Wyjaśnienie wygaśnięcia i końcowego rozliczenia futures E-mini Russell 2000

Wygaśnięcie i rozliczenie należą do jednego wskazanego kwartału i roku kontraktu RTY. Ogólny wykres spółek o małej kapitalizacji, root produktu ani skrót dotyczący pobliskiego kontraktu nie wystarcza do ustalenia daty SOQ konkretnej umowy. Zachowaj dokładny kwartał i rok, zanim połączysz zapis z regulaminu z kalendarzem lub instrukcją rachunku.

Czym są futures E-mini Russell 2000 wyjaśnia mnożnik 50 USD i konstrukcję rozliczenia gotówkowego. Jak czytać kwotowania futures E-mini Russell 2000 pomaga odróżnić wskazany kontrakt od serii ciągłej lub nieoznaczonej ceny.

Handel kończy się o 9:30 czasu wschodniego w trzeci piątek miesiąca kontraktu. Ten poranny termin przypada przed regularnym otwarciem akcji, które dostarcza dane do obliczenia SOQ, dlatego ostatnie minuty handlu i dane rozliczenia podlegają różnym zegarom. Przesunięcia świąteczne zmieniają piątek, więc nigdy nie zamieniaj zasady w stałą datę kalendarzową bez sprawdzenia kalendarza wskazanego kontraktu.

Co się dzieje, gdy kontrakt futures wygasa szkicuje ogólny cykl życia futures, ale nie może zastąpić aktualnego kalendarza RTY dla wskazanego kontraktu.

Final Settlement Price to specjalne kwotowanie Russell 2000 oparte na cenach otwarcia 2 000 akcji składowych lub na ostatniej sprzedaży dla nazw, które nie otworzyły się. Celowo różni się od poprzedniego zamknięcia i od każdego zapisu intraday. Pozycje pozostające przy zakończeniu rozliczają się gotówkowo do tej wartości SOQ przez normalny depozyt zmienny; nic nie jest dostarczane.

Futures rozliczane gotówkowo a dostarczane fizycznie porównują oba modele, a RTY jest klasycznym przykładem gotówkowo rozliczanego futures na indeks akcji. Cena rozliczenia futures a ostatnia transakcja oddziela zapis rozliczenia wynikający z SOQ od dowolnego zapisu transakcji.

Wygaśnięcia w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu oznaczają cztery daty SOQ w roku, każdą współdzieloną z szerszym kalendarzem wygaśnięć indeksów akcji. Zachowaj kalendarz giełdy, odwołanie do aktualnego regulaminu, status rozliczenia i źródło każdej daty. Nie uzupełniaj brakującej daty domniemaną sekwencją miesięczną i nie zakładaj, że publiczna zasada giełdy jest instrukcją dla rachunku.

Rolowanie zmienia ekspozycję z jednego wskazanego kwartału RTY na inny. Nie przedłuża zakończenia bliższego kontraktu o 9:30 ani nie zmienia jego obliczenia SOQ. Broker może ustalić datę działania dla klienta wcześniejszą niż proces giełdy, dlatego trzymaj instrukcję brokera w osobnym polu.

Mechanika rolowania kontraktu futures obejmuje dwa datowane kontrakty indeksowe w rolowaniu RTY. Kody miesięcy kontraktów futures pomaga rozwiązać krótki symbol RTY przed użyciem jakiejkolwiek daty.

Ten przewodnik opisuje standardową mechanikę wygaśnięcia i rozliczenia futures E-mini Russell 2000. Nie podaje bieżącego terminu, nie decyduje o rolowaniu lub zamknięciu, nie dostarcza zawiadomienia o rozliczeniu i nie określa obsługi pozycji przez brokera. Konkretny kontrakt podlega aktualnym zasadom CME, procedurom rozliczeniowym, komunikatom kalendarzowym i dokumentom rachunku.