Guía práctica de opciones
Guías claras sobre resultados, volatilidad implícita, estrategias, precios objetivo y pérdida de valor temporal
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Comprende la estimación interna, factores invariantes, la ortogonalidad de efectos aleatorios, el enfoque Mundlak, la prueba Hausman y los paneles financieros.
Leer guíaCompara ejercer una call con venderla según valor intrínseco y temporal, fondos, dividendos, liquidez, costes, impuestos y vencimiento.
Leer guíaCompara ejercer una put con venderla por valor intrínseco y temporal, acciones propias, riesgo de corto, liquidez, costes y vencimiento.
Leer guíaDescubre por qué una función estocástica necesita un término de segundo orden y cómo el lema de Itô conecta gamma, volatilidad y cobertura delta
Leer guíaEntiende los pesos donantes, el ajuste previo, los límites de la envolvente convexa, los placebos y los efectos indirectos al evaluar una política financiera singular.
Leer guíaEntiende cómo SABR relaciona forward y volatilidad, cómo alpha, beta, rho y vol-of-vol forman la sonrisa, y dónde falla la aproximación
Leer guíaEntiende la máxima entropía bajo restricciones de momentos y opciones, su dual exponencial, el papel de la medida base y las pruebas de una distribución implícita
Leer guíaEntiende qué afirma el Teorema Central del Límite sobre sumas estandarizadas, qué supuestos violan los retornos, por qué la aproximación no es exacta y cuándo falla la regla de raíz del tiempo
Leer guíaAprende cómo una función generadora de cumulantes escalada produce una tasa de gran desviación, qué regularidad exige y cómo llega a las colas de opciones
Leer guíaExplica delta×spot÷precio de opción, signos de call y put, cambio con moneyness y tiempo, multiplicadores y elasticidad de spreads.
Leer guíaComprende endogeneidad por omisión, simultaneidad y medición; relevancia y exclusión instrumental; 2SLS, LATE, instrumentos débiles e identificación financiera.
Leer guíaComprende la menor supermartingala de la parada óptima, la inducción hacia atrás, el primer contacto y la validación de opciones americanas
Leer guíaEntiende por qué una cobertura delta deja P&L residual y cómo gamma, rebalanceo discreto, saltos, costes y modelos crean error de cobertura
Leer guíaEntiende estacionariedad estricta y débil, paseo aleatorio, raíces unitarias, persistencia, reversión, vida media, regresión espuria, pruebas ADF y KPSS, rupturas y diagnóstico financiero
Leer guíaAprende las cuatro patas del box spread, pago fijo, flujo largo y corto, ejercicio europeo o americano, ejecución, margen y riesgo fiscal.
Leer guíaAprende el call ratio spread 1x2, beneficio máximo, break-even con débito o crédito, pérdida alcista ilimitada, griegas, margen y asignación.
Leer guíaEntiende el covered ratio con acciones, dos calls cortas inferiores y una call larga superior, su pico, meseta alcista, caída y asignación.
Leer guíaAprende cómo el covered strangle combina acciones, call corta superior y put corta inferior con efectivo, limitando subida y duplicando bajada.
Leer guíaAprende cómo la conversión combina acciones largas, put larga y call corta, con paridad put-call, dividendos, financiación, asignación y riesgo de ejecución.
Leer guíaAprende cómo funciona un diferencial diagonal con opciones, sus variantes larga y corta, los dos vencimientos, la asignación, el riesgo, los griegos y la renovación.
Leer guíaAprende el calendario de calls largo, selección de vencimientos, asignación, beneficio y pérdida, theta, vega, dividendos, renovación y salida de la call residual.
Leer guíaEntiende el calendario de puts largo, strike y plazos, asignación, pérdida máxima, equilibrio incierto, theta, sesgo bajista, renovación y protección residual.
Leer guíaAprende el calendario corto o inverso con calls o puts, crédito, tesis de movimiento amplio, pérdida incierta, theta negativa, asignación, garantías y salida.
Leer guíaAprende las cuatro patas del jelly roll, su relación con financiación y dividendos entre vencimientos, y los riesgos de asignación, liquidación y ejecución.
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