Giải thích thay đổi hằng ngày và P&L vị thế futures

Màn hình hiển thị +12 điểm tự nó không có nghĩa vị thế của bạn lãi 12 điểm.

Trường dữ liệu thị trường có thể so sánh giá hiện tại hoặc giá thanh toán với giá thanh toán trước đó.

CME giải thích rằng giá thanh toán hằng ngày được dùng để đánh dấu các vị thế futures đang mở theo thị trường và xác định lãi lỗ hằng ngày.

Nền tảng của bạn cũng có thể hiển thị giá cuối, thay đổi theo phiên, thay đổi so với giá thanh toán hoặc một trường khác.

Hãy đọc định nghĩa trường trước khi dùng thay đổi hiển thị làm kết quả giao dịch.

Giá thanh toán so với giao dịch cuối giải thích vì sao các mức giá này trả lời những câu hỏi khác nhau.

Giả sử giá thanh toán hôm qua là 5,000.

Giá tham chiếu hiện tại là 5,012.

Thay đổi của thị trường so với giá thanh toán trước đó là +12 điểm.

Bây giờ giả sử bạn mua một hợp đồng trước đó ở mức 4,980.

Biến động vị thế từ giá vào là 5,012 − 4,980 = 32 điểm.

Với hệ số nhân giả định $20 cho mỗi điểm:

Cả hai con số đều có thể đúng vì dùng các mốc cơ sở khác nhau.

• thay đổi hằng ngày của thị trường theo tiền mặt: 12 × $20 = $240
• P&L vị thế từ lúc vào lệnh: 32 × $20 = $640

Giả sử vị thế đã mở trước giá thanh toán 5,000 hôm qua.

Từ giá vào 4,980 đến giá thanh toán hôm qua, vị thế đã lãi 20 điểm.

Đó là 20 × $20 = $400.

Từ giá thanh toán hôm qua 5,000 đến giá tham chiếu hôm nay 5,012, thêm 12 điểm tương đương $240.

$400 + $240 = $640.

Khi dùng cùng giá và số lượng, đường thanh toán hằng ngày và phép tính từ giá vào đến hiện tại đối chiếu được cùng một kết quả giá trước chi phí.

Cách tính P&L futures trình bày phép tính tiền mặt đầy đủ.

Giả sử thị trường vẫn hiển thị tăng +12 điểm so với giá thanh toán trước đó.

Hôm nay bạn vào vị thế mua ở mức 5,008.

Ở giá hiện tại 5,012, vị thế của bạn chỉ tăng 4 điểm.

Với cùng hệ số nhân $20, đó là $80 trước chi phí.

Vì vậy, hợp đồng có thể tăng mạnh trong ngày trong khi người mua muộn có mức lãi nhỏ hơn nhiều hoặc thậm chí bị lỗ.

Hướng đi hằng ngày của thị trường không thay thế cho giá khớp thực tế của bạn.

Giá thanh toán chính thức được xác lập theo quy trình thanh toán của sản phẩm.

Giá thị trường trực tiếp tiếp tục biến động trong phiên giao dịch khi áp dụng.

Vì vậy, P&L trực tiếp của nhà môi giới có thể dùng mức đánh dấu hiện tại trong khi trường thay đổi hằng ngày vẫn tham chiếu giá thanh toán chính thức trước đó.

Sau thanh toán, dòng tiền tài khoản cũng có thể phản ánh việc đánh dấu theo giá thị trường hằng ngày.

Đừng cộng một dòng tiền biến động hằng ngày vào con số P&L tích lũy nếu con số tích lũy đó đã chứa cùng biến động giá.

P&L futures đã thực hiện và chưa thực hiện giải thích các nhãn trên sao kê. [!TRYMARK] Đối chiếu hai mốc cơ sở Dùng giá thanh toán trước đó 5,000, giá vào 4,980, giá hiện tại 5,012 và hệ số nhân $20. Tính riêng thay đổi hằng ngày, P&L từ vào đến hiện tại và hai phần đánh dấu theo giá thị trường hằng ngày.

Xác định đúng tháng hợp đồng.

Ghi giá thanh toán chính thức trước đó.

Ghi trường hiện tại đang được so sánh: giá cuối, giá đánh dấu hay giá thanh toán.

Ghi các giá khớp vào lệnh thực tế.

Đặt số lượng vị thế và hệ số nhân cạnh các mức giá.

Tính thay đổi hằng ngày từ tham chiếu riêng của nó.

Tính P&L vị thế từ giá vào hoặc giá đánh dấu sao kê áp dụng.

Đối chiếu riêng dòng tiền thanh toán hằng ngày.

Chỉ cộng hoa hồng, phí sở giao dịch và thanh toán bù trừ cùng slippage một lần.

Hướng dẫn này giải thích tham chiếu giá và đối chiếu P&L, không phải tín hiệu giao dịch.