Czym są kontrakty futures E-mini Russell 2000? Wyjaśnienie RTY
Dowiedz się, czym są kontrakty futures RTY E-mini Russell 2000: kontrakty o wartości równej indeksowi obejmującemu 2 000 spółek o małej kapitalizacji pomnożonemu przez 50 USD, z tickiem outright 5,00 USD i rozliczeniem gotówkowym według SOQ.
Bezpośrednia odpowiedź
Futures E-mini Russell 2000, zwykle oznaczane jako RTY, mają wartość $50 razy indeks Russell 2000 małych spółek obejmujący 2,000 akcji. Na CME Globex zwykły outright ma minimalny ruch 0.10 punktu indeksu, czyli $5.00 na kontrakt, a spready kalendarzowe używają 0.05. Standardowe futures RTY rozliczają się gotówkowo według special opening quotation indeksu i nigdy nie są dostarczane fizycznie.
RTY oznacza datowaną umowę na indeks małych spółek, a nie sam indeks cash
RTY jest kodem produktu CME dla futures E-mini Russell 2000. Kompletna umowa ma także miesiąc i rok kontraktu, więc wartość wyświetlana obok RTY nie jest automatycznie bieżącym poziomem indeksu cash ani ceną ETF-u. Jest oznaczoną obserwacją kontraktu futures, a etykieta określa zasady i proces settlement.
Jak czytać kwotowania futures E-mini Russell 2000 pokazują, które pola czynią obserwację użyteczną. Wygaśnięcie i final settlement futures E-mini Russell 2000 wyjaśniają, dlaczego nazwany kwartał ma znaczenie, gdy kontrakt zbliża się do settlement SOQ.
Mnożnik RTY $50 zamienia punkty indeksu w dolary kontraktu
Jeden kontrakt RTY ma wartość $50 razy indeks: kwotowanie indeksu 2,400 oznacza około $120,000 wartości nominalnej na kontrakt. Mnożnik opisuje standaryzowaną ekspozycję; nie jest twierdzeniem o saldzie rachunku, margin ani właściwej wielkości zlecenia.
Wartość ticka futures i mnożniki kontraktu wyprowadzają tick outright RTY o wartości $5.00 z mnożnika $50. Wielkość pozycji futures traktuje tę ekspozycję, liczbę kontraktów i własne limity rachunku jako trzy osobne dane.
Przyrosty outright, spreadu i micro RTY tworzą drabinę wielkości
W zwykłej transakcji outright RTY na CME Globex minimalna zmiana wynosi 0.10 punktu indeksu, czyli $5.00 na kontrakt. Spready kalendarzowe i międzytowarowe wykonywane jednocześnie zgodnie z Rule 542 mogą używać 0.05, czyli $2.50. Siostrzany Micro E-mini, M2K, ma wartość $5 razy indeks i tick 0.10 wart $0.50, czyli jedną dziesiątą kroku RTY.
Micro E-mini a E-mini futures wyjaśniają relację wielkości w tych rodzinach. Przed obliczeniem ruchu lub porównaniem dwóch cen zapisz produkt i typ spreadu.
Cash settlement SOQ odróżnia RTY od futures z dostawą
Futures RTY rozliczają się gotówkowo według special opening quotation Russell 2000, obliczanego na podstawie cen otwarcia składników w trzeci piątek miesiąca kontraktu. Żaden koszyk 2,000 akcji nie przechodzi z rąk do rąk. Kwartalne wygaśnięcia w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu utrzymują zwarty cykl, a ścieżki BTIC i EFP pozwalają przenieść istniejącą ekspozycję na akcje lub indeks do formy futures.
Futures rozliczane gotówkowo a futures z dostawą fizyczną pokazują ogólną granicę projektu settlement, a RTY znajduje się po stronie cash settlement. Futures ES a ETF SPY omawiają porównanie futures na spółki dużej kapitalizacji z funduszem.
Użyteczny rekord RTY rozdziela fakty kwotowania od faktów rachunku
Zanim oprzesz się na liczbie RTY, zachowaj root, kwartał-rok, konwencję punktów indeksu, typ transakcji lub kwotowania, pole ceny, źródło, znacznik czasu, sesję i status danych. Kody miesięcy kontraktów futures pomagają zamienić skrótowy symbol RTY w umowę, której kalendarz settlement ma zastosowanie.
Margin jest zabezpieczeniem, a nie zamiennikiem ekspozycji $50 razy indeks ani rekomendacją otwarcia pozycji. Margin futures a dźwignia wyjaśniają tę różnicę bez wnioskowania o wymogu konkretnego rachunku.
Ten poradnik wyjaśnia standardową mechanikę futures E-mini Russell 2000. Nie podaje bieżącej ceny indeksu, prognozy małych spółek, wymogu margin, rekomendacji transakcyjnej ani instrukcji settlement brokera. Aktualne zasady CME, warunki danych, procedury clearingu i dokumenty rachunku rządzą konkretnym kontraktem.
Częste pytania
Co oznacza RTY na rynku futures?
RTY jest kodem produktu CME dla futures E-mini Russell 2000 Index. Dodaj kwartał i rok kontraktu, aby zidentyfikować konkretną standaryzowaną umowę.
Jak wyceniany jest jeden kontrakt RTY?
Jako $50 razy indeks: kwotowanie 2,400 oznacza około $120,000 wartości nominalnej. Do interpretacji ceny potrzebne są zarówno mnożnik, jak i konwencja kwotowania.
Jaka jest zwykła wartość ticka RTY?
Zwykły minimalny ruch outright CME Globex to 0.10 punktu indeksu, równy $5.00 na standardowy kontrakt RTY. Spready mogą używać 0.05.
Czym RTY różni się od Micro Russell 2000 futures?
Micro E-mini Russell 2000 M2K ma wartość $5 razy indeks, więc jego ekspozycja jest jedną dziesiątą standardowego RTY. Ticker i tick trzeba sprawdzić osobno dla konkretnego produktu.
Czy RTY dostarcza akcje Russell 2000 przy wygaśnięciu?
Nie. RTY rozlicza się gotówkowo według określonego przez kontrakt SOQ i nie dostarcza koszyka 2,000 akcji.
Źródła i dalsza lektura
Szybki test
Przeczytano? Sprawdź się w 3 pytaniach
Pytanie 01
Które stwierdzenie najlepiej pasuje do tego poradnika — RTY oznacza datowaną umowę na indeks małych spółek, a nie sam indeks cash?
Wybierz odpowiedź, aby zobaczyć wyjaśnienie
Słownik opcji
Jasne definicje najważniejszych pojęć, od call, put i łańcucha opcji po IV, greki, open interest i max pain
Przeglądaj słownik opcji