Was ist IV-Rank?
Berechnen Sie IV-Rank aus einer definierten Hoch-Tief-Spanne, vergleichen Sie ihn mit dem IV-Perzentil und prüfen Sie, was der Wert für eine konkrete Option bedeutet
Kurzantwort
IV-Rank ist eine relative Kennzahl, die die aktuelle implizite Volatilität zwischen dem höchsten und niedrigsten Wert impliziter Volatilität in einem gewählten Rückblick einordnet. Eine gängige Berechnung zieht das Tief des Zeitraums von der aktuellen IV ab und teilt anschließend durch die Hoch-Tief-Spanne. Sie prognostiziert weder Richtung, künftige IV, Gewinnwahrscheinlichkeit noch die erwartete Aktienbewegung
Es beantwortet eine relative Frage
Eine rohe IV-Zahl ist ohne Kontext schwer zu interpretieren. IV-Rank fragt, wo der aktuelle Wert innerhalb einer ausgewählten vergangenen Spanne liegt, etwa einer Jahresspanne, und nicht, ob der Wert objektiv hoch oder niedrig ist
Die gängige Formel lautet (aktuelle IV − Tief des Zeitraums) ÷ (Hoch des Zeitraums − Tief des Zeitraums) × 100. Wenn das ausgewählte Tief 20 %, das Hoch 60 % und die aktuelle IV 50 % beträgt, liegt der Rank bei 75 %. Das ist eine Position innerhalb der gewählten Spanne und keine Wahrscheinlichkeit von 75 % für eine Aktienbewegung oder einen Trade-Gewinn
Das Ergebnis hängt von der Definition ab
Rückblickfenster, IV-Reihe, Behandlung neuer Hochs oder Tiefs und Rundung können sich je nach Plattform unterscheiden. Vergleichen Sie IV-Rank-Werte nur, wenn diese Eingaben und Konventionen bekannt sind
Ein Rank in einer Optionskette kann einen bestimmten Verfall oder eine Zusammenfassung der Oberfläche verwenden, während eine Tickerseite eine durchschnittliche Reihe verwenden kann. Erfassen Sie Basiswert, Strike, Verfall, Zeitstempel der Quotierung, Datenquelle, Rückblick, Hoch und Tief neben der Zahl, damit der Vergleich reproduzierbar bleibt
Er ist nicht mit dem IV-Perzentil austauschbar
IV-Rank verwendet den Abstand zwischen einem ausgewählten Hoch und Tief. Das IV-Perzentil zählt, wie viele historische Beobachtungen unter dem aktuellen Wert lagen. Ein einzelner Volatilitätssprung kann die Spanne strecken und IV-Rank senken, selbst wenn die meisten vergangenen Beobachtungen unter dem heutigen Wert lagen
IV-Perzentil vergleicht die verteilungsbasierte Berechnung. Verwenden Sie beide nur, wenn ihre Stichprobenregeln übereinstimmen; andernfalls kann eine Abweichung aus der Methodik und nicht aus einem Widerspruch des Marktes stammen
Ordnen Sie den Rank dem konkreten Trade zu
Ein hoher oder niedriger Rank sagt nicht, ob die Aktie steigt, fällt oder sich für eine bestimmte Optionsposition ausreichend bewegt. Strike, Verfall, Spreadbreite, Ereignisrisiko und die Greeks der Position sind weiterhin wichtig
- Bestätigen Sie, ob die IV kontraktspezifisch oder eine Ticker-Zusammenfassung ist - Prüfen Sie Geldkurs, Briefkurs und Alter der Quotierung, bevor Sie einer aus dem Mark abgeleiteten IV vertrauen - Prüfen Sie Vega, Theta, Skew und Laufzeitstruktur für den ausgewählten Verfall - Modellieren Sie niedrigere, Basis- und höhere IV beim selben zukünftigen Aktienkurs - Vergleichen Sie das Szenarioergebnis mit Gebühren, Margin und Zuteilungsexposure [!TRYMARK] TryMark-IV-Rank-Prüfpunkt Halten Sie aktuelle IV, ausgewähltes Hoch und Tief, Rückblick, Kontraktidentität, zukünftiges Datum, Aktienziel und IV-Szenarien gemeinsam in einem Path fest. Der Prüfpunkt verwandelt eine relative Statistik in eine prüfbare Annahme, ohne sie zu einem Signal zu machen [!WARNING] Ein hoher IV-Rank ist nicht automatisch teuer Die Spanne kann veraltet sein, die Quotierung kann veraltet sein oder ein bevorstehendes Ereignis kann erhöhte Volatilität rechtfertigen. Prüfen Sie die genaue Option und den ausführbaren Markt, bevor Sie eine Short- oder Long-Volatilitätsstrategie wählen
Häufige Fragen
Wie wird IV-Rank berechnet?
Die gängige Berechnung lautet (aktuelle IV minus Tief des ausgewählten Zeitraums) geteilt durch die Hoch-Tief-Spanne, multipliziert mit 100. Bestätigen Sie Rückblick und Datenreihe der Plattform, da sich Implementierungen unterscheiden können
Ist ein IV-Rank von 75 hoch?
Er bedeutet, dass die aktuelle IV drei Viertel des Wegs vom ausgewählten Tief zum Hoch zurückgelegt hat. Ob das für einen Trade hoch genug ist, hängt von Spanne, Ereigniskalender, genauem Kontrakt, Liquidität und Risikoplan ab
Sollte ich Optionen verkaufen, wenn IV-Rank hoch ist?
Nicht allein deshalb. Ein hoher Rank kann gleichzeitig mit Sprungrisiko, breiten Spreads, Zuteilungsrisiko oder einer Bewegung auftreten, die größer als die Prämie ist. Stressen Sie die vollständige Position, bevor Sie eine Strategie auswählen