Strategi volatilitasbacaan 7 minit13 Sep 2026

Apakah itu long straddle?

Fahami debit long straddle, titik impas, volatilitas, susut nilai masa, pelaksanaan lebih awal, dan perencanaan keluar melalui contoh lengkap

Disediakan oleh Mark · Sumber utama di bawah

Jawapan terus

Straddle panjang membeli satu call dan satu put pada aset asas sama, dengan strike dan luput sama. Ia dibina untuk pergerakan besar dalam mana-mana arah, bukan arah tertentu. Kerugian maksimum pada luput biasanya premium gabungan, manakala dua premium mencipta titik pulang modal atas dan bawah yang mesti dilepasi saham

Ia menyatakan pandangan tentang pergerakan, bukan arah

Straddle mendapat manfaat daripada perubahan besar sama ada naik atau turun. Pandangan yang sekadar “saham akan naik sedikit” tidak memadai kerana kedua-dua premium mesti dipulihkan

Dua premium menetapkan julat pulang modal

Jika call dan put pada strike 100 berharga 3.20 dan 3.00, debit ialah 6.20. Titik pulang modal luput ialah 106.20 dan 93.80 sebelum yuran

Option break-even calculation dan long straddle vs long strangle membantu menyemak formula serta jarak pergerakan

Harga menunggu kelihatan pada kedua-dua kaki

Theta menghakis kedua-dua opsyen apabila masa berlalu. IV menurun selepas acara boleh mengurangkan kedua-dua kaki walaupun saham bergerak sedikit

Urus dua opsyen sebagai satu kedudukan

Catat strike bersama, luput, premium call, premium put, pengganda, dan yuran
Kira debit keseluruhan dan titik pulang modal luput atas serta bawah
Tekankan pergerakan naik, pergerakan turun, dan saham tenang pada tarikh keluar dirancang
Harga semula setiap kaki di bawah andaian IV lebih rendah, asas, dan lebih tinggi
Tentukan apa berlaku jika satu kaki bernilai sementara kaki lain susut
Semak peraturan pelaksanaan, penyerahan, dan tarikh akhir broker sebelum luput

Soalan lazim

Adakah straddle panjang sentiasa untung selepas pergerakan besar?

Tidak. Pergerakan mesti cukup besar dan cukup awal untuk memulihkan kedua-dua premium, kos, dan kesan IV

Apakah kerugian maksimum straddle panjang?

Jumlah debit call dan put sebelum yuran, biasanya apabila aset berakhir pada strike

Mengapa IV crush boleh merugikan straddle?

Harga kedua-dua kaki boleh jatuh apabila premium acara dan volatiliti tersirat dinormalkan

Sumber dan bacaan lanjut

Semakan pantas

Sudah membaca panduan? Uji diri dengan 3 soalan

1 / 3

Soalan 01

Pernyataan manakah paling sepadan dengan panduan ini — Ia menyatakan pandangan tentang pergerakan, bukan arah?

Pilih jawapan untuk melihat penjelasan

Glosari opsyen

IV crush

A sharp decline in implied volatility, often after a known event, that can reduce option premium even when the underlying moves in the expected direction.

Baca panduan terperinci

Strategi volatilitasApakah itu long strangle?VolatilitasApakah itu IV crush?Strategi rentangApakah itu iron condor?Strategi volatilitasLong straddle berbanding long strangle Laporan laba dan opsyenApa yang berlaku pada opsyen selepas laporan laba?