Mẫu nhật ký giao dịch quyền chọn: ghi lại và xem xét điều gì

Viết điều kiện thị trường bạn kỳ vọng, ngày mà nó phải có ý nghĩa và sự kiện làm nó vô hiệu. Nêu vị thế nhằm tìm kiếm hướng, bảo vệ, thu nhập hay phơi nhiễm biến động. Kế hoạch giao dịch quyền chọn cho luận điểm trước giao dịch này một điểm bắt đầu rõ ràng.

Đừng chỉ ghi “tăng giá” hoặc “giảm giá”. Bao gồm khoảng biến động kỳ vọng, tốc độ biến động, giả định IV và sự kiện hoặc mức giá làm bạn đổi ý. Luận điểm không thể đo lường sẽ không dạy bạn nhiều sau giao dịch.

Ghi tài sản cơ sở, loại quyền chọn, quyền chọn mua hoặc bán, strike, ngày đáo hạn, phía lệnh, số lượng, hệ số nhân, loại lệnh, giá giới hạn, dấu thời gian và tài khoản. Giữ xác nhận lệnh và mọi lần khớp thay vì chỉ chép giá trung bình. Cách đọc xác nhận giao dịch quyền chọn giải thích các trường cần đối chiếu.

Thêm bid, ask, giá giữa, quy mô hiển thị và spread lúc vào lệnh nếu có. Ghi rõ lệnh khớp đầy đủ, một phần hay qua nhiều mức giá. Nhật ký phải cho thấy thị trường cung cấp gì tại thời điểm quyết định, không phải báo giá sau đó khiến khớp lệnh trông dễ hơn.

Ở mỗi mốc quan trọng, ghi giá tài sản cơ sở, số ngày còn lại, biến động hàm ý, giá đánh dấu hoặc báo giá có thể khớp của quyền chọn, open interest khi liên quan và quy mô vị thế. So sánh quan sát với các diễn biến thuận lợi, không đổi và bất lợi trong kế hoạch kịch bản quyền chọn.

Vị thế có thể đi đúng hướng kỳ vọng mà vẫn lỗ vì biến động đến muộn, biến động giảm hoặc spread mở rộng. Ngược lại, giá đánh dấu có lãi không chứng minh luận điểm ban đầu đúng. Giữ diễn biến thị trường và chất lượng quyết định thành các trường riêng.

Cập nhật nhật ký khi thêm, giảm, roll, thực hiện hoặc bị chỉ định. Với vị thế nhiều chân, liệt kê từng chân trước và sau thay đổi, khoản ghi nợ hoặc tín dụng ròng, số lượng còn lại và lỗ tối đa mới. Cách tính lãi lỗ quyền chọn giữ giá trị trên mỗi cổ phiếu tách khỏi tổng tiền mặt theo hợp đồng.

Ghi sức mua, yêu cầu ký quỹ, phí, thanh toán cổ phiếu hoặc tiền mặt và mọi cổ phiếu dài hoặc ngắn phát sinh. Một chân bán có thể bị chỉ định trong khi chân khác vẫn mở, vì vậy chỉ định quyền chọn thuộc về nhật ký ngay cả khi lợi nhuận cuối trông như rủi ro xác định.

Sau khi đóng hoặc đáo hạn, tính kết quả đã thực hiện từ khớp lệnh thực tế, phí, hệ số nhân và số lượng. Giữ mọi giá đánh dấu còn lại là chưa thực hiện thay vì trộn vào kết quả đã đóng. P&L quyền chọn đã thực hiện và chưa thực hiện cung cấp phân biệt kế toán.

Sau đó chấm điểm quy trình: Luận điểm có cụ thể không? Hợp đồng có phù hợp cửa sổ thời gian không? Quy mô có trong giới hạn lỗ không? Bạn có tuân theo quy tắc vô hiệu và thoát không? Giao dịch thua có thể có điểm quy trình tốt, trong khi khoản lãi may mắn có thể cho thấy thiếu sót nguy hiểm.

Mỗi tuần một lần, nhóm các mục theo chiến lược, tài sản cơ sở, khoảng thời gian đến đáo hạn, hướng và điều kiện thị trường. Tìm chi phí khớp lệnh lặp lại, vào lệnh muộn, vị thế quá lớn, bỏ qua điều kiện vô hiệu hoặc bất ngờ do chỉ định. Thay đổi một quy tắc mỗi lần để biết quy trình mới có thực sự giúp ích không.

Giữ một phần “giao dịch tiếp theo” ngắn với một hành vi cần lặp lại, một hành vi cần dừng và một câu hỏi cần kiểm tra. Điều này biến nhật ký thành tài liệu tham khảo đang dùng thay vì kho lưu trữ chỉ mở sau một khoản lỗ khó khăn. [!TRYMARK] Điểm kiểm tra TryMark Trước khi đóng mục nhật ký, viết ba dòng: thị trường đã làm gì, bạn đã làm gì và lần tới bạn sẽ thay đổi gì. Nếu không thể hỗ trợ các dòng đó bằng hồ sơ lệnh và báo giá, hãy đánh dấu kết luận là chưa chắc chắn [!WARNING] Nhật ký không đảm bảo hiệu suất Ghi thêm trường không loại bỏ rủi ro thị trường. Giữ nhật ký đủ ngắn để hoàn thành và đừng biến một mẫu quá khứ thành lời hứa cho giao dịch tiếp theo