全部期权指南
期权执行4分钟阅读
期权市价单与限价单的区别
比较期权订单的成交优先、价格控制、买卖价差和未成交风险
由 Mark 编写 · 官方资料列于文末
直接答案
市价单要求按当前可得的最佳价格尽快成交，但不会限制买入最高价或卖出最低价。限价单设定最差可接受价格，却可能只成交一部分或完全不成交。期权的买卖价差可能较宽，显示数量也可能有限，因此选择订单类型是在成交优先与价格控制之间作取舍
报价可能在订单到达前变化
屏幕上的最佳买卖价不是预留价格。若订单大于显示数量或标的快速移动，订单可能在多个、甚至更差的价格成交
限价定义价格边界
买入限价是买方愿意支付的最高价格，卖出限价是卖方愿意接受的最低价格。成交可以更有利，但必须有对手方和足够数量
多腿订单应看净价格
价差策略的每一腿都有市场，但整体净借记或净贷记才是主要价格边界。分开执行各腿会产生暂时的方向风险和额外执行成本
资料来源与延伸阅读
把这个概念应用到一份期权
选择合约和目标，让价格、时间与波动率假设在同一份分析中清晰呈现
分析我的期权