רשימת בדיקה למסחר באופציות לפני דוחות

החליטו אם הרעיון הוא לפני הדוח, אחרי הדוח או אחרי תגובת השוק לדוחות. עסקאות רבות נכשלות משום שמחיר המימוש שנבחר דורש חלון תנועת מחיר שאינו תואם לעולם את תזמון האירוע.

קבעו כלל זמן אחד: חלון כניסה, חלון בדיקה וחלון ביטול תזה. אם התוכנית אומרת שנדרשת סגירה נקייה בתוך החלון והאירוע עלול להזיז את המחיר לפני כן, אל תכריחו את העסקה. אופציות אחרי דוחות מסביר את צורת האירוע הבסיסית

לפני הכניסה, כתבו ציפיית IV בסיסית אחת ומסלול הפתעה אחד. אירועי דוחות משנים לעיתים קרובות את הסקיו, לא רק את רמת התנודתיות הגלומה. הגדירו מה שוק IV חיובי ומה שוק IV שלילי עושים לאזור היעד והסטופ שלכם.

אם שני התרחישים מסירים את רוב היתרון בתשואה הצפויה, המתינו לאירוע מאוחר יותר או למבנה קטן יותר. מחיקת תנודתיות גלומה ו־למה הסימון של האופציה שלי רחב שייכים לשלב הזה

השתמשו בתנועה צפויה שמרנית המבוססת על אי־ודאות האירוע ועל יום אחד של קפיצה בתנודתיות הגלומה. חשבו את ההפסד המרבי שלכם אם ההדפסה הראשונה גרועה מהצפוי. לאחר מכן קבעו את הגודל קודם לפי מסלול הירידה, ורק אחר כך לפי התגמול הצפוי.

לעולם אל תשתמשו במרווח המוצג לבדו. באופציות לונג, בדקו אם הפרמיה יכולה להחזיק מעמד בתמחור מחדש ומהיר. באופציות שורט, בדקו את דרישת הביטחונות ואת סיכון ההקצאה אם סיכון הפער גדול. רשימת בדיקה לגודל פוזיציית אופציות הופכת את השלב הזה למעשי

סביב דוחות, הנזילות עלולה להיות דקה במחירי מימוש שנסחרים פחות. רשמו את הגודל המוצג המינימלי שאתם צריכים במרווח שניתן לעבוד איתו.

אם חלק מההוראה יכול להתבצע בפתיחה וחלק מאוחר יותר, הגדירו מראש את הפיצול. אם המניה נפתחת בפער רחב יותר מנקודת ביטול התזה שלכם, השתמשו בגודל מופחת בהדפסה הראשונה, והוסיפו רק אם המרווח והסיכון נשארים יציבים. איך להשוות נזילות של אופציות בין פקיעות יכול לצמצם את הניחוש הזה

אם אתם בשורט, כתבו את מסלול מימון המניה להקצאה בתרחיש הגרוע ביותר סביב סליקת האירוע. אם אתם בלונג, כתבו האם מימוש מוקדם סביר, גם אם הוא נדיר.

בשני הצדדים, כתבו מה משתנה אם המניה קופצת מעבר לגבולות שתוכננו בתוך הדקה הראשונה לאחר הפרסום. הקצאת אופציות ו־איך לבחור אסטרטגיית אופציות מחברים בין החלטת האירוע לבין מכניקת החשבון

קבעו נקודת בדיקה אחת, לאחר עדכון אחד עד שלושה אחרי הכותרת. בנקודה הזו השוו את שינויי הסימון לתוכנית שלושת התרחישים שלכם. אל תתייחסו להתאוששות בדקה הראשונה כרעיון חדש.

אם התזה עדיין עובדת אבל סטיית הביצוע רחבה מדי, הקטינו את הגודל או שטחו את הפוזיציה לפי סולם שנקבע מראש.