Tarihsel zımni oynaklık verisi nasıl okunur

“Tarihsel IV” tek bir evrensel seri değildir. ATM sözleşmesinin model IV'si, sabit delta noktası, belirli bir vade veya sabit vadeli tahmin olabilir. Tanımı verinin yanında açıkça yazın

En az şunları kaydedin:

Aynı sembol, açıkça belirtilmeden listelenmiş sözleşmeden sabit vadeli seriye geçebilir. Zımni ve tarihsel oynaklık iki ölçüyü açıklar; bu sayfa IV girdisini zaman içinde karşılaştırılabilir kılmaya odaklanır

• dayanak varlık ve para birimi
• call veya put, kullanım fiyatı veya delta ve vade
• vadeye kalan gün ya da sabit vade kuralı
• zaman, saat dilimi ve işlem seansı
• IV'yi çözmekte kullanılan alış, satış, orta fiyat, son işlem veya diğer girdi

Listelenmiş sözleşme her gün vadeye yaklaşır. Bu nedenle IV geçmişi vade, gamma, skew ve olay riskindeki değişimleri karıştırır. Tek bir sözleşmeyi incelemek için yararlı olabilir, ancak 30 günlük sabit vade serisiyle aynı değildir

Sabit vadeli seride yakın vadelerin nasıl seçildiğini veya enterpole edildiğini, roll zamanını ve likidite düşünce sonraki sözleşmeye ne zaman geçileceğini tanımlayın. Roll sıçraması piyasadan değil, oluşturma kuralından kaynaklanabilir

IV, onu çıkarmak için kullanılan opsiyon fiyatı kadar güvenilirdir. Eski bir işlem, çok geniş spread üzerindeki orta fiyat veya sıfır alış, uygulanamayacak uç bir değer yaratabilir

Kotasyon alanlarını ve eleme kurallarını saklayın:

1. Belirlediğiniz eskime sınırı içindeki zaman damgalı alış ve satışı tercih edin 2. Spreadi, görünen büyüklüğü ve orta fiyatın uygulanabilirliğini kaydedin 3. Çapraz, kilitli, sıfır alışlı veya olağandışı geniş piyasayı işaretleyin 4. Gerçekleşmiş işlemi model işaretinden ayırın

Opsiyon bid-ask spreadi ve opsiyon likiditesi kontrol listesi işlem denetimini tamamlar. Eksik veya elenen gözlemleri sessizce doldurmak yerine görünür bırakın

Tek bir saat dilimi ve gözlem zamanı kullanın; örneğin normal seans kapanışı. Açılış kotasyonu, gün içi görüntü ve kapanış işaretini karıştırmak, zaman farkını oynaklık hareketi gibi gösterebilir

Bilançoları, temettüleri, makro verileri, tatilleri, erken kapanışları, bölünmeleri ve düzeltilmiş serileri işaretleyin. Bir olay kısa vadeli IV'yi artırırken uzun vadeyi az değiştirebilir. Bilanço döneminde opsiyon oynaklığı bu sıçramaları açıklar

Tarihsel IV grafiği seçilen girdinin geçmişte nerede işlem gördüğünü gösterir. Opsiyonun ucuz, pahalı veya düşmeye hazır olduğunu kanıtlamaz. Aynı seriyi dağılımı, güncel spread, skew, vade yapısı ve tam pozisyon sonucu ile birlikte inceleyin

IV Rank ve IV Percentile tarihi farklı kullanır. Oynaklık konisi gerçekleşmiş oynaklık dağılımını özetler; başka bir IV kotasyonu değildir

Uç değer gördüğünüzde sorun:

• Vade, kullanım fiyatı veya delta kuralı değişti mi?
• Opsiyonun ömründe bir olay var mı?
• Kotasyon kalitesi veya dayanak piyasa değişti mi?
• Spread, maliyet ve oynaklık senaryolarından sonra pozisyon hâlâ çalışıyor mu?

Veri tanımını, ham kotasyonları, filtreleri, olay notlarını ve grafiği birlikte saklayın. Yuvarlanmış bir IV yüzdesi daha sonra hangi sözleşme, zaman, model girdisi veya eksik veri kuralının kullanıldığını göstermez