混同されやすい二つの正規分布ベースの展開15分で読めます
Edgeworth展開とGram–Charlier展開の違い
両展開のキュムラントの使い方、次数付けの違い、オプション価格とテール推定で起こる問題を比較します
ガイドを読むオプション実践ガイド
決算、インプライド・ボラティリティ、オプション戦略、目標価格、タイム・ディケイをわかりやすく解説します
330 本のガイド
両展開のキュムラントの使い方、次数付けの違い、オプション価格とテール推定で起こる問題を比較します
ガイドを読む指数傾斜、キュムラント移動、Lévy測度変更、マルチンゲール係数選択、不完備市場、存在条件を解説します
ガイドを読むETF清算による現金受渡、コールとプット価値の固定、満期前倒し、決済遅延の確認方法を解説します。
ガイドを読む線形価格PDEと割引条件付き期待値を結ぶFeynman–Kac公式について、生成作用素、キャッシュフロー、数値解法と限界を解説します
ガイドを読むFourier価格評価の打切り、求積、折り返し、補間、減衰、複素演算の誤差を分けて診断する方法を解説します
ガイドを読む極限スケールのキュムラント母関数が大偏差レート関数を作る仕組み、必要な正則条件、オプション・テールへ応用する限界を解説します
ガイドを読む価格範囲、Vegaと単調性、Newton–Raphson・二分法、低Vegaの不安定性、quote選択とsolver検証を解説します。
ガイドを読むIRAでoptionを取引できる条件、brokerが制限するstrategy、exercise・assignment fundingとlimited marginの意味を整理します。
ガイドを読むJelly rollの4 leg、synthetic stockを満期間でrollする仕組み、financingとdividendの意味、assignment、settlement、execution riskを解説します。
ガイドを読む生成作用素が条件付き価値を後退させ、随伴が確率密度を前進させる原理とFokker–Planck、価格評価、境界条件を解説します
ガイドを読む実数Laplace漸近法と複素経路の最急降下法、主要鞍点公式、特異点や競合する鞍点がオプション計算へ与える影響を比較します
ガイドを読む定常独立増分、Lévy三つ組、Lévy–Itô分解、補償ジャンプ、金融での利用と構造的限界を解説します
ガイドを読むLong・short boxをopening cash、fixed payoff、implied lending・borrowing rate、collateral、rate risk、early assignmentで比較します
ガイドを読むLong callとshort putを最大利益・損失、損益分岐点、premium、Delta、Theta、IV、margin、assignment、株式購入資金で比較します。
ガイドを読むLong callの最大利益、最大損失、満期損益分岐点、契約価値、premium収益率、費用、時間価値、IV、自動権利行使を計算します。
ガイドを読む単独long putとprotective putをstock保有、方向、利益・損失、損益分岐点、basis、Delta、IV、exercise、hedge満期で比較します。
ガイドを読むLong putとuncovered short callを利益・損失、損益分岐点、premium、Delta、Theta、IV、margin、assignment、borrow、tail riskで比較します。
ガイドを読むLong putのstockゼロ時最大利益、最大損失、満期損益分岐点、契約価値、費用、時間価値、IV、権利行使結果を計算します。
ガイドを読むLong straddleの最大損失、unlimited upside、有限downside profit、二つのbreak-even、multiplier、費用、IV、thetaと満期を計算します。
ガイドを読むLong strangleの最大損失、unlimited upside、有限downside profit、二つのbreak-even、contract value、費用、volatilityと満期を計算します。
ガイドを読むNovikovとKazamakiの判定が確率指数を局所マルチンゲールから測度変更に使える真のマルチンゲールへ変える仕組みを解説します
ガイドを読む最小二乗目的、条件付き係数、残差、外生性、多重共線性、等分散性を整理し、金融回帰を適切に解釈する基準を説明します
ガイドを読むTrading close、brokerのexercise instruction cutoff、自動exercise、assignment、settlementを分け、expiration positionを正しい期限で管理します。
ガイドを読むUnderlying notionalとpremium valueを計算し、delta exposure、max loss、assignment funds、multiplier riskを区別します。
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