期权实用指南
全部指南 · 页 28
用清晰的语言解释财报、隐含波动率、期权策略、目标价格和时间价值损耗
706 篇指南
LEAPS看涨期权与持有股票比较
了解LEAPS看涨期权与持有股票的结构、适用决策,以及采取行动前需要核对的定价与成交风险
阅读指南下单前的期权流动性检查清单
下单前同时检查买卖价差、显示数量、未平仓量、成交量和合约条款,评估期权是否容易进出
阅读指南买入看涨期权 vs 看涨价差
比较买入看涨期权与看涨价差的上涨空间、入场成本、盈亏平衡点和到期收益上限
阅读指南买入跨式 vs 买入宽跨式
比较两种买入波动率策略的成本、盈亏平衡距离和所需标的波动幅度
阅读指南什么是垂直期权价差?
了解垂直期权价差的结构、适用决策,以及采取行动前需要核对的定价与成交风险
阅读指南什么是期权 Rho?
了解Rho如何估算利率敏感度,以及为何长期期权受到的影响通常更大
阅读指南什么是期权 Theta?
了解Theta估算的时间影响、时间价值并非线性减少,以及到期日为何重要
阅读指南什么是期权行权价?
了解期权行权价的结构、适用决策,以及采取行动前需要核对的定价与成交风险
阅读指南什么是期权费?
了解期权费的结构、适用决策,以及采取行动前需要核对的定价与成交风险
阅读指南什么是期权钉住风险?
了解到期时股价接近执行价为何会令指派和最终持仓变得不确定
阅读指南保护性看跌期权 vs 领口策略
比较用买入看跌期权建立下跌底线,和用卖出看涨期权抵消部分成本但限制上涨的领口策略
阅读指南借方价差与贷方价差比较
了解借方价差与贷方价差的结构、适用决策,以及采取行动前需要核对的定价与成交风险
阅读指南备兑看涨与现金担保看跌比较
了解备兑看涨与现金担保看跌的结构、适用决策,以及采取行动前需要核对的定价与成交风险
阅读指南如何按公司研究财报期权
用可重复的公司清单检查发布日期、合约条款、波动率和持仓风险
阅读指南如何用最大亏损确定期权仓位?
把每份合约最大亏损转换为账户风险限额,并理解估计边界
阅读指南如何计算备兑看涨期权收益率
计算期权费收益率和被指派结果,同时保留股票下跌与指派风险
阅读指南如何评估滚动期权价差
分别比较原价差的平仓结果,以及新行权价、到期日、净借方或净贷方和新的最大风险
阅读指南如何选择期权到期日
了解期权到期日选择的结构、适用决策,以及采取行动前需要核对的定价与成交风险
阅读指南如何选择期权行权价
了解期权行权价选择的结构、适用决策,以及采取行动前需要核对的定价与成交风险
阅读指南如何阅读期权链
了解期权链的结构、适用决策,以及采取行动前需要核对的定价与成交风险
阅读指南日历价差与对角价差比较
了解日历价差与对角价差的结构、适用决策,以及采取行动前需要核对的定价与成交风险
阅读指南期权市价单与限价单的区别
比较期权订单的成交优先、价格控制、买卖价差和未成交风险
阅读指南期权希腊字母完整解释
了解期权希腊字母的结构、适用决策,以及采取行动前需要核对的定价与成交风险
阅读指南滚动期权持仓是什么意思?
了解滚动如何关闭旧期权并建立新期权,以及为何不会消除原有亏损
阅读指南