Jak czytać kwotowania futures E-mini S&P 500

ES oznacza root produktu futures E-mini S&P 500. Litera miesiąca dostawy i rok identyfikują datowany kontrakt w powszechnej konwencji. W standardowym cyklu kwartalnym H oznacza marzec, M czerwiec, U wrzesień, a Z grudzień. Zapis taki jak ESZ6 jest często używany dla kontraktu grudniowego w roku kończącym się cyfrą 6, ale dostawcy mogą różnić się interpunkcją, formatem roku lub etykietami wyświetlanymi na ekranie

Korzystaj z definicji symbolu dostawcy, zamiast zgadywać rok na podstawie skróconej etykiety. Kody miesięcy kontraktów futures wyjaśniają system kodów, a czym są futures E-mini S&P 500 wyjaśnia, dlaczego miesiąc dostawy zmienia tożsamość ceny na ekranie

Panel może wyświetlać jeden nazwany kontrakt ES, skrót najbliższego miesiąca albo ciągłą serię futures. Seria ciągła może łączyć, korygować lub rolować wiele miesięcy kontraktu, aby ułatwić odczyt dłuższej historii. Może to być przydatne w analizie, ale seria nie musi odpowiadać polu ceny dokładnego miesiąca dostępnego do zlecenia

Przed użyciem wartości z wykresu ustal rzeczywisty miesiąc kontraktu notowany przez venue, metodę rolowania, jeśli używana jest seria ciągła, oraz to, czy wyświetlane pole oznacza transakcję, rozliczenie czy inną wartość obliczoną. Wykres ciągły futures a kontrakt zbywalny pokazuje granicę między konstrukcją wykresu a kontraktem, którym można handlować

Kwotowanie ES jest wyrażone w punktach indeksowych. Z regulaminu futures E-mini S&P 500 CME wynika mnożnik 50 USD, więc jeden punkt odpowiada 50 USD dla jednego kontraktu. Zwykła minimalna zmiana ceny w transakcji outright wynosi 0.25 punktu, co daje 12.50 USD za zwykły tick na kontrakt

Tick cash value = stated minimum price increment × stated contract multiplier

Nie zakładaj, że ta wartość dotyczy każdego typu zlecenia, spreadu kalendarzowego, powiązanego kontraktu Micro ani symbolu dostawcy danych. Wartość ticka futures i mnożniki kontraktów pokazują obliczenie zależne od kontraktu, natomiast przy składaniu rzeczywistego zlecenia obowiązuje bieżąca specyfikacja CME

Bid to wyświetlane zainteresowanie kupnem, ask to wyświetlane zainteresowanie sprzedażą, ostatnia transakcja to zapis zawartej transakcji, a rozliczenie giełdowe to pole księgowe wyznaczane zgodnie z procedurą giełdy. Mogą się one w danym momencie różnić bez sprzeczności. Wyświetlana ostatnia transakcja może być stara, bid lub ask może być niedostępny, a żadne z tych pól nie gwarantuje wykonania późniejszego zlecenia

Pole ceny jest szczególnie ważne w pobliżu granicy dziennego lub końcowego rozliczenia. Cena rozliczeniowa futures a ostatnia transakcja rozdzielają te dwa zapisy, zanim liczba z ekranu zostanie użyta w obliczeniu, zestawieniu lub porównaniu

Sesje futures, obliczenia indeksu, subskrypcje danych, okna konserwacji, święta i opóźnienia dostawcy mogą wpływać na to, co pokazuje ekran. Prawidłowa cena z jednego źródła może być opóźniona, podczas gdy inne źródło działa w czasie rzeczywistym, albo każde źródło może używać innego pola. Słowo „w czasie rzeczywistym” nadal wymaga źródła i znacznika czasu

Czy kwotowania futures są opóźnione czy dostępne w czasie rzeczywistym? wyjaśnia kwestię statusu danych. Aby porównać ES z indeksem referencyjnym, użyj tego samego czasu obserwacji i jasno określonych pól; futures ES a indeks S&P 500 przedstawiają to porównanie bez traktowania basis jako prognozy

Ten przewodnik wyjaśnia, jak identyfikować kwotowanie. Nie dostarcza bieżących danych ES, nie rekomenduje zlecenia, nie gwarantuje płynności, nie oblicza bieżącej kwoty margin ani nie prognozuje indeksu S&P 500. Przy rzeczywistej decyzji rynkowej korzystaj z aktualnych informacji giełdy, dostawcy danych i rachunku