Jak czytać kwotowania kontraktów futures E-mini Russell 2000

RTY jest kwotowane w punktach indeksu, a każdy punkt ma wartość 50 USD. Kwotowanie 2400 oznacza zatem nominał około 120 000 USD, a zmiana o 10 punktów to 500 USD. Konwencja nadaje każdej cyfrze znaczenie kontraktowe: odczytanie punktów jako dolarów zaniża ekspozycję RTY pięćdziesięciokrotnie. Nie wyprowadzaj wartości kontraktu wyłącznie z cyfr, gdy brakuje jednostki kwotowania.

Czym są kontrakty futures E-mini Russell 2000 wyjaśnia standardowy mnożnik RTY i konstrukcję rozliczenia gotówkowego. Wygaśnięcie i końcowe rozliczenie kontraktów futures E-mini Russell 2000 pokazuje, dlaczego podobna cena nadal musi zachować nazwany kwartał kontraktu.

RTY oznacza rodzinę produktów futures, a nie jeden ponadczasowy kontrakt. Zachowaj kwartalny kod miesiąca i rok, zanim porównasz ceny, obejrzysz wykres lub omówisz datę rozliczenia. Kwartalne wygasania w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu utrzymują zwarty cykl, więc skrót najbliższego miesiąca w interfejsie nie świadczy o stałym bieżącym harmonogramie.

Kody miesięcy kontraktów futures odczytują zwięzłą literę miesiąca RTY i rok, wskazując stojącą za cyframi umowę indeksową z datą. Gdy kwotowaniu brakuje któregoś z tych pól, zapisz je jako nieznane, zamiast przejmować datę najbardziej widocznego kontraktu.

W zwykłej transakcji outright RTY na CME Globex minimalna zmiana wynosi 0,10 punktu indeksu, czyli 5,00 USD dla kontraktu wycenianego jako 50 USD razy indeks. Jest to reguła tego typu kwotowania, a nie uniwersalna precyzja wyświetlania danych o małych spółkach ani każdy sposób złożenia transakcji.

Wartość ticku futures i mnożniki kontraktu wykonują obliczenie dolarowe RTY po ustaleniu instrumentu indeksowego. Jak czytać specyfikacje kontraktu futures oddzielają mnożnik 50 USD, kwotowanie w punktach indeksu, ścieżkę rynkową i zmianę ceny na cztery pola.

Kwalifikowany spread kalendarzowy Russell 2000 to jednoczesna relacja między dwoma kwartałami kontraktu RTY. Minimalna zmiana spreadu wynosi 0,05 punktu indeksu, czyli 2,50 USD przy standardowym mnożniku, połowę kroku outright. Mniejsza zmiana nie łączy obu nóg w jeden rekord: każdy kwartał i sama relacja nadal muszą być zachowane na potrzeby analizy depozytu, rozliczenia i rolowania.

Spready kalendarzowe futures wyjaśniają, dlaczego trzeba zachować każdą nogę indeksową RTY i relację. Wydruk BTIC odnosi się do zamknięcia indeksu, a nie do płaskiej ceny, dlatego jego ścieżki rynkowej nie wolno po cichu traktować jak transakcji outright na Globex.

Bid, ask, ostatnia transakcja, dzienne rozliczenie i każde inne oznaczone pole opisują inną obserwację. Etykietę dopełniają źródło, znacznik czasu, strefa czasowa, sesja i status, taki jak czas rzeczywisty, opóźnienie, zamknięcie lub wartość orientacyjna. Wykres ciągły może również zmienić kwartał bazowy i nie powinien zastępować zbywalnego kwartału i roku.

Cena rozliczeniowa futures a ostatnia transakcja wyjaśnia, dlaczego wydruku dziennego rozliczenia RTY i wydruku transakcji indeksowej RTY nie można zamieniać tylko dlatego, że ich ceny są zbliżone.

Ten przewodnik wyjaśnia interpretację kwotowania RTY. Nie podaje ceny na żywo, nie potwierdza uprawnienia do danych rynkowych, nie rekomenduje zlecenia ani nie przewiduje indeksów małych spółek. Konkretna obserwacja podlega aktualnym zasadom CME i warunkom danych dostawcy.