar toda la propiedad de acciones
Leer guíaDescubre por qué se agrupan los periodos tranquilos y turbulentos, cómo GARCH actualiza la varianza condicional y qué límites tiene al valorar opciones
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