Semua panduan opsyen
Strategi volatilitasbacaan 7 minit

Apakah itu long strangle?

Fahami strike, debit, titik impas, volatilitas, masa, dan risiko keluar pada setiap leg dalam long strangle melalui contoh numerik

Disediakan oleh Mark · Sumber utama di bawah

Jawapan terus

Strangle panjang membeli put pada strike lebih rendah dan call pada strike lebih tinggi, dengan aset asas dan luput sama. Berbanding straddle panjang, opsyen biasanya lebih murah kerana lebih jauh daripada harga saham semasa, tetapi saham lazimnya memerlukan pergerakan lebih besar untuk mencapai mana-mana titik pulang modal

Strike meninggalkan jurang di tengah

Put panjang berada di bawah harga saham dan call panjang berada di atasnya apabila kedudukan dibuka. Jika saham ditutup antara kedua-dua strike pada luput, kedua-dua kontrak boleh tamat tanpa nilai intrinsik

Untuk kemasukan saham pada 100, put 90 dan call 110 mencipta zon tengah antara 90 dan 110. Saham tidak perlu ditutup di luar zon itu untuk kedudukan memperoleh nilai sebelum luput, tetapi harga opsyen mesti meningkat cukup untuk mengatasi debit gabungan dan kos

Option break-even calculation dan long straddle vs long strangle membantu menyemak trade-off jarak dan debit

Kos masuk lebih rendah mengubah halangan

Debit lebih kecil mengehadkan tunai yang berisiko, tetapi strike terpisah melebarkan jarak yang perlu ditempuh. Jangan membandingkan harga pakej tanpa membandingkan titik pulang modal

Strangle yang lebih murah tidak semestinya lebih mudah dimenangi. Bandingkan jarak atas dan bawah secara berasingan kerana skew boleh menjadikan satu sayap lebih mahal dan peratusan pergerakan yang diperlukan tidak simetri

Jika put 90 berharga $2.00 dan call 110 berharga $1.50, jumlah debit ialah $3.50. Titik pulang modal luput ialah $86.50 dan $113.50 sebelum yuran. Penutupan saham pada $100 meninggalkan kedua-dua opsyen tanpa nilai intrinsik dan kehilangan debit $350 bagi satu set standard 100 saham

Volatiliti dan masa boleh menentukan keluar

Sebelum luput, kedua-dua kaki mempunyai nilai masa dan pendedahan vega. Kenaikan IV boleh membantu, manakala susutan IV selepas acara dan theta dua kaki boleh merugikan walaupun harga bergerak mengikut arah

Strangle dan straddle kedua-duanya bergantung pada pergerakan dan masa. Membandingkan premium, strike, titik pulang modal, dan hasil luput secara bersebelahan menjadikan pertukaran kos-berbanding-jarak lebih jelas

Kedua-dua kaki boleh mempunyai delta, vega, dan kecairan yang berbeza. Kenaikan volatiliti boleh membantu kedua-duanya, manakala susutan masa merugikan kedudukan panjang apabila saham tenang. Dekat acara, bandingkan pergerakan tersirat dengan jarak ke setiap titik pulang modal dan jangan anggap tajuk besar sahaja mencukupi

Rancang kedudukan sebagai dua opsyen

  • Catat setiap strike, luput, premium, pengganda, dan cap masa sebutan
  • Kira debit keseluruhan dan kedua-dua titik pulang modal luput
  • Tekankan pergerakan menuju put, menuju call, dan dalam zon tengah
  • Bandingkan bida dan ask semasa dengan mark teori setiap kaki
  • Tentukan bila untuk menutup, mengurangkan, atau membiarkan satu kaki luput

Soalan lazim

Adakah strangle panjang lebih murah daripada straddle?

Biasanya ya, kerana strike lebih jauh, tetapi ia memerlukan pergerakan lebih besar dan halangan lebih jauh

Bolehkah strangle panjang untung sebelum luput?

Ya, pergerakan atau IV yang meningkat boleh menaikkan nilai gabungan melebihi debit

Bolehkah kedua-dua kaki strangle kehilangan nilai?

Ya. Masa, IV yang menurun, harga yang tenang, dan spread boleh menurunkan kedua-duanya

Sumber dan bacaan lanjut

Semakan pantas

Sudah membaca panduan? Uji diri dengan 3 soalan

1 / 3

Soalan 01

Pernyataan manakah paling sepadan dengan panduan ini — Strike meninggalkan jurang di tengah?

Pilih jawapan untuk melihat penjelasan

Glosari opsyen