Bir opsiyon zincirinde Greeks nasıl karşılaştırılır

Dayanak varlığı, call veya put tarafını, strike'ı, vadeyi, uzlaşmayı ve çarpanı sabitleyin. Kotasyon zamanını ve verinin gecikmeli olup olmadığını kaydedin. Farklı güncellemelerden gelen Greeks sağlıklı karşılaştırılmaz.

Bid, ask, IV, gösterilen miktar ve tüm Greeks aynı snapshot'tan gelmelidir. Mid yalnızca referanstır ve gerçekleşme garantisi değildir. Opsiyon zinciri nasıl okunur önce kilitlenecek alanları açıklar.

Birimler ve işaretler farklıdır. Delta 0,50, gamma 0,06, theta -0,04 ve vega 0,12 tek bir puana toplanamaz. Opsiyon Greeks açıklaması kavramsal arka planı verir.

• Delta: küçük bir harekette birinci dereceden yön maruziyeti ne kadar?
• Gamma: bir sonraki harekette delta ne kadar hızlı değişebilir?
• Theta: model bir gün geçmesine hangi yerel değer değişimini bağlıyor?
• Vega: prim IV'deki bir puana ne kadar duyarlı?
• Rho: faiz varsayımı değişince prim nasıl tepki veriyor?

pozisyon greği = gösterilen Greek × sözleşme × çarpan × yön işareti

Delta 0,50 ve çarpanı 100 olan iki long call, diğer girdiler sabitken yaklaşık +100 delta-hisse demektir. Short tarafta -100 olur. Gamma, theta, vega ve rho için de aynı dönüşümü uygulayın; platformun önceden sözleşme ölçeğine çevirip çevirmediğini kontrol edin.

Bir sözleşmenin Greek'ini on sözleşmelik spread ile karşılaştırmayın. Küçük net değer büyük zıt bacakları saklayabilir. Vega birimi için Opsiyon zincirinde vega okuma rehberine bakın.

1. IV ve zamanı sabitleyip dayanak varlığı bir puan hareket ettirin 2. Gamma etkisini görmek için delta'yı yeniden hesaplayın 3. Platformun theta kuralına göre bir gün ilerleyin 4. IV'yi bir puan yukarı ve aşağı stresleyin 5. Prim değişimiyle yeni vektörü birlikte inceleyin

Bu yerel model senaryosudur, tahmin değildir. Long pozisyon delta ve vega açısından olumlu olsa da theta veya spread nedeniyle zarar edebilir. Delta-neutral spread de bacak bazında önemli gamma veya vega taşıyabilir.

Kotasyon yaşı, bid-ask genişliği, gösterilen miktar, hacim, open interest ve spread'in her bacağındaki piyasayı inceleyin. Eski bir son işlem fiyatının yanında makul Greeks bulunması, fiyatın uygulanabilir olduğunu kanıtlamaz.